אסטרטגיית "עכביש"

[Arti]

שלום,

אני מבצע כבר כשנה אסטרטגייה של שוקת רחבה מידי חודש, ואין בכוונתי לזלוג לאסטרטגיות מסוכנות יותר. אם זאת, הייתי שמח אם תתייחסו באופן עקרוני לאסט' הבאה.

(ייתכן ויש לה שם שאינני מכיר, אך בצורת גרף הרווח לפקיעה היא הזכירה לי עכביש).

הרעיון:

מבצעים מכירה של אוכף קטום (או שוקת צרה) עם הגנות כפולות במרחק של סטרייק בודד,
ומשלבים אותו עם מס' יחידות של שוקת בינונית (1120-1190 בדוגמא).

על מנת להעלות את כל התחום לרווח ולהרחיב את גבולות ההגנה גם ניתן לבצע מכירה של מס' של שוקת רחבה יותר (1090-1210 בדוגמא).

התיאור:
http://zerosum.co.il/Users/1580/Positions/Show/6259

הרעיון הבסיסי הוא לנסות להקטין את הדלתא (בערכה המוחלט) ע"י ההגנות הכפולות ולהשיג רווח (וכמובן גם סיכון) הגבוהים מהרווחים אותם ניתן להשיג משוקת בינונית.
כמו כן נראה לי שהזמן המתאים ביותר לבצע אסט' שכזו הוא עכשיו, שמתחילים להצטייר גבולות ברורים במפת הפוזיציות.

אשמח לשמוע את דעתכם.

[Long]

זו צורה מוזרה לבצע אסטרטגיה
לא יותר קל למכור שוקת בגבולות הרווח שאתה בוחר לך ?
נניח שהחלטת לקבל רווח בין 1195 ל 1130 או כל גבול אחר.
פשוט תכתוב כך שזה מה שתקבל בלי רגלי העכביש המוזרות הללו.
יש שם מצב שאתה מקבל פקיעה בגבולות שלך אבל יוצא כך שאתה לא מרויח כלום.
אסטרטגיה לטעמי צריכה להיבנות כך שגבולות הרווח שלך ברורים מאוד.

בברכה
Long

[Arti]

הרעיון הוא להרוויח בין 1140 ל1170 ע"י השוקת הצרה ולהקטין את הנזק במקרה של תזוזה לאחד הצדדים ע"י הקנייה הכפולה ב1130 ו1180.

ההגנה הכפולה גם תקל על תיקון האסטרטגיה, שכן אתה יכול (למשל במקרה של עליות) להזיז את אחת הרגליים למעלה בסטרייק ובכך להרחיב את גבולות ההגנה בעוד בצד של הפוטים אתה יכול לקרב את אחת ההגנות על מנת למקסם את הרווח.


בכל מקרה, גבולות רווח ברורים צריכים להיות רק כאשר נכנסים עם האסטרטגיה לפקיעה (שכן אז באמת אתה לא רוצה להסתמך על המזל שהפקיעה תקלע "בול" לאיזה שער), ולא הכרחיים כל כך הרבה זמן מראש. ניתן לראות באתר גם סימולציה של תקבול האסט' ביחס לזמן מהפקיעה.

Arti.[left:3guvg7ks][/left:3guvg7ks]

[hanan121]

זו האטסטרטגיה - פחות או יותר - שנקטתי בה החודש, לראשונה.
כתיבת אוכף קטום מוגן 2 סטרייקים ומתחתיו שוקת בינונית כשהתקבול מהשוקת הבינונית מביא את האוכף לרווח והרעיון הוא לנהל בעיקר את השוקת. האוכף - ניהול מינימלי או מה שייצא -ייצא

נראית על פניו אסט' מעניינת.

השאלה היא האם נכון לפתוח אותה בסטייה כה נמוכה.
בהנחה שמחר יהיו פה ירידות של עוד קרוב לאחוז, כיצד תכין את האסט' לסופש?

[harel4u]

לדעתי אסטרטגיה הרבה יותר מוצלחת מ"שוקת" רגילה

בגדול הרעיון של שוקת נחמד, רק שצריך הגנה בדמות אופציות קנויות לפני הכתיבות. במיוחד בצד של הקולים, ששם בעייתי לבצע הכפלות

[דמקה]

אסטרטגיה חכמה משום שהיא משלבת בחובה מספר אסטרטגיות ויכולה לתת מענה לכל מצב שוק אם יודעים איך לשפץ.

