קורולציה בין VXX ל VIX

[ofiry]

שלום שחקן,

מהגרף ניתן לראות שהתעודה לא ממש מחקה את ה VIX לטווח ארוך ואפילו נשחקת.
האם בסקירה האחרונה המלצת עליה מתוך ידיעה שלא נישאר איתה לטווח ארוך?

[attachment=0:jppituoj]vix.JPG[/attachment:jppituoj]

[yurka10]

The investment seeks to replicate, net of expenses, the S&P 500 VIX Short-Term Futures Total Return Index. The index offers exposure to a daily rolling long position in the first and second month VIX futures contracts and reflects the implied volatility of the S&P 500 index at various points along the volatility forward curve. The index futures roll continuously throughout each month from the first month VIX futures contract into the second month VIX futures contract.

[jonyboy]

צריך חהזיהר מתעודות שצריכות לגלגל חוזים מחודש לחודש. אני למשל השקעתי בUNG (גז טבעי) והתעודה פשוט לא סיפקה את הבחורה (לא שהגז הטבעי סיפק... אבל זה משהו אחר).

בקיצור, עלות הגלגול שוחקת הרבה מהרווח ולכן התעודה לא עוקבת טוב.