אסטרטגיה מכירת אוכף+קניית שוקת+שיפוצים 01-2010.

[sun99]

בכל מקרה שים לב, כי האסטרטגיה המשולבת מכירת אוכף ורכישת שוקת , מגודרת , הפסד מקסימאלי לאחר התקבולים הינו: 1500 ש"ח.

לכן אין כאן קטסטרופות.

כיוון שמדובר בשתי אסטרטגיות מנוגדות, האחת לשוק "רדום" והשניה לשוק "תזזיתי" כל המהלכים דורשים ניהול, והשגחה.

משה נתן כללי אצבע בלבד.

מהשוקת אמורים להרויח בתזוזות. כאשר השוק יזוז בערך 20 נקודות לצד (לא משנה הצד).

זה יכול לקרות גם קודם.

מדלגים כאשר מרווחים בצד המרוויח 500 ש"ח ובצד המפסיד זזים כאשר העלות 250 ש"ח.

ואז הרווחנו 250 ש"ח במהלך זה.

כאן עקב שחיקת טטה מואצת בשבועים אחרונים נראה לי שנטה לסגור בכפוף למיקום המדד, כל יום יעלה לנו לא מעט.

את האוכף סוגרים לגמרי אחרי שבתזוזה שלו (סגירה + פתיחה חדשה) נצטרך לשלם יותר מהתקבול הראשוני בפתיחת האוכף, את זה אני מבין אבל לא ראיתי כיצד זה מתנהג במציאות.

את האוכף צריך לנייד כל 30 נקודות.

הניהול העדין של זה מושך את העין ובמיוחד שכולם רוצים לעשות משהו.

כנראה הכי טוב זה פשוט תנודה 1115-1165 , לא מזיזים את האוכף אבל מתנדנדים בשוקת.

[אינדיאנה]

משה, אמרת להתייחס לשוקת ולאוכף בנפרד, האוכף בוצע לפי 1130 אבל השוקת בוצעה לפי 1140 ככה שלדעתי רק ב-1160 היינו צריכים לפעול לא?
הרי העובדה שעשית את האוכף סביב 1130 זה משהו יחודי להחודש ולא אמור לשנות לשוקת.
בכל מקרה אני מבין שחודש טוב זה חודש שיש כמה שפחות נגיעות באוכף וכמה שיותר משחקים עם השוקת וככה נמקסם רווח לכן השאלות שצריכות להשאל הן לגבי האוכף שם יתכנו הבעיות וכמובן שישר עולה השאלה של מה קורה ביום שנפתח ב-60 נקודות מטה ומצריך שני תיקונים באוכף פלוס עליה דרמטתית בסטיות תקן, מה עושים ביום כזה? ישר מבצעים את התיקון השני? ומה אם הירידה כל כך דרמטתית שכבר סגרה לנו את כל התקבולים על האוכף וצריך לסגור אותו, נכון שהשוקת מגינה אבל מה? נסגור את האוכף ונשאר עם השוקת לבד?
אני יודע שזה מקרה היפותטי ואתה תגיד שנראה בהמשך החודש אבל 99 אחוז שלא נראה מקרה כזה החודש וכדי לשלוט באמת באסטרטגיה צריך לדעת לטפל במקרי קצה לכן אשמח אם תתן התייחסות למקרה הנ"ל

אינדיאנה שלום, ראשית קונים בירידה חזקה את הפוט חזרה ממכירת האוכף{כתבתי את זה בפתיחת האסטרטגיה.
צעד שני באותו זמן מוכרים את הפוט של השוקת,וקונים 10 או 20 נקודות מתחתיופוט{תלוי בסטית תקן}.
צעד שלישימקרבים את הקול של השוקת למצב שמשלמים מקסימום 500 ש"ח,
הקול של כתיבת האוכף קונים במקסימום 30 ש"ח בחזרה,מהסיבה שהקול של השוקת שומר עלינו ונקווה שהשוק יחזור חזרה מה רע נרויח גם על הקולים.
שיהיה לך בהצלחה,שחכת שהפוט של השוקת שומר על הפוט של כתיבת האוכף.

