בקשה לרעיונות לתיקון אסרטגיה!

[devy]

אני נמצא באסטרטגיה הזו מתחילת החודש
בוצעה במדד 1070 כמדומני:
3- קול 1140 *390 ש"ח
3 קול 1170 *120 ש"ח
1 פוט 1060 *2400 ש"ח
6-פוט 1000 *830 ש"ח
5 פוט 970 *476 ש"ח
לפקיעה היא מוגנת מ 990 עד 1140
לאט לאט אנו זוחלים לכיוון צפון ורציתי לקבל רעיונות למיקסום רווח/צמצום הפסד
ממי שמעוניין להגיב.
האפשרויות העומדות בפני הן:
א.מכירת 2 פוט 1030 ללא נגיעה בקולים שיכניס 1020 ש"ח והאסט' תמשיך להיות מוגנת עד 1000 , זה כמובן יגדיל את הבטחונות אך אפשרי.
ב.בנוסף למכירת 2 פוט 1030 לרכוש 2קולים 1140 ולמכור 2 קולים1170 ואז האסט' מוגנת
עד 1020 ובמידה והשוק ימשיך צפונה צמצום משמעותי של הנזק.

ללא השינויים הדלתא של האסט' היא -44-והטטא 71
עם שינוי א. הדלתא תהיה 17- והטטא 141
עם שינוי ב. הדלתא תהיה 3 והטטא 128

קשה לי להאמין שהשוק יטפס בלי תיקונים אך יכול להיות שאני מושפע מהפוזיציה שאני נמצא בה, כמובן שאם יהיו יומיים שלושה של ירידות יהיה אפשרי לסגור את האסט' ברווח של 10%.

אשמח לתגובות.

[mosheb]

אני נמצא באסטרטגיה הזו מתחילת החודש
בוצעה במדד 1070 כמדומני:
3- קול 1140 *390 ש"ח
3 קול 1170 *120 ש"ח
1 פוט 1060 *2400 ש"ח
6-פוט 1000 *830 ש"ח
5 פוט 970 *476 ש"ח
לפקיעה היא מוגנת מ 990 עד 1140
לאט לאט אנו זוחלים לכיוון צפון ורציתי לקבל רעיונות למיקסום רווח/צמצום הפסד
ממי שמעוניין להגיב.
האפשרויות העומדות בפני הן:
א.מכירת 2 פוט 1030 ללא נגיעה בקולים שיכניס 1020 ש"ח והאסט' תמשיך להיות מוגנת עד 1000 , זה כמובן יגדיל את הבטחונות אך אפשרי.
ב.בנוסף למכירת 2 פוט 1030 לרכוש 2קולים 1140 ולמכור 2 קולים1170 ואז האסט' מוגנת
עד 1020 ובמידה והשוק ימשיך צפונה צמצום משמעותי של הנזק.

ללא השינויים הדלתא של האסט' היא -44-והטטא 71
עם שינוי א. הדלתא תהיה 17- והטטא 141
עם שינוי ב. הדלתא תהיה 3 והטטא 128

קשה לי להאמין שהשוק יטפס בלי תיקונים אך יכול להיות שאני מושפע מהפוזיציה שאני נמצא בה, כמובן שאם יהיו יומיים שלושה של ירידות יהיה אפשרי לסגור את האסט' ברווח של 10%.

אשמח לתגובות.

בנתיים תעלה את הפוטים ל-1040.במקום פוט 1000.

[devy]

משה
האם ההצעה שלך היא לקנות בחזרה 6 פוט 1000 ולמכור במקומם 6 פוט 1040
ולא לגעת בשאר הפוטים או גם אותם להזיז 4 סטרייקים למעלה?

[mosheb]

משה
האם ההצעה שלך היא לקנות בחזרה 6 פוט 1000 ולמכור במקומם 6 פוט 1040
ולא לגעת בשאר הפוטים או גם אותם להזיז 4 סטרייקים למעלה?

רק פוט 1040 במקום פוט 1000.
לא לבצע ליפני שעה 12.

