שוקת רחבה ינואר - דיונים ופרשנויות

[דמי כיס]

למצב אליו נקלעת, נהגת כהלכה, צמצמת כמויות=צמצמת סיכון.

לפני שמרווחים צריך לא להפסיד.

"הטעות" היתה בבניית השוקת, קרובה מדי.

דמי כיס
נניח ואתה שבועיים לפני הפקיעה ואתה כתוב בשוקת 8% מהסטרייק 50 יח
במהלך יומיים המדד נע 5% לאחד הכיוונים,המרווח הכתוב שמכרת ב-30 ש"ח
שווה עכשיו בסביבות ה 200 ש"ח , כלומר 170 ש"ח הפסד למרווח
סה"כ הפסד מוערך בנקודה כזו בקיזוז הרווח מהמרווח הכתוב בצד השני הוא כ-7000 ש"ח (תוך יומיים)
מה עושים במצב כזה?

תרשה לי לתאר לך מה קרה לי בחודש שעבר.
הרגל העליונה שלי היתה רנראה קצת מוקדם מידי ב1160 עם הגנה ב1170. בשלב מבוים מצאתי את עצמי 30 נקודות מהסטרייק ואם איני טועה זה היה כ2 שבועות לפקיעה. נלחצתי כמו טירון (שהרי כזה אני-טירון) ומכרתי בהפסד חלק מה1160 כך שנשארתי עם 30 1170 קנויים מול 20 1160 כתובים. הנזק היה בערך 2500 אבל זה הוסיף הרבה לשקט הנפשי שלי שכן אם הראלי היה ממשיך מעבר ל1174 הייתי מוגן ואף מרויח. בסופו של יום כידוע זה לא הגיע ל1160 ולכן (ובגלל עוד טעות של טירונים) צומצם הרווח שלי בחודש שעבר ל1000 ש"ח בערך.

מסכים לגמרי עם sun99

זה מתאים לפתגם "נבון יודע לצאת ממצב שחכם לא היה נכנס אליו"

הטעות הייתה באמת להיות ב 1160 (אני העברת לשם ביום רביעי לפני הפקיעה, וגם אני לא בטוח שאחזור על זה). החילוץ היה במקום. וצמצום רווח ב 1000 ש"ח שווה שקט נפשי.

העובדה שאופציות רחוקות נשחקות קודם, היא עובדה שחשוב מאד לזכור כאשר שפעת החזירים מופיעה, ומתחילים להתפתות להתקרב.

[leayael]

תודה על התמיכה....
לדעתי זה באמת יכול להיות פתרון. במקרה כזה כל הרווח יבוא מהרגל השניה. העיקר שלא מפסידים

[leayael]

למה טובה שוקת רחבה?

הסתכלו היום על ביצועי האופציות. המעוף כעת בירידה של 0.4%

לכאורה כל הפוט צריכים לעלות. אולם הפוטים הרחוקים מתחת 1000 נסחרים בירידה.
גם באגף הקול. הקולים עד 1200 יורדים באחוזים חד ספרתיים. לעומת זאת הקולים הרחוקים יותר יורדים בתשואה דו ספרתית.

כלומר באזור הבטוח בו השוקת משחקת בשלב זה נותנת תשואת יתר. ובקרוב נוכל לקרב רגליים (כאשר השחיקה 50% ומעלה) למרות שהתטה בשלב זה של החודש לא משמעותית.

[dragon74]

אני הייתי מרגיע. אנחנו למעלה מ-4 שבועות לפקיעה, כלומר החודש שלנו בעצם עוד לא התחיל.
בשלב הזה אפילו הייתי לוקח את הרווחים ומחכה לראות איך החודש יתחיל, ואת זה נדע רק אחרי ראש השנה האזרחית כשיתחיל המסחר בארה'ב.

תזכרו ששחקן אמר שמצפים לחודש תנודתי !

[דמי כיס]

על רקע הים הסוער במניות הרציו והביו למניהן, נשחקת לה השוקת הרחבה, לאט לאט אבל בטוח.
השבוע הראשון שיסתיים מחר, יתן לי רווח של 1%.

