כמה שאלות לגבי סטיית התקן

[ofiry]

1. כאשר אומרים הסטיה היא X האם מתכוונים לממוצע הסטיות הכללי?
כי לפי מה שראיתי לכל אופציה יש סטיה שונה.
2. מדוע יש ערכים נמוכים יותר לסטיה באופציות בתוך הכסף בהשוואה לאלה שמחוץ לכסף?

[gomer]

1. כן. בדרך כלל הסטייה באופציות על הסטרייק קרובה לממוצע. (אם אני לא טועה הממוצע נקבע לפי 3 סטרייקים למעלה ולמטה מהנוכחי).
2. הסטייה בימים שלפני הפקיעה משקרת ולא אומרת כלום. תתבונן בספטמבר ותראה שכמו תמיד: מהסטרייק ומעלה = סטייה יורדת, וכלפי מטה = סטייה עולה.

[ofiry]

1. כן. בדרך כלל הסטייה באופציות על הסטרייק קרובה לממוצע. (אם אני לא טועה הממוצע נקבע לפי 3 סטרייקים למעלה ולמטה מהנוכחי).
2. הסטייה בימים שלפני הפקיעה משקרת ולא אומרת כלום. תתבונן בספטמבר ותראה שכמו תמיד: מהסטרייק ומעלה = סטייה יורדת, וכלפי מטה = סטייה עולה.

תודה gomer,

מה ההיגיון שמהסטרייק ומעלה הסטייה יורדת וההפך? האם ערך הסטייה על האופציה לא משקף אמונה מצד הסוחרים שנגיע לאזור שלה?

[Bursa_Guy]

כשמדברים על סטיית תקן באופציות, מדברים על סטיה על האופציות שנמצאות על הסטרייק.

כאשר מסתכלים על נגזרים, הווגה משקף את העליה/ירידה של האופציה בשינוי של אחוז אחד בסטיית תקן.

[גיל (רעננה)]

1. כאשר אומרים הסטיה היא X האם מתכוונים לממוצע הסטיות הכללי?
כי לפי מה שראיתי לכל אופציה יש סטיה שונה.
2. מדוע יש ערכים נמוכים יותר לסטיה באופציות בתוך הכסף בהשוואה לאלה שמחוץ לכסף?

1. הכוונה לסטיה הקרובה ביותר למציאות, כפי שהיא מוצאת ביטוי במחירי האופציות.
ישנן תוכנות המחשבות זאת כממוצע של הסטיות בשלושת האופציות הקרובות לסטרייק של המדד, וישנן כאלו שממצעות את 5 הקרובות ביותר.
2. השאלה לא כל כך מדוייקת, כי לזוג אופציות (פוט וקול) על סטרייק כלשהו (נניח 1100) יש את אותה סטיית תקן, ולמרות שאחת מחוץ לכסף והשניה בתוך הכסף.
3. גרף סטיות התקן אינו סימטרי, הוא נראה קצת דומה לפרבולה, אבל מעוות מעט, התחתית שלו (קרי היכן הסטיות נמוכוצ ביותר) נמצאת בין 3 ל- 5 סטרייקים מעל הסטריקק של המדד