לא שכחתי ותודה על ההתיחסות.
אם למעשה אין מדד מקובע כמו שהגדרת בכללים לגבי השוקת (20 נקודות ) בו מבצעים תיקון אז למה בעצם לא חיכית עד שיהיה 500 שקל תקבול על ההפרש בקולים לפני שקידמת את הרגל של הפוט? הרי 250 שקל הפרש היה גם במדד נמוך יותר 1143 כמו שרשם פה מישהו (אני לא עוקב אז לוקח את זה כעובדה), למה לא חיכית עוד כמה נקודות עליה במדד ואז יכולת להזיז את שתי הרגליים ולקבל 250 ש"ח? תודה

[mosheb]

[quote=אינדיאנה]

משה, אמרת להתייחס לשוקת ולאוכף בנפרד, האוכף בוצע לפי 1130 אבל השוקת בוצעה לפי 1140 ככה שלדעתי רק ב-1160 היינו צריכים לפעול לא?
הרי העובדה שעשית את האוכף סביב 1130 זה משהו יחודי להחודש ולא אמור לשנות לשוקת.
בכל מקרה אני מבין שחודש טוב זה חודש שיש כמה שפחות נגיעות באוכף וכמה שיותר משחקים עם השוקת וככה נמקסם רווח לכן השאלות שצריכות להשאל הן לגבי האוכף שם יתכנו הבעיות וכמובן שישר עולה השאלה של מה קורה ביום שנפתח ב-60 נקודות מטה ומצריך שני תיקונים באוכף פלוס עליה דרמטתית בסטיות תקן, מה עושים ביום כזה? ישר מבצעים את התיקון השני? ומה אם הירידה כל כך דרמטתית שכבר סגרה לנו את כל התקבולים על האוכף וצריך לסגור אותו, נכון שהשוקת מגינה אבל מה? נסגור את האוכף ונשאר עם השוקת לבד?
אני יודע שזה מקרה היפותטי ואתה תגיד שנראה בהמשך החודש אבל 99 אחוז שלא נראה מקרה כזה החודש וכדי לשלוט באמת באסטרטגיה צריך לדעת לטפל במקרי קצה לכן אשמח אם תתן התייחסות למקרה הנ"ל

אינדיאנה שלום, ראשית קונים בירידה חזקה את הפוט חזרה ממכירת האוכף{כתבתי את זה בפתיחת האסטרטגיה.
צעד שני באותו זמן מוכרים את הפוט של השוקת,וקונים 10 או 20 נקודות מתחתיופוט{תלוי בסטית תקן}.
צעד שלישימקרבים את הקול של השוקת למצב שמשלמים מקסימום 500 ש"ח,
הקול של כתיבת האוכף קונים במקסימום 30 ש"ח בחזרה,מהסיבה שהקול של השוקת שומר עלינו ונקווה שהשוק יחזור חזרה מה רע נרויח גם על הקולים.
שיהיה לך בהצלחה,שחכת שהפוט של השוקת שומר על הפוט של כתיבת האוכף.

לא שכחתי ותודה על ההתיחסות.
אם למעשה אין מדד מקובע כמו שהגדרת בכללים לגבי השוקת (20 נקודות ) בו מבצעים תיקון אז למה בעצם לא חיכית עד שיהיה 500 שקל תקבול על ההפרש בקולים לפני שקידמת את הרגל של הפוט? הרי 250 שקל הפרש היה גם במדד נמוך יותר 1143 כמו שרשם פה מישהו (אני לא עוקב אז לוקח את זה כעובדה), למה לא חיכית עוד כמה נקודות עליה במדד ואז יכולת להזיז את שתי הרגליים ולקבל 250 ש"ח? תודה[/quote:3jv36gtw]
אם הייתי ממשיך לחכות הייתי מפסיד קידום של רגל הפוט ב-250 ש"ח{שזה למעשה נותן לי 1000 ש"ח במקרה והשוק ירד},
אם השוק היה ממשיך לעלות היתי מקבל 500 ש"ח בין קול 1170 ל-קול 1180 וכמו כן היתי ממשיך מצמצם את המרווח ע"י מכירה של פוט 1120 וקנייה של פוט 1130.
אם השוק היה יורד היתי מכניס 500 ש"ח בזה שהיתי מחזיר את המצב לקדמותו דהיינו מוכר פוט 1120 וקונה פוט 1110.

