שוקת רחבה ינואר - דיונים ופרשנויות

[moti4196]

שלום

האם השחקן אמר לקרב רגל בשוקת הרחבה היום או אתמול, תודה

עדיין לא........ההודעה האחרונה של שחקן הייתה ב- 4 לינואר.....
אתה יכול לעקוב אחרי ההודעות שלו תחת פורום ינואר - ניהול שוקת חודשית...

[דמי כיס]

השוק היום פתח בירידות. אף אחד לא יכול לדעת אם זה תיקונוצ'יק של יום אחד, או תחילתו של מהלך קצת יותר ארוך. לכן, כדאי לשמור על הגבולות הקיימים, אפילו במחיר שחיקה של אופציות שכבר די שחוקות גם ככה. קרוב למעלה מקרבת אותנו יותר מדי למדד, וזאת שלושה שבועות מהפקיעה. מסוכן. תזוזה למטה יכולה להזיק אם השוק יתחיל לרדת.

ניתן לראות כאן את המקום לשיקול דעת בניהול השוקת. יש וויתור על רווח תמורת בטיחות. אני מנחש שגם שחקן לא ימהר להזיז היום.

יש סיכוי לתזוזה, אם עד השעה 16:00, השוק יתמתן באופן משמעותי.

[dragon74]

אני מניח שזו תהיה הדילמה שלנו כל חודש, ובמיוחד החודש -

מצד אחד כולם צופים תיקון קרוב וחזק, אז לא כדאי לקרב/לכתוב פוטים. מצד שני הראלי יכול להמשיך אחרי אתנחתא קלה, ולכן לא כדאי לקרב/לכתוב קולים...

[itsikf1]

לדעתי שחקן לא יזיז רגל.
סביר שאנו לפני תנועה למטה של 5-8% לפני שנפרוץ למעלה את 1200.
המחזורים הענקיים במדד המעו"ף לא הופכים לעליות חדות כצפוי במקרים כאלו אלא נגמרים ימי המסחר כמעט ללא שינוי או עליות קלות. כלומר יש מי ששופך המון סחורה - נראה כשלב קלאסי של הפצה לפני תיקון/מימוש.
אם המימוש לא יגיע בימים הקרובים אז יהיו עליות חדות מאוד עקב כך שהמוכרים הכבדים נגמרו ולא יהיה מי שימכור והמחסור במוכרים יקפיץ את השוק.

אבל לדעתי יותר סביר שנראה ירידות.

איציק

[red-r]

הוא גם כתב שאם להזיז אז להזיז בחמישי בשעות הצהרים המוקדמות לפני השחיקה המהותית של התטא...
גם לי לא נראה שיזיז היום.
סבלנות סבלנות לא קונים .....בשום חנות

[דמקה]

דמי כיס כתבת:

"כטריגר StopLoss אוטומטי, עבור אופציות שערכן כ 50 ש"ח בערך, אני נותן טריגר של 180 ש"ח (ולימיט של 240 ש"ח). זאת אומרת שאם בתוך יום המסחר, נניח הלכתי לאכול צהרים, ופתאום האופציה קופצת יותר מפי 3, מבחינתי אני בחוץ. אני לא מכפיל ולא רודף אחרי המדד, כי מי שעשה את זה בימי הנפילות הגדולות רק הגדיל את הנזקים שלו. אני מעדיף לספוג הפסד מבוקר ולטפס על הגדר. מכיוון שהרגל השניה במקרה הזה מרוויחה, עשיתי חשבון שההפסד שקול לחודש רווח."

תוכל להסביר בבקשה מה הכוונה טריגר של 180 ולימיט של 240 ש"ח? (אני פשוט מעולם לא סחרתי עם מנגנוני הסטופלוס), האם אתה מתכוון שהסטופלוס יבצע את הפקודה מיד עם הגעת האופציה למחיר 180, ואם כן מה המשמעות של ה- 240?

[אורחאן]

שאלות לשחקן

31/12
1. מהו הכלל לקביעת הרגל שאליה מקרבים? למה דווקא סטרייקים אלו?
2. האם הזזה לאחור מבוצעת עם אותה כמות יחידות או שמא יש לבצע הרחבה כלשהי של הכמות?

4/1
3. מהו "מרחק סביר מנקודת האמצע"? האם יש כלל מסודר לקביעתו ברגע נתון?
4. מהי ההגדרה של "מקרה קיצון"? האם יש כללים מסודרים להגדרתו?
5. מבין שבמקרה קיצון, ניתן להרחיב את הספרייד. באיזה מרחק מהמדד (זמן, אחוזים וכו') יש/אין לבצע זאת? מהו הכלל לצמצומו בחזרה (לבד מקביעת מסגרת זמן של ימים בודדים)?
6. מתי נבחר להרחיב ספרייד ומתי נבחר לקדם את הרגל?

