אוכף מכור - שאלה לשחקן

[sun99]

הי SUN,

תודה!
הבנתי את השיטה שלך. מוזר שלא חשבתי קודם לקנות C1100 ופשוט לקבע את הסיכון........

לאור העליות בוול, לא ברור לי מה יעשה המדד מחר. מצד אחד פער ארביטראז' שלילי של 0.7% ומצד שני חגיגה.

יש מצב שנדהר ל-1130....ולכן לשיטתך -
1. התיקון אמור להתבצע על הסטרייק, הבנתי נכון? (שאז התקבול מקסימלי).
2. בכל מקרה לרכוש קול 1100 על מנת לסגור קופסא. הלא כך?

צירפתי גרף

http://www.zerosum.co.il/Users/1226/Positions/Show/5151
שבת שלום ותודה

ריקי, במדד 1120 , רכישת קול 1100 רק כנגד מכירה על הסטרייק, בימים אלו יחס 1:3, ההגנות בהתאם לרמת "הבטחון שלך, ניתן לקנות 3/4 וזאת בהתאם לצורך בהמשך שיפוץ במידה והמדד עולה.

במדד 1130/1110 , לבצע שינוי בהתאמה, המכירה עדיף שתהיה על הסטרייק, ורכישה 2 סטרייקים אחורה, צריך לראות לפי הפרשי המחיר בסטרייקים העמוקים בכסף, רכישת הגנות בסטרייק שטרם ביצע את "הקפיצה" תמיד רכישה עודפת וזאת לצורך המשך שיפוץ במידה והתנועה תמשיך למעלה.

וכמובן , כיוון שעובדים על הכסף חייבים לשמור רזרבת בטחונות לשיפוצים נדרשים.

לדעתי, את צריכה מחר "לשפץ", כיוון שממילא המדד עבר כבר את הגבול העליון שלך, השאלה רק על איזה סטרייק זה יהיה.

מחר, בסוף יום א' , נוכל לראות את כוחם האמיתי של שחקני המעוף- ברור לכולם ממפת הפוזיצויות שמצויין להם פקיעה נמוכה מי 1120, מעל 1130 זה יהיה "כואב".

המגמה בעולם היתה עליה, טבע ופער ארביטראז שלילי של 0.7 נותן להם בסיס מצויין להעצים מגמת ירידה.

ריקי , בהצלחה.

[red-r]

ערב טוב

במז"ט האוכף שלי חזר לרווח (ותודה ענקית ל-SUN 99 שבהשראתו נעשה התיקון).
הנתונים: רווח כרגע: 97 ש"ח
בטחונות כ-5.5K
הגנה עד מדד 1127 .
השיפוץ- קניית קול 1100 - סגירת קופסא של 2000 ש"ח.
מכירת 3 1120 והגנות במרחק 3,4 סטרייקים)
(בנתיים הגנה ב-1150 ו-1160, מחר אמשיך עם השופינג )

http://www.zerosum.co.il/Users/1226/Positions/Show/5151

היום גיליתי במפתיע ששחקן הואיל והתייחס לשירשור שלנו. מעניין שבמקום להגיב עניינית, שלא לדבר על לתרום מנסיונו הרב, בחר לשלול אוכף תוך חודשי, כשבעצמו בחר להקים 3 אוכפים כאלה החודש....

[דמי כיס]

שחקן עשה אמנם אוכפים החודש, אבל במטרה לצאת מהם אחרי 10%.
את היית כבר ברווח יפה באוכף (אם אני לא טועה), ובחרת להשאר כאסטרטגיה חודשית.

בכל אופן, מעניין יהיה לקרוא את הסיכום על האוכף בסוף החודש.

[red-r]

קבל תיקון - בחרתי להשאר - כדי ללמוד ניהול אוכף! (פשוט לא מצאתי דרך אחרת, שהרי שחקן בחר להתעלם).

היה לי רווח של 57% (640 ש"ח) ובחרתי להשאר - וטוב שכך, בנתיים שכר הלימוד שלי חיובי .
גיליתי שישנן כמה וכמה דרכים לתקן ולשפץ אוכף, כולן מעניינות וכמובן ריווחיות.
אגב, אם שחקן עשה אוכפים ויצא אחרי 10% מה רע בכך. אם יתרום לנו מניסיונו - נדהר כולנו ונצא אחרי 10% (ולא נסכן סכומי עתק באסט' שלו, מה גם שיתפנה כסף לאסט' נוספות, מעולה לא?).

