אוכף מכור - שאלה לשחקן

[omer]

שלום לכל החברים,
נהנה מאד לקרוא את הפוסט ותודה לכולם על דברי הטעם. מתרשם כי יש הרבה יידע וכללים מובנים, אבל אין לנו עדיין נוסחה/שיטה שיש לדבוק בה לאורך החודש.

לדעתי, אם לא יבוא שחקן מעוף או מקצוען אחר עם ניסיון, וייתן לנו "ארגז כלים" עם שיטה וכללים מובנים, אז חבל על הכסף של כולנו, שבהתנסות ובהתלמדות יעלה המון כסף ע"מ להגיע לשיטה מצליחה אם בכלל. (ניהול אוכף כתוב טומן בחובו סיכון רב).
באשר לשיטה של משה, כנראה שהוא מקצוען אמיתי, אבל כפי שהתרשמתי לעבוד בשיטה שלו, זה אומר לשבת כל היום מול המסך, ולעיתים לבצע מס' הזזות ותיקונים ביום.

מצטרף לבקשה משחקן מעוף להרים את הכפפה ולנהל עבורינו חודש אחד אוכף כתוב.
שבוע טוב ומוצלח לכל החברים.

מאיר טל

מאיר אני חולק עליך,
אתה מחפש איזושהי שיטה אוטומטית של פעולה ותגובה יחסית למצבי שוק שונים, מלבד המורכבות של הנושא, נכנסת גם הפילוסופיה שלך כשמשקיע ומידת הסיכון שאתה מוכן לקחת
(כמו בכל השקעה), אם תחפש קצת חומר על אוכף כתוב אני בטוח שתמצא עשרות שיטות שונות, דעות שונות ותגובות שונות למצבי השוק, כולן מאנשים שסוחרים לא מעט זמן (רובן מאתרים בחו"ל).
לפי הבנתי החומר בחלקו מועבר בקורס נגזרים ב', ככה שבכלל לא מובן מאליו ששחקן יענה לדרישה לנהל אוכף כזה פה.
בנוסף אני חושב שבסופו של יום אלה אנחנו מול המסך שעושים את הניתוחים ולוקחים את ההחלטות, אז כדאי שנבין טוב טוב מה אנחנו עושים.

[gomer]

היי עומר, שמח שהצטרפת אלינו לדיון. כבר הספקת לכתוב לא מעט דברי טעם. תודה.
כמי שבדיוק סיים קורס ב', אני יכול לומר לך שאין התייחסות לניהול אוכף כתוב בקורס, אלא אסט' מורכבות (ומעניינות מאוד) אחרות.
אגב, אין פה "דרישה" אלא בקשה צנועה משחקן שיעזור לנו כפי שעשה עם השוקת בינואר השנה.
מסכים לחלוטין שכל אחד מאיתנו יחליט בסופו של דבר מהם הכללים על פיהם הוא פועל, אך אין ספק שאדם עם נסיון כמו של שחקן יכול לסייע בפיצוח האסט'.
אין צורך להאכיל אותנו בכפית את דרכי הניהול, אבל הוא יכול לתרום המון ולכוון אותנו למקומות מעניינים / להזהיר אותנו ממוקשים שעדיין לא דרכנו עליהם.

[omer]

היי עומר, שמח שהצטרפת אלינו לדיון. כבר הספקת לכתוב לא מעט דברי טעם. תודה.
כמי שבדיוק סיים קורס ב', אני יכול לומר לך שאין התייחסות לניהול אוכף כתוב בקורס, אלא אסט' מורכבות (ומעניינות מאוד) אחרות.
אגב, אין פה "דרישה" אלא בקשה צנועה משחקן שיעזור לנו כפי שעשה עם השוקת בינואר השנה.
מסכים לחלוטין שכל אחד מאיתנו יחליט בסופו של דבר מהם הכללים על פיהם הוא פועל, אך אין ספק שאדם עם נסיון כמו של שחקן יכול לסייע בפיצוח האסט'.
אין צורך להאכיל אותנו בכפית את דרכי הניהול, אבל הוא יכול לתרום המון ולכוון אותנו למקומות מעניינים / להזהיר אותנו ממוקשים שעדיין לא דרכנו עליהם.

