אכן בניתוח של הנפט שפירסמתה מסתמנת סטייה.
אולם יש לי מספר נקודות למחשבה

1) אם הסטייה היא בנפט מדוע לקחת פוזיציה בצמד מתואם לנפט ולא בנפט עצמו?

2) אם כבר החלטתה לסחור לפי מתאמים, עלייך לבנות גרף העוקב אחר המתאם של הצמד עם הנפט בתקופה האחרונה ולגלות את מגמת המתאם ואם אכן היא קבועה\מתחזקת בטווח זמן הארוך(יחסית לזמן המתוכנן לפוזיציה, למשל פוזיציה של יומיים יש לבדוק מתאמים בחודש האחרון)
יש מקום לחשוב על הפוזיציה.

כמו כן יש לבנות גרף שינויי מחירים (החל מאיזהשהי נקודת בסיס, נניח שוב חודש אחורה) ולראות מה הפרשי התזוזות (למשל, יתכן והצמד ירד בתקופה האחרונה משמעותית יותר (באחוזים) ממה שהנפט עלה) ולפי הנייר בעל התשואה העודפת(במקרה שלנו בערכה המוחלט בשל הקורולציה ההפוכה) יש להחליט את הכיוון שהקורולציה תמשוך את הצמד במידה ואכן יהיו ירידות בנפט.


באופן כללי יש לזכור כי שקורולוציה הינה אמד בלבד ואין הוא אומר שהמטבעות יתנהגו תמיד יחדיו, אלא "פחות או יותר יחדיו" כמו כן קורולציות הן דבר שמשתנה באופן תכיף מאוד אפילו לאורך זמן.

הדברים מקבלים תוקף מיוחד בתקופה האחרונה בה קורולציות מאוד חזקות ויציבות נשברו בשנה האחרונה.


אני אישית חושב שקורולציות הן כלי טוב לגידור השקעות (למשל קול על הנפט וקול על הצמד) ולא למסחר ישיר באמצעותן.


סטס, היכן הייתה ממקם s\l לאחר הפריצה של 1.03?