7/1
7. ציינת שהמדד עלול לנוע 3% בכיוון מידי שבוע ולאותו הכיוון (מטה או מעלה). כיצד נתון זה בא לידי ביטוי במערך השיקולים? עכשיו, למשל, אנו במדד 1165 ו-3 שבועות לפקיעה. 3% שבועי מביא אותנו למעט יותר מ-9%. האם המשמעות היא זה בטוח להימצא מתחת ל-1050 ברגל התחתונה?

כללית
8. האם ישנה ספרות מקצועית אשר דנה ומסבירה כיצד מניידים ומנהלים אסטרטגיות מסחר שונות בנגזרים בכלל ושוקת בפרט?

תודה.

[דמי כיס]

דמי כיס כתבת:

"כטריגר StopLoss אוטומטי, עבור אופציות שערכן כ 50 ש"ח בערך, אני נותן טריגר של 180 ש"ח (ולימיט של 240 ש"ח). זאת אומרת שאם בתוך יום המסחר, נניח הלכתי לאכול צהרים, ופתאום האופציה קופצת יותר מפי 3, מבחינתי אני בחוץ. אני לא מכפיל ולא רודף אחרי המדד, כי מי שעשה את זה בימי הנפילות הגדולות רק הגדיל את הנזקים שלו. אני מעדיף לספוג הפסד מבוקר ולטפס על הגדר. מכיוון שהרגל השניה במקרה הזה מרוויחה, עשיתי חשבון שההפסד שקול לחודש רווח."

תוכל להסביר בבקשה מה הכוונה טריגר של 180 ולימיט של 240 ש"ח? (אני פשוט מעולם לא סחרתי עם מנגנוני הסטופלוס), האם אתה מתכוון שהסטופלוס יבצע את הפקודה מיד עם הגעת האופציה למחיר 180, ואם כן מה המשמעות של ה- 240?

פקודת StopLoss אינה יושבת במחשבי הבורסה, אלא במחשבי בית ההשקעות. הטריגר הוא השער שכאשר מגיעים אליו, בית ההשקעות מזרים את הפקודה אל הבורסה. זו פקודת לימיט רגילה.

במקרה שלי אני רוצה שבית ההשקעות יזרים את הפקודה לבורסה, ברגע שהשער מגיע ל 180. אז נשאלת השאלה מדועה אני שם לימיט כזה גבוה? פשוט מאד. אם אני אשים לימיט נמוך, מה שעלול לקרות זה שהשער יתחיל לרוץ למעלה, והפקודה לא תתבצע. מצד שני, אם אני שם לימיט גבוה, תתבצע קניה במחיר הכי טוב, עד הלימיט.

דוגמא: אני רוצה לקנות 20 אופציות בחזרה. יש רק 10 אופציות בשער 180, 5 אופציות בשער 190 ועוד 20 בשער 200. אם הלימיט היה 180 אז הייתי קונה 10 במקרה הטוב (אם אין מישהו שמקדים אותי) ואחר כך נתקע. עם לימיט גבוה, אני מבטיח את עצמי. אני אקנה כמה ב 180, כמה ב 190, כמה ב 200 וכן הלאה.

[sun99]

לדמי כיס,

יש דו"ח ביניים כמה שקתות פתוחות?

כמה בטחונות "הושכבו"?

פוזיציה , ורווח נכון לסוף השבוע?

[דמי כיס]

לדמי כיס,

יש דו"ח ביניים כמה שקתות פתוחות?

כמה בטחונות "הושכבו"?

פוזיציה , ורווח נכון לסוף השבוע?

הי,
הנה המידע שאני חולק עם הציבור

אני נמצא ב 1020-1260. עדיין בלי הגנות. אבל זו הפעם האחרונה. מההזזה הבאה יהיו הגנות.
עומד על רווח פוטנציאלי של 3% אחרי עמלות, כאשר הרווח נמדד באופן הפסימי ביותר - מהשיא המקסימלי של הביטחונות (ביטחונות בנק).

טווח באחוזים 12.5% למטה, 8% למעלה. וזאת שבוע 3 לפקיעה. 29 פוטים, 27 קולים.
העדפתי לא להזיז היום משתי סיבות - אני מקבל את הכלל של שחקן שצריך שחיקה של 50% לפני הזזה, וגם יש לי חששות לגבי כיוון השוק. יכול גם להמשיך לטפס, ויכול באותה מידה לעשות תיקון רציני.

כמו כן, ההזזה הבאה כבר צריכה הגנות, ואני עובר ממחיר אבסולוטי להפרשי מחירים. אז צריך לתת לאופציות הנוכחיות להוציא קצת יותר מיץ לפני הקרוב.