אסטרטגיה של קנית שוקת בחצי הראשון של החודש וכתיבת חודש בחצי

[amiramh]

שלום!

רציתי להציע אסטרטגיה חדשה:

בשבועיים הראשונים של החודש הבורסה מבצעת בדרך כלל תנועות חדות (אין עדיין השפעה של השחקנים) בעוד בשבועיים לפני הפקיעה השחקנים מחזיקים את השוק.

לכן בחצי החודש הראשון כדאי לקנות שוקת של מרווח עולה+מרווח יורד במרחק 5 STRIKES

העלות היא כ 250 שח, דוגמא לחודש NOV:


לקנות CALL1330
לכתוב CALL1340

לקנות PUT1220
למכור PUT1210


כדי להוריד את העלות אפשר לכתוב אופצית CALL ו PUT רחוקות 12 STRIKS (תקבול 100שח)

בחצי השני של החודש לכתוב שוקת רחבה לפי האלגוריתם הבא:

1. פתיחה במרווח 8-10 STRIKES בשתי יחידות(1/4 כמות מהבטחונות) ביום רביעי שבועיים לפני פקיעה.(בשעה 4.15)

2. פתיחה במרווח 8-10 STRIKES בשתי יחידות(1/4 כמות מהבטחונות) ביום חמישי שבועיים לפני פקיעה.(בשעה 4.15)

3. פתיחה במרווח 6-8 STRIKES בשתי יחידות(1/4 כמות מהבטחונות) ביום חמישי שבוע לפני פקיעה.במידה ואחד הצדדים לא עבר את 6-8

4. אם באחד הצדדים עבר 6-8 פותחים רק בחצי שלא עבר, ומשאירם לתיקון כאשר מגיע ל 4-6 (זז שתי STRIKE)הכפלה והזזה של 2 STRIKES.

5. יום לפני פקיעה: אם יש מרווח של 4% ומעלה משאירים לפקיעה.אם המרווח בין 4 ל3 קונים בחצי מהכמות במרווח של 2 STRIKS יום לפני הפקיעה בצד שקרוב בלבד. אם המרווח 2% סוגרים את הצד עד שעה 12.



יעד בהנחה שיש ביטחונות של 60 אלף: 700 שח בחודש



במידה והייתה תנועה חדה לאחר שבועיים לממש את הצד המרוויח.


בשבועיים האחרונים לנהל שוקת רחבה ללא הגנות

דוגמא:

על ביטחונות של 65K

אפשר לכתוב 8 פעמים

[sun99]

אמיר בוקר טוב,

לדעתי דרך פעולה טובה.

בתחילת חודש שהטאטא עוד לא משפיע אתה נותן עדיפות לקניות והחל במחצית השניה שהטאטא מתחילה להשפיע אתה נותן עדיפות לכתיבות.

אני בנוסף היתי מוסיף את הגורם השלישי וזה הסטיה.

בנוסף למימד הזמן , למימד התנועה, היתי מתחשב בסטיה במידה ויש עליה בסטיה היתי מגביר את הכתיבה תוך צפיה שאם ירידה/רגיעה בסטיה יווצר מיד רווח.

יש לך תוכנית פעולה עם יעד רווח של שוקת רחוקה תוך צימצום הסיכון של שוקת רחוקה.

יש לך תוכנית פעולה טובה, כאשר אתה יודע מה לעשות לפי נקודת זמן, אני גם היתי מוסיף "הוראות פעולה" למצב בו התנועה תגיע ליעדים גם ללא קשר לזמן.

אבל הכי חשוב שאתה מתכנן מראש מה לעשות בכל מצב.

בהצלחה.

העלתי את התחלת האסטרטגיה לזירו סאם, לפי מחירי סגירה של אתמול, מובן שאלו מחירים שלא נקבל במציאות, עלות 80 ש"ח במציאות הייתי מוסיף 40 ש"ח לסטיה לרעה בביצוע המחירים.

http://www.zerosum.co.il/Users/1141/Positions/Show/7777

כדאי שתנהל את זה שם בלייב.

[גיל (רעננה)]

עמירם,

1. הרעיון מעניין, יש בו לא מעט הגיון.
2. כל הכבוד על הפירוט הרב, כולל דרכי שיפוץ, לכאן או לשם.
3. מה שקצת לא הגיוני בעיני זה היעד, כי ציינת 700 ש"ח על ניצול 60K בטחונות, שזה בערך 1.2%, לא שהייתי מתנגד לקבל כל חודש 700 ש"ח מתנה, אולם להשכיב בטחונות (בחצי השני של החודש) ועוד להשאירם חשופים , כנגד תשוטה של אחוז, נשמע לי בתור יחס סיכוי/סיכון נמוך.
4. לחילופין, אם להסתפק בתשואה של אחוז אחד, באמת שניתן לבצע שוקת רחוקה מאד מאד, כזו שהסיכון בה נמוך ביותר, אפילו בחודשי הברבור השחור, כזו שאפילו אני שממש לא מצדד בשקתות רחוקות, לא יכול לשלול.
5. לדעתי התשואה בגין האסט' שציינת (עם ניהול נכון וקפדני) אמורה להיות גבוהה משמעותית מ- 700

גיל

[amiramh]

שלום גיל!

אני מעדיף 1.2% בטוח לחודש על פני סיכון.
כמובן אם מישהו רוצה לקחת סיכון יותר גדול הוא יכול לקבל בצורה זו אפילו 2-3% תלוי כמה מרחק ביטחון לוקחים בכתיבה החשופה.

בשיטה שלי הצלחתי לא להנזק בספטמבר כאשר רבים שעשו שוקת ולא לקחו מספיק מרווח ביטחון נפלו.

שים לב שאם אתה מנהל מיליון שקל רובם באגחים זה נותן לך 700K ביטחונות ואתה יכול לעשות 9000 שח בחודש מאופציות ללא סיכון רב.

שלום גיל!

אני מעדיף 1.2% בטוח לחודש על פני סיכון.

סלח לי שאני מתערב, אך לא קיים דבר כזה 1.2% בטוח חודשי היום (ולמען האמת לא קיימת שום אסט' שמבטיחה רווח באופציות פרט לביצוע ארביטראג' לסוגיו, אך שם ככל הנראה יקדימו אותך).

אולי זה בביטחון רב ויכשל 1 מתוך 100 (או 200 או מספר כלשהו) של פעמים, אך השאלה היא מה יקרה כשזה יכשל? האם תשלם סכום של כמה חודשים? האם תמחק רווח של שנה-שנתיים?

אני רק מציין זאת על מנת שלא יקרא את הפוסט חבר שאינו מכיר את המסחר באופציות ויחשוב שהוא גילה את הדרך הקלה ביותר להרוויח ממסחר.

מעבר לכך, לדעתי לא תתכן אסט' ששואפת לאחוז רווח כה נמוך שתהא "משתלמת" (ביחס לאלטרנטיבות בטוחות באמת) לאורך זמן, שכן נפילה תמחק חלק גדול מהקרן, וגם אם בסך הכל תשאר ברווח לא יודע אם הוא יהא עדיף על אופציות אחרות (וודאי שההתעסקות מצריכה זמן השווה כסף).

[ace_syndrome]

like