אחוז הריבית משולם על הקרן הצמודה!
כלומר קיבלת את אחוז הריבית על מחיר הפארי בקיזוז הריבית הצבורה.
לאחר התשלום מחיר הפארי יורד בריבית הצבורה וכך גם מחיר השוק של האגרת.
המועד הקובע לתשלום היה ולכן מחיר הפארי הנוכחי מייצג את גובה הקרן הצמודה.
מחיר הפארי של האגרת - 116.62, 2.71 אחוז מזה שווה ל- 3.16.
כלומר מחיר הנייר צריך לרדת בערך זה (גובה התשלום בפועל)...
כפי שניתן לראות מהנתונים - כך בדיוק קרה.
הגב עם ציטוט