[אינדיאנה]

בשורה התחתונה משה, אתה טוען שעל ידי ניהול וכללים נוקשים אי אפשר להפסיד פה כמעט באף תרחיש? מה הסטיסטיקה שלך על האסטרטגיה וכמה חודשים אתה כבר מממש אותה?
והרבה תודות על השיתוף , זה ממש לא מובן מאליו

[michaelbl]

אני מצטרף לשאלה של אינדיאנה לגבי ההיסטוריה, וגם רוצה להבין איזו סתירה במה שאמרת.
מצד אחד אמרת שקבעת מערכת כללים שלפיהם אתה מנהל את האסטרטגיה הזאת, ומצד שני כתבת לי שזה לא אוטומטי אלא לפי הערכתך את השוק, אז מה מהדברים נכון?
השאלה שלי היא לגבי התיקונים, כל הדוגמאות והכללים שנתת נכונים לתחילת החודש שבו מחירי האופציות גבוהים, אבל ככל שמתקרבים לסוף החודש אז מחירי האופציות שרחוקות קצת מהכסף דועכים לכיוון האפס, ואז כבר אי אפשר להשיג מהזזת רגלי השוקת 250 שח להזזה אלא הרבה פחות, ואפילו צורך בהזזה אחת של האוכף יגרור את סגירתו כי פתיחת אוכף חדש כבר תיתן תקבול קטן מאד (יחסית) שאפילו לא מכסה תזוזה של אחוז אחד במדד. איך אתה מתמודד עם מצב שבו עיקר התזוזות קורות בסוף החודש (אני שוב חוזר לחודש דצמבר שבו זה פחות או יותר מה שקרה, שהמדד דישדש במשך יותר משבועיים ולקראת סוף החודש פתח בריצה קלה למעלה). האם גם חודש שעבר יצאת ברווח מהאסטרטגיה?

אני לא מתעקש על השאלות שלי סתם כדי לנגח או לנדנד לך, אלא פשוט כי אני באמת מעריך את מה שאתה מנסה לעשות והייתי שמח להכיר וליישם אסטרטגיה חדשה, אבל מצד שני גם הייתי רוצה לדעת מה התוחלת שלה כי יחסית יש איתה התעסקות, ומדד איכות השינה שלה פחות טוב משל שוקת רחבה. אחת הסיבות שאני לא מבצע את האסטרטגיות של שחקן (למרות שאני עוקב אחריהן ומנסה להבין את העיקרון מאחוריהן) היא בגלל שאני לא אוהב לעשות משהו שאני לא מבין את הלוגיקה מאחוריו עד הסוף ואז לשבת ולכסוס ציפורניים בהמתנה לעידכון שלו כפי שעושים רבים מתושבי האתר, אז אני כן מבין למדי מה הוא עושה אבל מעדיף לא לבצע אסטרטגיות שמבוססות על ניחוש כיוון השוק, ומעדיף אסטרטגיות יחסית ניטרליות כמו שלך כאן או שוקת רחבה.

