פורסם במקור על ידי שחקן מעוף
סבבה בוא נלך עד הסוף בחישוב, לא קונסים את כל האסטרטגיה ב X ש"ח אלא כל שיפוץ... כלומר אם השיפוץ הניב 100 ש"ח לפי אחרון אז בפועל הוא היה מניב 60-70 ש"ח לפי מחירי BID-ASK.
ברור שיהיו עדיין טענות, אבל לנהל אסטרטגיה לפי מחיר אחרון זה לשחק בכסף של מונופול ולנהל אותה לפי מחירי BID-ASK זה לפי מחירים אמיתיים בשוק.
לגבי המתמטיקה - אתה טועה. כי במקרה הטוב אני מפסיד רק BID/ASK על 2 אופציות ובשתיים האחרון אני מקבל את המחיר לפי ה LAST. (בהנחה שלא היה שינוי רגעי בסטיית תקן ושאנחנו לא רחוקים מהכסף, לפני פקיעה, לא ניסיתי לתזמן פעולות לפי השוק)
באסטרטגיה שאין בא שיפוצים או יש 1-2 שיפוצים כשיעד הרווח הוא נגיד 400 ש"ח לזוג אז זה סביר ה SLIPPAGE שמתואר מעלה, בכל מצב אחר מתחילים להתרחק כל כך מהמספרים שמוצגים לפי ה LAST שזה בעיה...
(אני מתעלם מעמלות או מבעיות שנובעות ממישהו שלא מבצע בזמן או מנסה לשחק עם הביצוע ועושה בחלקים כדי לתזמן את השוק או כל מיני דברים כאלה)
אגב כשמבצעים גלגול של האסטרטגיה מחודש לחודש אז ה SLIPPAGE הוא בכלל בסדרי גודל יותר גדול כי ההפרשי BID-ASK לפעמים גם 40-60 ש"ח, אפילו באופציות שדי קרובות בכסף לחודש הבא, ככה שאז בכלל אין מה לדבר על
מחיר אחרון לדעתי.
בוא נקווה שהאסטרטגיה תגיע לסיומה בשלום :-) בלי קשר אבל נראה לי שכדאי לקנוס כל שיפוץ שמבצעים, במקרה הטוב ב 20 ש"ח כדי שהתוצאות בסוף יהיה משקפות.
הגב עם ציטוט