קודם תודה,
דבר שני ברור שאני לא אתנגד אם שחקן או מישהו עם ותק ישתף אותנו בנסיונו, העניין של הלהבין וליישם עדיין עלינו.

לדמי כיס,
אני חושב שהבעיה שאתה מציג קיימת גם בשוקת, אם המדד ממשיך לרוץ למעלה וגילגלת אחורה עד גבול הביטחונות גם התטא לא תעזור לך.
עוד כתבת "האוכף תלוי לחלוטין בהערכה לגבי תזוזה עתידית של השוק." לדעתי זה ממש לא נכון,
מה שקורה בפועל זה שהשוק מכתיב את תזוזת האוכף, אני לא מנסה לדעת לאן השוק ילך, אם הוא עובר נקודה מסוימת אני פועל.

וחזרה לנושא:
1) אני מניח שאוכף נכתוב כשהסטיה מצדיקה את זה, אחרת כנראה שננסה אסטרטגיה אחרת, מישהו חולק?
2) נזיז את רגל האוכף כשאנחנו פחות או יותר בגבול הרווח או אחרי 30 נקודות, גבול הרווח נשמע לי יותר סביר מאשר מספר דטרמיניסטי כמו 30.
3) כנראה שפסיכולוגית ומעשית קל יותר להזיז את הרגל הרווחית למרות שה איקס שנוצר בין הפוט לקול אמור להיות שקול מתמטית להזזת הרגל המפסידה (צריך לעבור גם על חישובי יווניות כדי לאשש את זה,אבל ברור שהדלתא באוכף גדלה נגדנו כשיוצאים מגבולות הרווח, לא נרצה שהיא תצא משליטה ולכן בטוח נזיז משהו)
4) הדבר היחיד שנראה לי הגיוני הוא לפתוח שוקת קנויה כהגנה וכאסטרגיה משלימה, באיזה מרחק נפתח את השוקת?
כנראה שזה תלוי בתנאי השוק והנחות היסוד, ננסה להתאים את היווניות להנחות שלנו. (איפוס ווגא למשל) אם למישהו יש הצעות שונות שלא יתביש.
5)האוכף מתנהג שונה בחצי הראשון של החודש לעומת החצי השני, ווגא דומיננטית בחצי הראשון לעומת טטא בשני. כנראה שההחלטות שניקח כאשר נתקן יהיו תלויות מתי מתבצע התיקון, פה יש הרבה מקום להצעות ולסיגנון. עדיין אין לי דברים חכמים לאמר בנושא.
6) התנהגות השוקת הקנויה, שוב גם כאן יש עניין לדיון, בגדול אני מניח שנרצה לצמצם אותה לכיוון האוכף כדי להוריד סיכון, אולי אפילו לקחת כסף בדרך.
7) קראתי כבר וגם ראיתי מספר פעמים בעבר שכשהמדד יורד הסטיה עולה וכשהוא עולה היא יורדת (בד"כ) האם אפשר לנצל את זה לטובתנו או לפחות להתחשב בזה כשמתקנים?
(או שזו שטות מוחלטת?)

[דמי כיס]

...............
לדמי כיס,
אני חושב שהבעיה שאתה מציג קיימת גם בשוקת, אם המדד ממשיך לרוץ למעלה וגילגלת אחורה עד גבול הביטחונות גם התטא לא תעזור לך.
עוד כתבת "האוכף תלוי לחלוטין בהערכה לגבי תזוזה עתידית של השוק." לדעתי זה ממש לא נכון,
מה שקורה בפועל זה שהשוק מכתיב את תזוזת האוכף, אני לא מנסה לדעת לאן השוק ילך, אם הוא עובר נקודה מסוימת אני פועל.

..............

מכיוון שבשוקת רחבה, הכתיבה רחוקה (מאד) מהסטרייק, אם המדד הולך בכיוון לא צפוי, כל מה שצריך לעשות זה מקסימום לחכות מספיק זמן. אם אתה מגיע למצב שצריך להזיז, זה כבר סימן שהמדד הלך רחוק מאד. קח למשל את הירידה בחודש שעבר מ 1110 לאזור ה 1065. מי שהיה באוכף 1110 באותו הזמן, הרגיש מאד לא נוח. ומי שפעל בעקבות הרגשה זו, אכל אותה (כי המדד כידוע עלה חזרה). באותו זמן, מי שהיה כתוב בשוקת באזורי ה 940 עד 980, לא התרשם יותר מדי.