[גיל (רעננה)]

הי דיווי,

מסקרן אותי מה שעשית והרעיונות לשיפוץ, לכן אנסה להבין את מה שכתבת מנקודת המבט של סיכון / סיכוי:

1. לאחר ביצוע האסט' נשארת עם 1010 ש"ח ביד (לפי עמלות) האם נכון.
2. כנגד אותם 1010 ש"ח יש לך דלתא מינוס 44 , כלומר התקבול מגן 23 נקודות מדד (2.3 סטרייקים או כ- 2.1%) כנגד עליות .
3. לעומת הדלתא שעובדת נגדך בעליות, התטא לטובתך ב- 71 ש"ח ליום, כלומר אתה יכול לספוג שינוי יומי של עד 1.6 נקודות מדד ( בערך 0.14% שינוי יומי במדד) במידה והוא רציף ובכיוון עליות
4. המצב בירידות שונה כמובן, כי גם הדלתא וגם התטא לטובתך בשיעור התחלתי של 71 ש"ח + 44 ש"ח לכל נקודת מדד למטה.

עד כאן אם הבנתי וחישבתי נכון - האסטרטגיה נראית קצת מסוכנת בעיני, אלא עם אתה בטוח באזור של 1090-1100 שישמש כחומת הגנה פסיכולוגית (אם נניח שאנחנו כיום במצב של עדר אז רק פסיכולוגיה של פחד / הפחדה או זעזוע יפסיק אותו מלרוץ למעלה).

לעומת זאת השיפורים שהצעת, ביחוד שיפור מס. 2 יוצר מצב מעניין שבו תוך שבוע עד 10 ימים התטא תתן לך רווח יפה מאד בעוד שנטרלת כמעט לחלוטין את הדלתא (זוהי כמעט אסטרטגיית דלתא 0), כלומר נטרלת את הסיכון בצורה משמעותית מאד, תוך ויתור על 47 ש"ח לכל נקודת מדד שיורד

השאלה שלי האם הדלתא נשארת באזור 3 ש"ח לנקודת מדד גם בשינוי הזמן (ללא תזוזת מדד) של שבוע עד 10 ימים והאם הדלתא לא משתנה לאחר שינוי של 5% כלפי מעלה או 5-10% כלפי מטה תוך שבוע עד 10 ימים.

באם הדלתא (חישובי B&S, עם קיבוע ס"ת כלפי מעלה וגדילת ס"ת ל- 25-30 כלפי מטה) נשארת תקועה על 3 , אז לדעתי זה שיפור מעולה (ואולי היה כדאי לבצע את האסטרטגיה מלכתחילה במתכונת שיפור מס. 2)

בברכה
גיל

[דמי כיס]

אני רוצה רגע להתייחס לאסטרטגיה המקורית שלך.
בתחילת נובמבר, עשיתי משהו ממש ממש דומה. אותו פרינציפ בדיוק. שוקת עם איזה Twist נחמד שאמור להעלות את הרווחים במקרה של ירידות.

עשיתי את זה בתחילת נובמבר, בדיוק בזמן הקורס. המדד באותה תקופה הלך בדיוק לכיוון שרציתי. לכיוון הירידות. ומאד הופתעתי שלמרות שהכל הלך לפי התוכנית, האסטרטגיה הפסידה (כלומר ערך האסטרטגיה ירד).

התייעצתי עם יוסי (המרצה) בהפסקה. והעניין הוא ככה:
צריך לזכור, שכשנמצאים בתחילת החודש, צורת הגרף רחוקה מאד מאד מצורתו בפקיעה. אפשר לראות את זה יפה בעובדה, שכשיש ירידות למשל, אז טווח עצום של פוטים עולה באחוזים ניכרים. לא משנה אם הם קרובים או רחוקים מהכסף. כולם עולים (אולי מלבד פוטים שצריך משקפת כדי לראות אותם מהכסף).

מה שאומר, שבאסטרטגיה שלך השישה פוטים שמכרת בצד שמאל, משפיעים הרבה יותר חזק מהפוט שקנית. למרות שהוא נמצא הרבה יותר גבוה.

