חישוב תשואה של תיק השקעות

[asafren]

שלוםרב,
מי מאיתנו לא רוצה לדעת איזו תשואה עשה תיק ההשקעות שלו? אני מתערב איתכם שרובכם לא יודעים לחשב נכון את התשואה.
לא פשוט לחשב תשואה של תיק השקעות, שיש בו במהלך הזמן קניות ומכירות של ניירות ערך, וגם כניסה של הון חדש. מנגד, כל קרן נאמנות, קופת גמל וכו' צריכה לחשב את התשואה של תיק ההשקעות שלה, שיש אליו כניסה ויציאה של הון כל הזמן.
כל האתרים שאני מכיר, כולל כל אתרי הבנקים, מחשבים תשואה בדרך של: הרווח מכל ניירות הערך שנמצאים כרגע בתיק חלקי עלות קניית ניירות הערך שנמצאים כרגע בתיק. זה כמובן חישוב לא נכון, והוא לא מאפשר לדעת מה התשואה שעשיתי במהלך השנים האחרונות על תיק ההשקעות שלי.
רק אתר גלובס מחשב תשואה בדרך הנכונה, אבל רק ביחס לקניות ומכירות שנעשות מכאן והלאה. כשאני מכניס לתוכו נתונים היסטוריים של קניות ומכירות, חישוב התשואה איננו נכון.
האם מישהו מכם מכיר אתר / תוכנה חינמית, שאוכל להכניס אליה את נתוני הקניות והמכירות ההיסטוריים שלי ולדעת מהי התשואה על תיק ההשקעות שלי?

תודה.

[avishais]

אסף יקר,

גם אני מתחבט באותה השאלה בדיוק (איזה תשואה, מהו הרווח הנקי, קיזוז של עמלות קניה/מכירה, קיזוז של דמי ניהול, חישוב דיבידנדים, מס רווחי הון וכו').

כיום אני מנהל קובץ אקסל פשוט שהכנתי בעצמי, עם כל מיני נוסחאות פשוטות (מזינים שער קניה, כמות, עמלות וכו').

הייתי שמח אם מישהו היה יכול לומר מה הוא עושה, ובמידה וניתן - לשתף את הכלי בו הוא משתמש.

שבת שלום,
אבישי

[HRL]

אם יורשה לי להוסיף, ישנה גם בעיה כיצד אתה מחשב את הרווח: הדרך החשבונאית מחשבת את שיעור הרווח מתוך מחיר המכירה (למשל: "שיעור רווח גולמי= רווח גולמי חלקי מכירות) ואילו הדרך הכלכלית הנהוגה בשוק ההון מחשבת את שיעור הרווח מתוך מחיר הקניה

האמת שזה לא ממש חשוב באיזה דרך או באיזה כלי (לטעמי- אקסל היא הדרך הטובה והגמישה ביותר) העיקר הוא לשמור על אותה שיטה לאורך כל הדרך, ולהבין מה אנו מחשבים

בהצלחה!

[avishais]

תודה רבה HRL.

שאלה נוספת היא האם אתה או מישהו מהפורום מכיר כלי המאפשר להתחבר ישירות מהאקסל אל נתוני מניות בארץ (בין אם בזמן אמת, או אפילו פעם ביום כדי למשוך את שער הסגירה לצורך חישוב)?

אבישי

[HRL]

בהחלט, בכל אקסל יש שיטה ("קבל נתונים מהאינטרנט") להתחבר לטבלת נתונים באינטרנט אם יש לך את הדף הנכון

[avishais]

כן, מכיר זאת היטב.
העניין הוא שהכלים שאני מכיר יודעים להתחבר רק לארה"ב.

האם אתה מכיר כלים (בפועל, לא בתיאוריה) שיודעים להתחבר ולקבל נתוני מניות בארץ?
אם כן - האם תוכל לשתף?