אמנם ירידות קלות לעבר ה 1120 היו נותנות ביצוע יותר אופטימלי, אבל אין מה להתלונן. שבוע חמישי לפקיעה עדיין מצליח לשחוק את האופציות הזולות מאד באזור ה 40%-50%.

יש משהו מרגיע ונוח באסטרטגיות מבוססות טתא. אין לנו שליטה על הדלתא. וגם אין לנו שום שליטה על סטיית התקן. אבל כמו שאומרים פז"מניקים עייפים בצבא: "עוד לא נולד המאנייק שיעצור את הזמן".

[red-r]

החודש שלנו עוד לא התחיל, נכון והוא ארוךךךךךךךךךךךךךךךךך אבל נראה לי שהשחיקה עובדת גם עובדת בשבילנו.
לדעתי מחר יהיה יום מצוין לתזוזות....וככה עוד כמה לירות לכיס (גם לך דמי כיס)...ובנתיים אחוז לשבוע זה חביב לאללא...
והדרך עוד ארוכה ומלאה אוצרות ויש לנו אחלה מורה דרך, נשאר רק לשיר לו "הנהג שלנו חברמן".....

[אורחאן]

על רקע הים הסוער במניות הרציו והביו למניהן, נשחקת לה השוקת הרחבה, לאט לאט אבל בטוח.
השבוע הראשון שיסתיים מחר, יתן לי רווח של 1%.

אמנם ירידות קלות לעבר ה 1120 היו נותנות ביצוע יותר אופטימלי, אבל אין מה להתלונן. שבוע חמישי לפקיעה עדיין מצליח לשחוק את האופציות הזולות מאד באזור ה 40%-50%.

יש משהו מרגיע ונוח באסטרטגיות מבוססות טתא. אין לנו שליטה על הדלתא. וגם אין לנו שום שליטה על סטיית התקן. אבל כמו שאומרים פז"מניקים עייפים בצבא: "עוד לא נולד המאנייק שיעצור את הזמן".

שמתי לב לשיטה שלך, של התחלה עם רכש אופציות רחוקות מאוד ללא הגנה.
כיצד אתה מגדיר "אופציה רחוקה מאוד"? באיזה מרחק?

[דמי כיס]

שמתי לב לשיטה שלך, של התחלה עם רכש אופציות רחוקות מאוד ללא הגנה.
כיצד אתה מגדיר "אופציה רחוקה מאוד"? באיזה מרחק?

הלכתי לפי מחיר. בחרתי אופציות בתחום 50-70 ש"ח (עם עדיפות ל 50 ש"ח). יצא לי P940 ו C1260 שמכרתי באזור ה 57 ש"ח בממוצע. נראה לי שהליכה לפי מחיר נותנת כיוון טוב מאד לגבי האופצית שצריך לבחור. כי אם למשל היינו עכשיו בתקופה סוערת, עם סטיות תקן גבוהות, הרי שבאופן אוטומטי זה היה מושך אותי הרבה יותר רחוק.

כל יום אני שם פקודות קניה בחזרה על 20 ש"ח, ומחכה שמשהו יתפס. בנוסף אני שם פקודות StopLoss המשמשות כהגנה על 180 ש"ח. מה שאומר שהאסטרטגיה כרגע בסיכון מקסימלי של 1800 ש"ח. כדי שה StopLoss יתפס צריך תנועה פתאומית של 6-7 סטרייקים.

[חביתוש]

או עליה בסטיות התקן.

[דמי כיס]

או עליה בסטיות התקן.

בדקתי גם את זה. צריך קפיצה הגונה מאד של סטיית התקן כדי שתהיה בעיה. למשל סטיית התקן הגלומה ב P940 היא 29.7. גם אם סטיית התקן תקפוץ ל 37, עדיין יש מקום לירידות עד 1080 לפני שה StopLoss מופעל. ואם תהיה סטיית תקן גדולה יותר, אז טוב שה StopLoss יופעל. זה אומר שמשהו קורה.