[noam_a]

הערה חשובה (לפחות בעיני)

באם החברים מוצאים בתגובותיי והארותיי השונות, עניין ומידע מועיל,
הייתי רוצה בהזדמנות זו לתת את מלוא הקרדיט למישהו שאני מאד מעריך.
שמו ארתור, אדם יקר ומקסים, ומי שמכיר יודע עד כמה זה נכון.

ארתור, מומחה לשיפוץ אסטרטגיות
מכיר, אע"פ שלא ממש נהניתי ממנו (הוא עזב אתר שבו הוא היה כותב)
אני חושב שכולנו נשמח אם הוא יכבד אותנו בנוכחותו באתר
אני מזמין אותך להזמין אותו

בהחלט אחד התותחים, איש יקר שיכול לתרום פה לכולנו!

[גיל (רעננה)]

לא אצטט תגובות קודמות כדי לא לנפח יותר מדי את התגובה שלי, אך אתייחס למספר נקודות שהועלו:
1. מאיר - כמוך, אשמח מאד לראות ניהול אוכף של שחקן, אולם לדעתי חשוב לא פחות ואולי יותר, להבין לעומק את האוכף מאשר לקבל כללי עשה ואל תעשה. עם הבנה טובה של אסטרטגיה זו נפתחות לא מעט דלתות, כולל היכולת לתכנן לבד אסטרטגיות.
2. אוכף זו אסטרטגיה בסיסית, אבל בניגוד לשוקת רחבה, זו אינה אסטרטגיה מסוג "שגר ושכח", שבה מספיקה הצצה פעם ביום, ואם רוצים אז ניתן במהלך החודש לקרב רגל שכמעט נמחקה ולגרד עוד אחוז או שניים.
מצד שני, אחת לכמה חודשים, או שנה, מגיע החודש הבלתי צפוי והשקתות עלולות לגרום למי שעשה אותן להפוך ל"אדם מאמין" שיתפלל חזק לחנינה מהמדד שהגיע לשוקת.

[gomer]

הדיון כאן גורם לי להפעיל את התאים האפורים (שזה כבר טוב )
וישנן 3 תובנות פשוטות בינתיים:
1. ניהול אוכף הוא דבר מורכב משחשבתי שמצריך הבנה אמיתית של היווניות, ודפא"ות שונות.
2. בתחילה חשבתי (וגם אמרתי ברוב תמימותי) ש"מה הבעיה? כותבים אוכף עם הגנות במרחק 4 סטרייקים, מזיזים רק רגל שנשחקה, וכשמקבלים סה"כ תקבול גדול מ4K - הרווח שלנו". מן הסתם זו טעות לחשוב כך, כי בהחלט ייתכן מצב בו ההפסד גדול מ4000 ש"ח:
סתם לדוגמא נניח שהיום אפתח אוכף על 1100, הגנות 1140,1060.
מדד במהלך החודש יורד מונוטונית. הגיע ל 1060 => אני מזיז את רגל הקול ל(נניח) 1080, הגנה 1120.
מדד ממשיך לרדת, ממשיך להזיז את רגל הקול. כעת ל 1060, הגנה 1100.
וסתם ניקח מצב בו מדד הגיע ל1000, וקידמתי את רגל הקול ל1020, הגנה 1060.
אם המדד החליט לפקוע ב1060 - ההפסד המקסימלי שלי הוא פתאום 8,000 ש"ח! (כמובן, פחות התקבול). זו רק דוגמא אחת ל-למה לא לעבוד רק עם רגל שנשחקה (או להיות מפורט - למה לא סתם לקדם את הרגל כמו שהיא עם ההגנה באותו מרחק). אני משוכנע שיש עוד לא מעט דוגמאות.
3. הדוגמא הפשוטה הזו ועוד אחרות שיעלו לי לראש במהלך החודש, גורמות לי לחשוב שוב האם אני מוכן כרגע לבצע אוכף מבלי שיש לי מספיק ידע. או שעדיף להתחיל בסימולציה החודש, לתת לשרשור הזה להתנפח עוד עם תובנות ובחודש הבא (או אולי מאוחר יותר במהלך חודש זה) לבצע יחידה ניסיונית.
השוק לא בורח. חבל לקפוץ למים בלי מצופים בסיסיים לפחות.

