קודם כל אציין שלמדתי המון מהפוסט הנ"ל אז כל הכבוד ותודה לריקי ולשאר החברים שהשתתפו ותרמו מהידע שלהם.
הרעיון של sun99 סיקרן אותי מאד ולכן ביום הפקיעה של יולי במדד 1120 בס.ת 17.5 הקמתי אוכף עם הגנות כפולות במרחק של 6 סטרייקים כשהמטרה היתה לראות איך מתנהג אוכף שכזה בעליות.
ואכן היו עליות :o
גיל -כלקח מהפוסט צילמתי את המסך (הקבצים מצורפים) במדד 1119.85 שזה המדד שבו פתחתי את האוכף וגם במדד 1150 בס.ת 16.15 ששם תיקנתי אותו בשתי הדרכים שהציע sun99:
סולידי (מכירת 2 C1180 וקניית C1150 להגנה)
http://www.zerosum.co.il/Users/1097/Positions/Show/6164
אגרסיבי (התכסות על C1120 ומכירת 2 C1150 לניצול ההגנה הכפולה ב-1180)
http://www.zerosum.co.il/Users/1097/Positions/Show/6165
לעניות דעתי, ובנושא זה אשמח לקבל הסברים לסיבה, התיקונים לא סיפקו את הסחורה המיוחלת.
באוכף לפני התיקון התקבול היה 2740 וההפסד המקסימלי היה 3260 במדדים של 1180 ו-1160.
באוכף הסולידי מכירת 2 C1180 הכניסה 1060 ואילו קניית C1150 עלתה 1840 כך ששילמתי כ-780 ש"ח.
תשלום זה מיישר את הגרף להפסד של 1040 ש"ח בפקיעה של 1150 ומעלה בעוד שהציפיות שלי היו שהגרף "יתאפס" בפקיעה של 1150 ומעלה.
כמובן שתוצר לוואי של התיקון היה שנקודת האיזון ירדה ממדד של 1147 ל-1139.
באוכף האגרסיבי מכירת 2 C1150 הכניסה 3680 ואילו קניית C1120 עלתה 3920 כך ששילמתי כ-240 ש"ח במקום להכניס תקבול נוסף.
והרי בשיטה בזו אנו אמורים למקסם רווחים תוך שמירה על אותו סיכון.
כלומר על אף שמתחתי את נקודת האיזון העליונה ממדד של 1147 למדד של 1162 הקטנתי את הרווח המקסימלי ב-240 ש"ח במקום להגדילו.
אני מניח שהסיבה להתנהגות הסוררת של האוכף הנ"ל בעליות, שלא כמו בירידות, הינה הסטייה שירדה לה ל-16 ולכן חשבתי על הפתרון הבא:
מכיוון שקניית P1060 עלתה 590 וקניית C1180 עלתה "רק" 200 ומכיוון שבעליות הסטייה יורדת לדעתי צריך לקנות הגנה עליונה "שוות ערך" ולא "שוות מרחק".
במקרה שלנו קניית C1160 ב-540 או לכל הפחות C1170 ב-330 (מחירים שביו בעת הקמת האוכף).
דעתכם?
כמעט שכחתי - תודה מיוחדת לשחקן שנאות להדגים לנו החודש איך לנהל אוכף מכור.
עמית.
הגב עם ציטוט
פורסם במקור על ידי loona
