שחקן רציתי לשאול איזה אחוז מהונך אתה משקיע באופציות? כמו כן איזה משקל מזמנך אתה מקדיש לניתוח חברות?
שחקן רציתי לשאול איזה אחוז מהונך אתה משקיע באופציות? כמו כן איזה משקל מזמנך אתה מקדיש לניתוח חברות?
דיון נהדר!
תודה לשחקן על השיתוף.
זה פשוט נהדר!!!!!
אשמח אם שחקן יוכל לתת את דעתו לנקודות הבאות:
1) כיצד אתה מנהל שוקת עם כמויות גדולות?
2) מה עושים במקרה של תזוזה גדולה.
אני שואל ספציפית את השאלות האלו כי יכול להיות שדווקא החודש יהיה החודש הכי משעמם בעולם, אבל אשמח לשמוע איך אמורה להיות צורת החשיבה במקרה של תזוזה גדולה? ואיך במקרים כאלו מנהלים כמות גדולה של שוקתות.
תודה,
נעם.
חחחחחחחחפורסם במקור על ידי NEO
חזק נאו! אהבתי "בחורה עם שוקת צרה"
אני הייתי בחופש בחמישי (יום כיף לאחר הפקיעה הלא נעימה...) אז עדיין לא פתחתי את השוקת שלי לינואר.
עדיין מתלבט איך לפתוח הפעם. בראשון בבוקר נחליט...
red
כלל מאוד חשוב שלימדו בקורס קודם קונים הגנה ואז מבצעים מכירה אחרת יכול להיות מצב שבפרק זמן קצר שבו היית חסוף יכול להגרם לך נזק.
לפי התרשמות שלי מדברי השחקן הוא תמיד חוזר ואומר לעבוד מוגן ולא לעבוד חסופים.עכשיו עוד דבר אם במרחק כזה גדול בשוקת ששחקן מנהל הוא בחר בהגנה צמודה כל כך, לי זה אומר הכול ובמיוחד זה שאני טעיתי בחודש אחרון כשאר הגנתי במרחק של שלוש סטרייקים בשוקת שלי, אומנם לא קרה נזק אבל טעיתי .
הסיכון האמיתי לשוקת נובע מהאפשרות שהמדד יבצע מהלךחד.
אם נניח שמהלך כזה יכול להתרחש בכל אחד מהשבועות לאורך חייה של השוקת , ואם אנו מקרבים רגליים לאורך כל החודש , נובע מכך שכאשר אנו נמצאים במרחק של סטרייקים בודדים מהמדד (5-7 סטרייקים) , מהלךחד מסוג זה תופס אותנו בסיטואציה שקשה בהרבה מאשר שאנו נמצאים בתחילת חייה של האסטרטגיה( מרחק 12- 14 סטרייקים).
אי לכך לפי הבנתי גם אופי ההגנה (3 סטרייקים) אמור להיות שונה בתחילת חייה של האסטרטגיה לעומת סופה(סטרייק אחד) .
באסטרטגייה זו , אנו משיגים קנייה קלה של האופציות הרחוקות (סחירות דלילה) ובתקבול נאה(הגנה 3 סטרייקים) . ככל שהחודש מתקדם , אנו מקרבים הגנות לכדי סטרייק אחד וגם אז נוכח הקירבה למדד משיגים תקבול נאה וסחירות קלה.
הגיוני בעיניי , שתהיה התאמה ביחס שבין אופי הסיכון לעומת סוג ההגנה.
אשמח לתגובות, אריק.
אני מציע שבכדי שנוכל לעקוב אחר ההערות הבונות בצורה סדירה והגיונית, ובכדי לאפשר דיון מעמיק אך ענייני, להשתדל שלא להעמיס הערות על האשכול הזה. זה הופך את הענין לבלתי אפשרי למעקב, למשעמם מאד, ולמייגע במקרה הטוב, ולכך שחלק ניכר מהגולשים ידירו רגליהם מכך מראש.
אנא מכולם, במיוחד מאלה הפעילים יותר, נא לצמצם הודעות רק לאלה שממש ממש חשובות. להתאפק ולא להגיב לכל שטות, וגם לא כל דעה ממש חשובה. אם יש תובנה ממש רצינית אפשר לשתף, אבל בחייאת זומזום - ובאמת עם יד הלב - לא את כולם מעניין כאן כל הגיג לב שעלה במוחו של כל אחד מכם - זה מאד מיייגע ורובנו לא פסיכולוגים...