לדוגמא: אם השוק עומד במקום יוצא שהאוכף הקטום מורווח אבל הבעיה ששתי היחידות של ההגנה מופסדות ונוצר מצב של איזון למרות שיש הפסד קל בגלל עלות ההגנות. מצד שני, במצב של דשדוש, השוקת הבינונית מורווחת, קל וחומר שם יש שוקת רחבה.

אם יש תנועה רצינית למטה, ההגנות של האוכף מורווחות וכל עוד מדובר בתנועה חדה הרווח יהיה גבוה מאשר ההפסד באוכף, וזאת בשל ההבדל הכמותי. מסקנה: בירידות חדות יש אפשרות לרווח. אלא שבירידות חדות השוקת הבינונית מתחילה להפסיד, ואז נוצר מצב שהרווח מההגנות על האוכף יכסו את הנזק מהשוקת. הבעיה מתחילה עם השוקת הרחבה, כי ירידות חדות מדי יביאו לנזק כזה שגם ההגנות של האוכף לא יכולות לכסות. לכן, תוספת של שוקת רחבה באסטרטגיה כזו היא מיותרת לחלוטין ויוצרת מצב של חזירות יתר, שתעבוד מספר חודשים ובחודש אחד תמחוק את הכל - לא משתלם לאורך זמן.

מצד שני, בעליות אפשר להשאיר מירווח כתוב רחב, כי יהיה מאד קל לתקן כי בכל זאת השוק לא עולה 5% ביום במשך מספר ימים.

נקודה למחשבה: הכמויות לא נכונות. חייבים ליצור מצב שבו הכמויות יאפשרו תיקונים. למשל, אם יש ירידה חדה ברור שאסור לנו שהכמות של השוקת הכתובה תהיה גבוהה מהיתרון של ההגנות שקנינו על האוכף הקטום. צריך להתסכל על זה כעל שיבוץ נכון של כלים על לוח שחמט, כי לכל כלי יש מחיר, ואם לא לוקחים בחשבון את כל הכלים, לא תמיד אפשר לבצע שיפוץ פשוט ומאוזן.
ניהול נכון:

כל החכמה באסטרטגיה הזו היא הניהול היומי שלה. צריך לדעת לנצל את ההגנות של האוכף בצורה נבונה..
כל אחד שיעשה את החושבים מכאן והלאה.

לדעתי אסטרטגיה הרבה יותר מוצלחת מ"שוקת" רגילה
בגדול הרעיון של שוקת נחמד, רק שצריך הגנה בדמות אופציות קנויות לפני הכתיבות. במיוחד בצד של הקולים, ששם בעייתי לבצע הכפלות

ניסיתי לשלב את הרעיונות של קניית הגנות לפני הכתיבה יחד עם ניסיון להביא למינימום את הדלתא (כלומר להרוויח מהתטא) ואחר טיפה ניסויים הגעתי למצב הבא:
http://www.zerosum.co.il/Users/1378/Positions/Show/6267

אפשר לראות שהדלתא כה קטנה שגם בתזוזה של שניים שלושה סטרייקים כמעט ואין שינוי בעלות האסט' (אך כמובן שיש רווח מהתטא).
בנוסף גם הווגא נמוכה למדי. אני אישית לא משחק עם כאלה אסטרטגיות, וכמובן שזו לא אסטרטגיה להכנס איתה כפי שהיא לפקיעה, אך נראה שלטווח של שבוע בהחלט ניתן להרוויח מעט מהתטא, ועם קצת שיפוצים גם אפר להמשיך הלאה.

[Arti]

מודה לכולם על הדיון.

אנסה לנהל את הפוזיציה באתר למרות שאין לי ניסיון בניהול אסטרטגיות שכאלה
(כאמור אני בדרך כלל רק מבצע שוקת רחבה).

[harel4u]

מודה לכולם על הדיון.

אנסה לנהל את הפוזיציה באתר למרות שאין לי ניסיון בניהול אסטרטגיות שכאלה
(כאמור אני בדרך כלל רק מבצע שוקת רחבה).

רעיון מעולה
בהצלחה