בעיקרון אני לא יכול לומר לך הרבה או קצת מה שכן זה נעשה כבר בעבר כמה פעמיםפורסם במקור על ידי navhmjep
מדובר שיהיה אתרעות של SMS כנראה עד סוף שבוע
בעיקרון אני לא יכול לומר לך הרבה או קצת מה שכן זה נעשה כבר בעבר כמה פעמים
מדובר שיהיה אתרעות של SMS כנראה עד סוף שבוע
שלום לכולם,
לפי מה שאני מבין GAP זה עיוות מחיר שנוצר?
שאלתימדוע זה קורה? (הרי יש ערכות אוטומטיות)?
איך ניתן לזהות זאת?
ובד"כ תוך כמה דקות הוא נסגר?
יום טוב לכולם
מאיר טל
גם אני מצטרף לשאלה.
באופציות יש שני סוגי תמחור: תמחור מוחלט ותמחור יחסי. תמחור מוחלט הוא תמחור האופציה לפי מודל BS, תמחור יחסי הוא קביעת גבולות המחירים בין אופציות שונות בעלות אותו זמן פקיעה ומאותו סוג.
אני לא יודע אם זה מה שקרה באותו זמן, אבל אני מניח שזאת הכוונה:
הפרש המחירים בין שתי אופציות פוט חייב להיות נמוך או שווה להפרש במחירי המימוש
אם עסקינן בשלוש אופציות עוקבות בסטרייקים שלהן, ערכה של אופציות הפוט האמצעית, צריך להיות קטן או שווה לממוצע המשוקלל של ערכי אופציות פוט בעלות מחירי המימוש הקיצוניים
כאשר הההפרש גדול מזה, ניתן להפיק רווחי ארביטראז על קנית האופציות הזולות ומכירת היקרה (האמצעית) יווצר פרפר חסר סיכון
בדרך כלל הרובוטים הפזורים בשוק מטפלים בכשלים מעין אלה. על פי מה שאני יודע, מכבים אותם בשעה האחרונה למסחר, שם כשל השוק נוצר - ותוך מספר דקות (במקום שניות ספורות) הוא נסגר
מה שאתה מתאר הוא ארביטראז'. גאפ הוא משהו אחר וכנראה לא פשוט. יוסי בקורס אמר שזהו עיוות מחיר, ושהוא פשוט מרגיש שיש משהו לא בסדר בתמחור של האופציה. שחקן אמר בעבר "קשה להסביר את זה. יש כמה אינדיקטורים".
לגבי ארביטראז' - אתה מצליח לראות כשלי שוק מעין אלו? כמה שניסיתי לא הצלחתי לצפות בארביטראז'ים כאלו. לא בתחילת יום ולא בסוף יום. ראיתי מעט מאוד בתוך יום המסחר, אולם הם נסגרו במהירותהבזק (פחות משניה). חוץ מזה, למה אתה חושב שמכבים את המכונות בזמן הזה?
היי אורחן, עיותי מחירים וכשלי שוק מובילים לארביטראז סטטיסטי או טהור
לגבי כיבוי המכונות- או חלק מהמכונות- זו עדות ממקור ראשון של מנהל חדר עסקאות בחברה גדולה
את התיאוריה אני מכיר ויוסי אף הרחיב עליה בקורס.
השאלה שלי היא מעשית - האם אכן אתה מצליח לראות את התופעה? אם כן, אשמח לדעת מתי, כמה וכו'. אני, באופן אישי, לא רואה פערים של עשרות שניות או אפילו דקות.
אני חושב שאין טעם להיכנס ל GAP בלי אפשרות ל StopLoss, ועדיף אם יש בתוכנה, Trailing StopLoss.
מעבר לזה, יכול לקרות מה שקרה לרבים מאיתנו בגאפ האחרון, זה שמרגע ששחקן אמר למכור, ועד שהצלחנו ללחוץ על הכפתורים הנכונים, המחיר נפל ב 80-100 ש"ח.
הרשאות
הגב עם ציטוט