אתגרי ניהול סיכונים
אשמח לשמוע מנקודת המבט שלכם
כיצד אתם מגדירים ומודדים "סיכון" בתיק שלכם כיום?
האם אתם מתבססים בעיקר על מדדים סטנדרטיים כמו סטיית תקן/בטא, או שאתם משלבים גישות מורכבות יותר להתמודדות עם "זנבות שמנים" ואירועים קיצוניים (Black Swan events)?
ואילו כלים או אסטרטגיות לניהול סיכונים אתם מוצאים כיעילים במיוחד בשוק תנודתי?
אני בטוח שלכל אחד מכם יש תובנות שונות ייחודיות וטיפים מעשיים
קודם כל ברוך הבא לאתר, יש גם צ'אט (יש את "ראשי" למניות ו "אופציות ומטח" לאופציות) ונשמח שתשתתף בו גם ולומר בוקר טוב.
אין לי כלים, אלא המדידה שלי היא לפי אחוז השקעה באג"ח/כספיות לעומת אחוז המניות בתיק ואם אנחנו מעל/מתחת לממוצע 200.
אם זה בארץ אז אפשר לקנות פוטים אם זה בחו"ל יש את ה VIX או TVIX ובטח עוד, אבל לעשות זאת באופן עקבי לפני שסטיית התקן עולה ומייקרת מאוד את הפרמיה.
אם תחכה בסבלנות כמה ימים, אני מאמין שגם שחקן יענה לך ויתן תשובה מקיפה או שאולי תכתוב בפורום שאלות לשחקן
בהצלחה
הרשאות
הגב עם ציטוט