אשמח לעשות סיכום על האוכף הזה, גם אם הפסדתי בו - הרווחתי!

[דמי כיס]

טוב. יהיה מעניין לקרוא את הסיכום. תתייחסי גם לשאלה האם לדעתך האוכף יכול להיות אסטרטגיית "לחם וחמאה". כזו שנותנת את ה 5% החודשיים.

(אם השיטה אומרת למשל, שיש להשקיעה מ10% מהביטחונות, להשאיר 90% בצד, ועל ה 10% הללו עושים 50%, זה גם כן מעולה. כי זה גם נותן 5% חודשיים, וזה בהחלט עונה להגדרה "לחם וחמאה").

[גיל (רעננה)]

קבל תיקון - בחרתי להשאר - כדי ללמוד ניהול אוכף! (פשוט לא מצאתי דרך אחרת, שהרי שחקן בחר להתעלם).

היה לי רווח של 57% (640 ש"ח) ובחרתי להשאר - וטוב שכך, בנתיים שכר הלימוד שלי חיובי .
גיליתי שישנן כמה וכמה דרכים לתקן ולשפץ אוכף, כולן מעניינות וכמובן ריווחיות.
אגב, אם שחקן עשה אוכפים ויצא אחרי 10% מה רע בכך. אם יתרום לנו מניסיונו - נדהר כולנו ונצא אחרי 10% (ולא נסכן סכומי עתק באסט' שלו, מה גם שיתפנה כסף לאסט' נוספות, מעולה לא?).

אשמח לעשות סיכום על האוכף הזה, גם אם הפסדתי בו - הרווחתי!

הי Red

אחד הדברים היפים בתירגול/לימוד של ניהול אוכף, זה היכולת להסיק מסקנות גם מניהול שאינו אופטימלי, כי באם בוצע (או לא בוצע) בו שיפוץ לא מתאים, ניתן להקיש מכך מהו השיפוץ שכן מתאים. בשונה מאסטרטגיה מבוססת כיוון (דוגמה חוזה) או אסטרטגיה מבוססת "גבולות גזרה" (דוגמת שוקת רחבה) שהן תלויות בצורה משמעותית יותר במצב רוחו של השוק, כי אם עשית חוזה וטעית בכיוון "לא עלינו" ואם עשית שוקת וטעית בתנודתיות שתהיה באותו חודש, קיבלת במקרה הטוב כמה לילות "לבנים".
לעומת זאת, באוכף, יש לנסיונו, הבנתו, ידיעותיו ויכולת התכנון מראש של הסוחר, השפעה לא מבוטלת על תוצאות האסטרטגיה.
נכון שאוכף צריך לנהל, ונכון שצריך לתכנן מראש, אולם שכרו בצידו, וזאת מכיוון שעבודה אוטומטית יודעות לעשות גם המכונות, אבל אין להן את היכולת והגמישות לנהל אוכף באותה צורה שבה סוחר מיומן יכול לעשות זאת. ואם להתעסק באסטרטגיות מעו"ף, אזי לדעתי רצוי לנצל את היתרונות האנושיים ע"פ אלו של המכונות/אלגו, אחרת, בהתמודדות עם המכונות במגרש שלהן, דיננו מראש להפסיד, אולי לא החודש וגם לא בחודש הבא או זה שלאחריו, אבל בטווח הארוך יותר התוחלת שלהן ללא ספק תגבר על שלנו, ובמשחק סכום "0" התוחלת ארוכת הטווח עושה את ההבדל.

[red-r]

טוב. יהיה מעניין לקרוא את הסיכום. תתייחסי גם לשאלה האם לדעתך האוכף יכול להיות אסטרטגיית "לחם וחמאה". כזו שנותנת את ה 5% החודשיים.

(אם השיטה אומרת למשל, שיש להשקיעה מ10% מהביטחונות, להשאיר 90% בצד, ועל ה 10% הללו עושים 50%, זה גם כן מעולה. כי זה גם נותן 5% חודשיים, וזה בהחלט עונה להגדרה "לחם וחמאה").