לכן, כמו בשיעורים בכתה - וכמו שהמורה תמיד אומרת - להתאפק ורק אם זה ממש ממש חשוב ואף אחד לא נתן על זה תשובה - גם אם חיכיתים המון - אפשר לשתף ולשאול, ביתר המקרים בחייאת זומזום - תחסכו מאתנו...
לסיום - לכל החדשים והמתחילים יש גם כך המון מידע לעבד ולספוג, ולעיתים יש הרגשה שכל מידע הוא כמו זהב חייבים לאסוף ולהבין, ולכן ריבוי הודעות וריבוי מלל רק גורעים מהמטרה כי אנחנו לא רובוטים ולא מחשבים, צריך לסנן ולכתוב רק מה שבאמת חשוב.
סוף רות עבור....
שחקן יקר,
כתבת הסבר מפורט ומרתק במיוחד על השיקולים העומדים מאחורי האסטרטגיה. תענוג של ממש לקרוא, כל מילה.
יש נקודה אחת שלא כל כך הבנתי ואשמח מאוד אם תוכל להסביר אותו.
כתבת:
2. סטיית התקן. ככל שהסטיה גבוהה יותר, כך אולי החשש גבוה יותר אך מנגד יש יותר "בשר" באופציה. הסטיה כיום היא בשפל שנתי, ולכן עלינו לכתוב מעט קרוב יותר לסטרייק. סטיה מעל 20 והייתי מקרב סטרייק אחד מכל כיוון למדד. מעל 25 2 סטרייקים.
מה שיוצא בפועל הוא שכתבנו "מעט קרוב יותר" כי הסטייה בשפל, ומנגד אתה כותב שאילו הסטיה הייתה גבוהה יותר היינו מקרבים עוד.
האם לא הייתה הכוונה לומר שאילו הסטיות היו גבוהות היינו מרחיקים בכמה סטרייקים כי עדיין היה שם "בשר"?
אחרת זה נראה לי סותר: בסטיות גבוהות היינו מקרבים ובפועל קירבנו דווקא משום שאנו בשפל.
ושוב, תודה על הכל!!!
יוסי אמר בקורס יותר מפעם אחת תמיד אבל תמיד לעבוד מוגן!
לעניות דעתי ואני יודע ששחקן חושב אחרת. ניתן בתחילת החודש כשמדובר על מעל 15% מרווח להרחיק את ההגנות 2-3 סטרייקים כדי מצד אחד לקבל תקבול נורמאלי ומנגד להוריד את הבטחונות הנחוצים וזאת תוך סיכון קטן יחסית. (ותוך שמירת הכלל של יוסי שעובדים רק על 30%)
אבל כאמור זה רק בהתחלה במרחקים גדולים מאוד. בהמשך החודש כשמתקרבים יש לעבוד על הגנה של סטרייק אחד. כאמור שחקן כתב אחרת שתמיד לעבוד על סטרייק אחד.
בקורס למדנו כמו שכתבת לעבוד על 30 אחוז. לעומת זאת שחקן בתחילת השוקת הנחה 50% כנראה בשל הבטחון היחסי של אסטרטגית השוקת. אני עובד על 30% בשל אורך החודש של 5 שבועות, ובל חוסר הוודאות מתי יבוא התיקון דבר שיגרום לתנודה חריפה שלולה להצריך הרבה תיקונים.
לשאלתך השניה מכיוון שאנו בחודש ארוך הרי שיש לנו שבועיים בהם בעיקרהדלתא משחקת ולא התטא. וכן בהתאם לתנאי השוק בכל ייום במשך השבוע בהתאם להתפתחות השוק תוכל להוסיף שקתות קיצון.
יתרונות הכתיבה הרחוקה:
כרגע, המדד לא זז (0%)
אזור ה P940 ומטה - נשחק ב 20%
אזור ה P980 - נשחק ב 2.5%
אזור ה P1050 ומעלה - עלה בין 1% ל 2.5%
הרשאות
הגב עם ציטוט