[mosheb]

אני מצטרף לשאלה של אינדיאנה לגבי ההיסטוריה, וגם רוצה להבין איזו סתירה במה שאמרת.
מצד אחד אמרת שקבעת מערכת כללים שלפיהם אתה מנהל את האסטרטגיה הזאת, ומצד שני כתבת לי שזה לא אוטומטי אלא לפי הערכתך את השוק, אז מה מהדברים נכון?
השאלה שלי היא לגבי התיקונים, כל הדוגמאות והכללים שנתת נכונים לתחילת החודש שבו מחירי האופציות גבוהים, אבל ככל שמתקרבים לסוף החודש אז מחירי האופציות שרחוקות קצת מהכסף דועכים לכיוון האפס, ואז כבר אי אפשר להשיג מהזזת רגלי השוקת 250 שח להזזה אלא הרבה פחות, ואפילו צורך בהזזה אחת של האוכף יגרור את סגירתו כי פתיחת אוכף חדש כבר תיתן תקבול קטן מאד (יחסית) שאפילו לא מכסה תזוזה של אחוז אחד במדד. איך אתה מתמודד עם מצב שבו עיקר התזוזות קורות בסוף החודש (אני שוב חוזר לחודש דצמבר שבו זה פחות או יותר מה שקרה, שהמדד דישדש במשך יותר משבועיים ולקראת סוף החודש פתח בריצה קלה למעלה). האם גם חודש שעבר יצאת ברווח מהאסטרטגיה?

אני לא מתעקש על השאלות שלי סתם כדי לנגח או לנדנד לך, אלא פשוט כי אני באמת מעריך את מה שאתה מנסה לעשות והייתי שמח להכיר וליישם אסטרטגיה חדשה, אבל מצד שני גם הייתי רוצה לדעת מה התוחלת שלה כי יחסית יש איתה התעסקות, ומדד איכות השינה שלה פחות טוב משל שוקת רחבה. אחת הסיבות שאני לא מבצע את האסטרטגיות של שחקן (למרות שאני עוקב אחריהן ומנסה להבין את העיקרון מאחוריהן) היא בגלל שאני לא אוהב לעשות משהו שאני לא מבין את הלוגיקה מאחוריו עד הסוף ואז לשבת ולכסוס ציפורניים בהמתנה לעידכון שלו כפי שעושים רבים מתושבי האתר, אז אני כן מבין למדי מה הוא עושה אבל מעדיף לא לבצע אסטרטגיות שמבוססות על ניחוש כיוון השוק, ומעדיף אסטרטגיות יחסית ניטרליות כמו שלך כאן או שוקת רחבה.

יש כללים ברורים,הכללים הם בעיקר מחירי האופציות.
הרווחים מהאסטרטגיה נעים בין 500 ש"ח ליחידה ל- 1500 ש"ח ליחידה.
אין ברירה תצטרך להאזר בסבלנות עד כמעט סוף החודש בכדי להבין.

[Danielp]

משה
ךא הצלחתי לבצע את הזזת רגל הפוט , השאלה האם עכשיו בזמן ירידה ב 20 נקודות אני צריך לקיים את הכלל של 500/250 בכיוון (- 1170/1160 1000/1110) ?

[mosheb]

משה
ךא הצלחתי לבצע את הזזת רגל הפוט , השאלה האם עכשיו בזמן ירידה ב 20 נקודות אני צריך לקיים את הכלל של 500/250 בכיוון (- 1170/1160 1000/1110) ?

חיובי.אתה יכול.

[חביתוש]

שאלה:
יש שוני בין סטיות התקן של הקולים והפוטים, המרווח בין הפוטים מצומצם יותר מאשר המרווח בין הקולים.
האם צריך להתחשב בסטיית התקן?
האם האסט' הזאת טובה גם כאשר סטיית התקן גבוהה (התקבול קטן יותר)?
האם במקרה של סטיית תקן לא סימטרית כמו היום, יש צורך לבנות את האסט' בצורה א-סימטרית?
אם מתחשבים בסטיית התקן, האם כדאי גם לשנות את כלל האצבע של 250\500 ליחס שונה?

שוב,
תודה רבה על ההכוונה והחניכה.

[Danielp]

בצעתי תזוזת רגל פוט 1120 \1110
בעלות 250 שח