אוכף זה כנראה הלחם והחמאה של השחקנים. השוקת זו מנת חלקם של המשלמים (מבלי לפגוע חס וחלילה) שבמקרה הטוב אם לא שילמו - ישלמו!
בעיני ניהול אוכף זו אומנות,,, כי היא תלוית מצב, שוק, הערכות סובייקטיביות, זמן וגם מבנה אישיות בקיצור - הכל ויחד עם זאת אינספור דרכים לשיפוץ.
אנני מתיימרת להחליט ואו לקבוע קביעות שרירותיות אם האוכף הוא לחם וחמאה, אבל אני אשמח לתרום מניסיוני הדל שנצבר בעיקר בזכות השיתוף הפורה שהיה כאן. התגלו כאן אנשים עם ידע עצום.

חבל ששחקן בחר לההתעלם ולא לתרום מניסיונו - אולי בכל זאת יעשה כן.

[dragon74]

קודם כל - השרשור מאד מענין.

אבל, השאלה הבאמת מענינת (לפחות לטעמי) היא האם נוכל להגיע למתכון שיאפשר אחוז רווח חודשי סביר+ (נניח 10%) בסבירות גבוהה מאד (נניח 99%). הרי ראינו שהאוכף נע בין רווח פוטנציאלי של 60% להפסד. ע'פ מה שראיתי (ואני ממש לא מומחה, בגלל זה אני מעלה את זה כאן) נראה שאפשר לפתח מתכון שיענה על הנ'ל. מתכון כזה יצטרך לכלול:

1. תזמון כניסה לאוכף (מיד בסוף חודש קודם, בסוף השבוע הראשון וכו')
2. מרחק הגנות אופטימלי (או נוסחה למרחק ההגנות)
3. סוג הגנות (2 אופציות להגנה יניבו רווח בתנועה חדה אבל יקטינו את הרווח הראשוני וכו')
4. פעולות שיניבו את הרווח המיוחל עבור כל מצב שוק (דשדוש, תנועה חדה, קפיצה בסטיות וכו'). פעולות כאלה יכולות להיות הזזת האוכף, ההגנות, קנית/מכירת אופציות נוספות וכו' סה'כ המגוון סופי וניתן לאפיין אותו.
5. כתב שבועה של כותב האוכף הכולל התחייבות לסגירה אחרי הגעה ליעד הרווח

[gomer]

ריקי, תיקון יפה. אתמול לא ביצעתי תיקון לאוכפיים שלי כי רציתי להמתין ולראות לאן פנינו. היה לי חשש שאם השחקנים לא יצליחו להשתלט על המדד - גם הרחקת גבולות ל1120+ לא תועיל ואף עלולה להזיק מכיוון שההפסד הפוטנציאלי בפקיעה גבוהה יהיה גדול יותר מההפסד שכבר קיים.
היום כנראה אבצע תיקון ואעלה את הגבול העליון (כנראה שבצורה דומה לתיקון שלך).

אני רוצה להעלות כאן שאלה ששאלתי בשבוע שעבר בפורום אופציות וכנראה התפספסה (לא הגיבו לי) על כתיבות לחודש נוכחי וקניות לחודש הבא, עוד לא הצלחתי להפנים מדוע לא נדרשים בטחונות.
השאלה במלואה כאן: viewtopic.php?f=119&t=9894
והנה היא:
שאלה על דרישת הבטחונות:
נניח כתבתי פ1120 ליולי וקניתי פ1070 לאוגוסט.
מה הבטחונות שיידרשו ממני?
אם מדד יולי פוקע 1020 - אני הרי משלם 10,000 שח.
אם נמוך מזה - אני משלם יותר, אז האם דרישת הבטחונות היא קבועה או גדלה עם הירידות?

ובצורה כוללנית יותר - למה מלכתחילה אם כתבתי אוכף יולי וקניתי אוכף (אותו סטרייק) אוגוסט - לא נדרשים בטחונות? (כך אני מבין שזה עובד -לא ניסיתי בעצמי). הרי בפקיעה מחוץ לגבולות הרווח אני משלם. הבורסה צריכה לוודא שיש לי את היכולת לשלם, לא?

[red-r]

גומר בוקר טוב,

א. בהצלחה באוכפיים. תתן קריאה אם תרצה סיוע.
ב. אנני חושבת שמקומה של השאלה שלך בשירשור זה. אם תפתח שירשור חדש עם שאלות על
אוכף קלנדרי אני בטוחה ששחקן יאות וישיב לך.


הצלחות