איי ארגנטינה, ארגנטינה... :x .. טוב התפנה קצת זמן.. נחזור לדברים קצת יותר שמחים,פורסם במקור על ידי red-r
היווניות השובבות שנזנחות תדיר על ידנו אבל בעצם מספרות את כל הסיפור...
אני חושב שלפני שמחברים את כולן יחדיו לחגיגה צריך להפריד כוחות לרגע, יותר קל יהיה להסתכל על השוקת הקנויה בנפרד והאוכף בנפרד, אני אנסה את מזלי בשוקת, תיקונים והערות יתקבלו בברכה.
לגבי הגמא (שגיל כבר העלה בקצרה לפני כמה עמודים טובים) והשפעתה על השוקת.
גרף הגמא נראה כמו גרף פעמון גאוס סטנדרטי ששיאו מתקבל באופציות שנמצאות בכסף,
הגמא נהיית משמעותית יותר ככל שהזמן עובר (הפיק של הפעמון עולה) ופחות משמעותית כשהתנודתיות עולה.
גרף הגמא יכול להסביר את הסיבה לרווח שנוצר בשוקת הקנויה כאשר מתקבלת תנועה חדה לכיוון אחד, אם נשתמש בשוקת של ריקי, השוקת נכתבה כשהמדד היה 1090, המדד התחיל לרוץ למטה ולפי גרף הגמא התאוצה הולכת וגדלה כאשר אופציה מתקרבת לכסף - במקרה הזה עליית המחיר החדה של אופציית הפוט, מנגד לפי אותו הגרף ירידת הערך כאשר אופציה מתרחקת מהכסף (או התאוטה) היא מתונה יותר, מכאן אנו מקבלים רווח בשוקת קנויה למרות שלכאורה ירידת הערך באופציית הקול היתה אמורה להתקזז עם הרווח מאופציית הפוט.
אני מניח שהזזת השוקת נעשית על מנת שההשפעה המתוארת למעלה לא תפוג, כלומר מנסים להזיז את השוקת (לשמור אותה באזור הכסף) כ"הכנה" להמשך תנועה למטה או לכיוון היפוך תנועה וקבלת אפקט זהה.
עוד הערה קטנה, ממה שיצא לי לקרוא בספרות המקצועית (באנגלית בעיקר) ממליצים לבצע שוקת קנויה רק על אופציות שפקיעתן גדולה מחודש, וכאשר נכנסים לטווח החודש לשקול למכור.
כמובן שההתייחסות היתה לגמא בלבד בלי להתייחס לשאר החברות בחגיגה, אני אנסה פעם הבאה את מזלי איתן.
הגב עם ציטוט