זאת אומרת, שהטוויסט הקטן שעשית, יכול לבוא לידי ביטוי רק כאשר מתקרבים לפקיעה. זו נקודה שחשוב לקחת בחשבון.

צריך לזכור, שכמעט כל אסטרטגיה שמתבצעת במרחק גדול מהפקיעה, הופכת להיות מאד שטוחה וחלקה. אין "שפיצים" בגרף.

לפני השיפוץ של האסטרטגיה, תשקול אולי לחכות עוד יום אחד. היום לא נראה שקורה יותר מדי. הירידות צריכות להגיע מתישהו.

[devy]

תודה אופיר על ההתיחסות
מלכתחילה בניתי על כך שהאסטרטגיה תמשוך איזה שבועיים .
מתאים לי דשדוש ז"א שאם חוזרים ל 1070 תוך 4 ימים ואילך אני יכול לסגור 10% .
אני לא מעוניין להגיע איתה לפקיעה אלא אם לא תהיה ברירה.
האם יש מקום שניתן לראות בו את הגרף במצב העכשיוי שלו ולא כגרף לפקיעה?

[devy]

גיל, תודה על התייחסותך הנרחבת.
1.נכון לסט אחד של האסטרטגיה.
2+3 אכן הנחת העבודה שלי הייתה בסך הכל דשדוש של שבוע שבועיים ואז יהיה יותר קל לממש.
מה שקורה בפועל הוא עליות ולכן חשבתי למתן מאוד את השיפוע בצד הקולים.
הבעיה היא אם יתחילו ירידות לפני שהטטות יתנו רווח משמעותי אני יהיה בבעיה.
וירידות יהיו , השאלה היא מתי.
מצד שני ככל שנתקרב לסוף החודש מצבי יהיה טוב יותר בתחום מדד 1000-1150
יש לציין שאין לי נסיון רב בתחום ואני לא שולט לגמרי בחישובי היווניות.

[גיל (רעננה)]

דיווי,

לא כל כך מצליח להבין את הקובץ שצירפת.

בכל מקרה, אני נוהג קודם כל להסתכל על האסטרטגיה מנקודת מבט של ניהול הסיכון ורק אח"כ מכניס את הסיכוי, כלומר בודק מה הסיכון המקסימלי מול התקבול, כיצד מתפתח הסיכון (עולה/יורד) על ציר הזמן לעומת התפתחותו על ציר המדד, ולוקח בחשבון כמובן את סטיות התקן הנוכחית + מבצע סימולציות עם מס. ס"ת שונות, וכן מתחשב במפת הפוזיציות ויחס C/P ככל שהחודש מתקדם.

לעשות את כל הנ"ל בתוכנה אחת צריך לדעתי מחשב + תוכנה ברמות שאין לי גישה אליהן (לשחקנים, לקרנות הגידור ולארביטראז'רים יש) לכן אני מבצע סימולציות וחישובים בכמה נקודות זמן/מדד/ס"ת עם דילוגים (לא חישובים רציפים על כל אופציה/נקודת מדד/ כל יום/ כל אחוז שינוי בס"ת) ואת השאר משלים בצורה של הערכה בלבד.

בכל מקרה, אנסה הערב/הלילה לבצע קצת חישובים ע"מ לגבש דעה ביחס לתיקונים שהצעת.

נ.ב.
בכל מקרה - אל תימנע מלבצע או אל תבצע משהו בהמתנה לתשובה ממני, כל החלטה חייבת להיות שלך, וככל שתתעמק ותבין יותר את נושא היווניות וככל שתכליל יותר את נושא ניהול הסיכונים כך תשפר את יכולת המסחר שלך (ויפה שעה או אפילו שעתיים קודם).

גיל

[devy]

היי גיל
שוב תודה, נראה לי שבכל מקרה אני ימתין למחר לראות איך מתפתח
אם יצא לך לעשות חישובים וכו' אשמח לשמוע את דעתך לגבי איך כדאי להמשיך
מכאן , מאוד מעריך את דעתך.
דרך אגב , הקובץ מראה היכן ומתי אין הפסד אם אני מבצע את התיקון הגדול.
דוי