[asafren]

חברים,
כאשר יש תנועות קניה ומכירה במהלך השנה, חישוב התשואה הרבה יותר מסובך ממה שאתם מתארים. צריך תוכנה שתחשב את התשואה בצורה נכונה, ולא די להיות עקבי בדרך החישוב, כי החישוב יכול להיות מוטעה מאוד!
לדוגמא: קניתי מניה א' ב- 100 ש"ח, כאשר המניה עלתה למחיר של 130 ש"ח מכרתי אותה וקניתי במקומה מניה ב' במחיר 130 ש"ח. תבדקו כל כלי שבו אתם משתמשים לצורך חישוב התשואה, ואני מתערב איתכם שהוא כלל לא מתחשב בתשואה שמניה א' הניבה לכם. למעשה, ברגע שהחלפתם את מניה א' במניה ב' - הכלי שבו אתם משתמשים יראה שהתשואה שלכם ירדה! (כי את מחיר הקניה ההיסטורי של 100 ש"ח הוא יחליף כעת במחיר קניה היסטורי של 130 ש"ח). זאת, למרות שכולנו מבינים ששום דבר לא אמור לקרות לתשואה המצטברת שלכם כאשר החלפנו נייר (מניה א') בנייר אחר (מניה ב') באותו ערך (130 ש"ח).

[arielmbg]

תרשו לי להעיר שחישוב התשואה נראה לי מישני
קראתי לפני זמן במחקר שהתפרסם שתשואת קרן היתה יורדת פלאים , בתקופה של 10 שנים, אם היו מוציאים ממנה את עשרת הימים הטובים ביותר, ולחילופין עולה אם היו מסירים את 10 הימים הגרועים ביותר. כיוון שאין אפשרות לדעת מתי יבואו ימים כאלה, הרי לדעתי , כדאי לשבת על קרן נאמנות או סל, לאורך שנים רבות. הכוונה לסל 25 או לקרן bric, ואז חישוב התשואה לאורך שנים רבות קל מאוד
שבוע מוצלח לכולם
דוד אריאל
ירושלים

[avishais]

נכון, נכון, נכון.

אחרי חפירות לא פשוטות מצאתי דרך עקומה למשוך נתוני זמן אמת (באיחור של 20 דקות - למי איכפת) באמצעות אקסל 2007

בתוכנת אקסל:
Data->From Web

בשורת הכתובת מקישים את הכתובת של נייר הערך המבוקש (אני בחרתי באתר של לאומי, אבל לדעתי זה יעבוד גם עם אחרים).

למשל - הכתובת של המניה של ישראמקו יהש:

http://trade.bankleumi.co.il/trade/i...np_pid=232017&

עכשיו מגיע השלב של ניסוי וטעיה - צריך למצוא באיזה "חץ" צהוב מופיעה האינפורמציה הרלוונטית (צירפתי צילום מסך עם החץ *הנכון* באתר של לאומי - שימו לב - הוא צבוע בירוק)

וכך האינפורמציה "נמשכת" אל קובץ האקסל (יגיע איתה עוד הרבה זבל, אבל העיקר שהשער הנוכחי מופיע שם).

מאותו רגע ניתן להשתמש בערך השער הנוכחי לכל מיני שימושים.

כמובן שאם לאומי ישנו את כתובת הדף, או את מבנה הדף, יהיה צורך לבצע שינויים כדי למשוך את האינפורמציה מהמקום הנכון.

שימו לב שצריך לאפשר לקובץ למשוך נתונים מהרשת, אחרת הם לא יתעדכנו (ענייני אבטחה). כמו-כן, ניתן לבחור את קצב רענון הנתונים (כל דקה, כל שעה וכו').
אם אתם מוצאים דרך טובה יותר - אשמח לקבל עדכון.

אבישי

[tamim]

אבישי/hrl שלום,
האם תוכלו בבקשה לצרף את הקובץ שאתם עובדים עליו בכדי שאוכל להעזר בו גם.
הכוונה כמובן עם הנוסחאות והכל בכדי שאוכל להורידו למחשב שלי לצורך מעקב שוטף אחרי תשואה וכן יכול שמש גם לבדיקה של התפלגות ההשקעות/רווח מכל אפיק וכו.
בתודה מראש
עמית