[דמי כיס]

gomer, אתה יכול להסתכל על האוכף המכור כעל שני מרווחים מכורים לא קשורים בניהם. מכיוון שלכל אחד (בדוגמא שלך) הפסד מקסימלי של 4000 ש"ח, הרי שאכן ההפסד המקסימלי של שניהם הוא 8000 ש"ח. זה במידה ואכן אתה מקרב אוטומטית צד מבלי להתייחס לצד השני.

יש יתרון מסויים למכירה של שוקת צרה (ברוחב כמה סטרייקים) על פני אוכף, בעובדה שזה מונה את ההתרגשות מזיגזוג מדד מקומי. כמו כן זה נותן אפשרות לקרב רגל מרוויחה מבלי לעבור על פני הרגל השניה.

מה שאני אומר זה שבמקום להמר על הנקודה האופטימלית לאוכף עם הפתיחה, מכירה של שוקת צרה וקידום לאוכף יותר מאוחר, נותן אפשרות ל Fine Tunning של נקודת האוכף למקום שנראה יותר אופטימלי, וזאת בלי נזק (אלא להיפך-עם רווח).

[gomer]

אופיר, אכן ניהול שוקת "אלימה" למדנו בקורס ב' ויש מקום לבחון גם את האסט' הזו.
אבל עוד לפני כן - בנושא האוכף, אני רוצה לנסות להיות יותר ספציפי ולהבין את היווניות:

בסימולציה - פתחתי היום אוכף 1100, הגנות במרחק 4 סטרייקים.
אני רוצה לרשום כל מה שאני מסיק כרגע מהאוכף, בתקווה שהחברים ישדרגו את המידע.

מדדים: גלום=1096.38......אחרון=1096.96
אופציה.....מחיר.....דלתא.........ג� �א........וגה..........תטא
פ1100......2720.....49.96-......0.67-....131.58-.......33.8
פ1060......1380-....24.65.......0.52.....105.23.......27.36-
ק1100......2520.........50-......0.67-....131.58-......38.32
ק1140.......820-.....25.49.......0.54......107.2...........30-

סה"כ........3040......49.82-......0.28-....50.73-.......14.76

אז מה יש לנו כאן?
תקבול 3040, בטחונות 4000, מכאן סיכון ראשוני של 1000 ש"ח (מעגל את המחיר).
דלתא שלילית לרעתנו.
גמא: ופה השאלה הראשונה שלי. מה אני "עושה" איתה? אני מבין שערך 0.67, אומר שזה המחיר (בש"ח) שמתווסף לדלתא בכל נק' שינוי במדד. אבל האם נכון לסכום כפי שעשיתי?
האם אני אמור לפצל את החישוב לרגל הקולים ורגל הפוטים בנפרד? (אם כן, גם אמור לעשות חישוב נפרד לדלתא?)
וגא-תטא. ברור שיחס סטייה/שחיקה פועל לרעתנו בשלב זה של החודש. כאן נכנס שיקול של איך להפוך את היחס לטובתנו. במצב נוכחי ניתן לבצע קניות עודפות (אהבתי את מה שעומר כתב, לגבי יחס של 2:1 לטובת פוטים בשוקת). זה כמובן מוריד משמעותית מהתקבול אבל אם נבצע קנייה נוספת של פ1060, מה שנקבל יהיה:
תקבול 1660 (מסכנים 2340 ש"ח)
דלתא קטנה בחצי ל 25.17-
גמא פועלת לטובתנו: 0.24
וגה הופכת לטובתנו משמעותית: 54.5+ (גם כאן - זה רק בצד הפוטים...?)
תטא משתנה לרעתנו בשווי 12.6 ש"ח ליום.

טוב, הדוגמא הזו כבר התארכה מעבר למצופה. אפסיק כאן בתקווה שמשהו מהנתונים שרשמתי פותח אופק חדש.

[red-r]

חסרה לי סטיית התקן....