x




עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 16

נושא: אסטרטגית פברואר !

  1. #1

    אסטרטגית פברואר !

    בוקר טוב.
    בינואר חתמנו אסטרטגיה מהירה בתשואה של כ 25%. הערכתנו כי פוטנציאל העליה מוגבל, כמו גם תשואת החסר שתישמר מול ניו יורק, התאמתו ואכן המעוף התקשה להתקדם.
    מייד לאחר הפקיעה (חמישי) והבוקר אנו מקבלים תנועה אלימה של כ 40 נקודות מדד. יש לכך לא מעט סיבות מוצדקות, בטח ברמת התמחור אבל ספק רב עד כמה זה יכול להחזיק ללא דחיפה אדומה מכיון ניו יורק כפי שנראה בפרמטרים.

    הפרמטרים החשובים:

    • אינפלציה – להערכתנו הנדלן יגמור את הסיפור המקומי עם עליה עקבית בנתונים ואנו יכולים להניח יציבות או קריאה זניחה למי מהצדדים דבר שיאפשר לבנק ישראל העלאות ריבית של רבע אחוז.
    • מצב בטחוני - לצערנו אנו כבר רגילים לאירועים מעין אלו ואם הסלמות בעזה וסגירת המשק לא הובילו להשפעה על השוק המקומי, גם הפעם אין לצפות לכל השפעה.
    • סטית תקן – מתעתעת מאוד. אם ננכה היומיים האחרונים הרי שהיינו בדשדוש מוחלט ברמה השבועית והחודשית. גם היומיים במצטבר אינם בגדר אירוע חריג (כ 2%) ובכל זאת התמחור של האופציות הרחוקות מרמז כי אנו עדין רחוקים מנמוך יומי. 21% זו יציבות אבל לא כשיש לחץ התכסות באופציות.
    • דשדוש - תם ונשלם. אפשר לדבר על ריבאונד מתבקש מעלה אבל הרצועה כולה היא כעת 1700-1800. לחץ מצד הציבור שעדין לא קיים ואנו מחליפים קידומת ל 16.
    • סוחרי הנגזרים - מסיבה לא ברורה באופן חד משמעי ראינו המון אופטימיות בשבוע החולף כאילו פנינו ל 1900. זה הוביל לפתיחות "רחוקות" של PUT1780 וכעת 200 שקל בשבועי הפכן ל 2500. עד שלא ישתחרר הלחץ (כנראה לא היום) של ההתכסות זו תנועה המושכת מטה ותקשה על המעוף להתאושש באחת.
    • דולר/שקל - צפוי לספק תמיכה לכיוון 3.5 ולמעלה מכך. לא עניין דרמטי אבל יכול לבטל או לעמעם לחץ צפוי בקרנות.
    • ציבור - עדין אין פאניקה אבל יהיה מעניין לבחון זאת אחרי היום. עניין של זמן עד שנעבור לפדיונות של 2-5 נקודות ביום ( כ 80 מליון ש"ח) מה גם שיש סיבות ראויות לפדיונות ללא קשר למגמה דוגמת אלטרנטיבה ראויה להשקעה.
    • אגח - בתיק סולידי קל לעשות היום 4-5% . מעט הרפתקנות באגח ואנו כבר ב 10% + ללמדנו שבטווח של שבועות וחודשים בודדים אין לשוק באמת סיבות להתאושש באופן עקבי וממשי.
    • שחיקה - לא קיימת בשלב זה של החודש וגם אם היצה, הרי שהיא מתבטלת על מול הוגא האלימה והשינויים בה.
    • שחקני מעוף - אנחנו מופתעים מהאגרסיביות וסבורים שהשוק צפוי לאבד גובה לכיוון 1700 אבל עוד צפוי לנו תיקון נקודתי גם אם של יום בודד.
    • וול סטריט - איזון המוטלת המשמעותי. אין סימנים לירידה חדה, אין סימנים לשבירה ותמיכה תגיע גם תגיע משם. זה לא רק ברמת הארביטראז כי אם גם בסנטימנט ולא יווצר מצב של תשואת חסר של 10%, קרי המצב אליו אנו קרבים. מכאן שנקודתית יגיע יום תיקון אלים מעלה (גם אם לא יחזיק עד סוף היום) בטרם המשך הדרדרות.


    האסטרטגיה:
    כתיבת PUT 1700 - תקבול נוכחי 1360 ש"ח.
    קנית PUT 1670 (שבועי !) - עלות נוכחית 125 ש"ח.

    האסטרטגיה לפי מדד 1753.6, נא לערוך התאמות כנדרש.

    אנו מניחים לונג נקודתי ולאו דוקא היום / מחר. נוצר פער ארביטראז שדי כי החוזים יהיו ירוקים בשביל להוביל לעליה ואז סגירה מהירה / אפשרות השלמה צד הופכי בפרמיה שתהפוך לנו את האסטרטגיה לקלה ביותר לניהול וזאת כמובן ללא הוספת בטחונות.

    בהצלחה.

  2. #2
    10:27 ; 1751.1

    בוקר טוב,

    הנחנו שנצטרך השלמה אך לא בשלב כה מוקדם, ובכל זאת אנו עדין נוטים ליום תיקון בודד מאשר להמשך ירידות רציף.

    השלמה:
    קנית CALL 1800 (שבועי 2.2) - עלות נוכחית 125 ₪
    כתיבת CALL 1770 (שבועי 2.2) - תקבול נוכחי 680 ₪

    כמובן, הפעולה אינה דורשת תוספת בטחונות או כל דבר דומה.


    המשך יום טוב.

  3. #3
    שימו לב, חברים
    האסטרטגיה נכנסת לפקיעה שבועית והשלמות יתפרסמו בבוקר

  4. #4
    9:59 ; 1820.11

    בוקר טוב,

    לאחר הפקיעה השבועית נשלים הפוזיציה.

    ההשלמה:
    קנית CALL 1840 (שבועי 9.2) - עלות נוכחית 810 ₪
    כתיבת CALL 1810 (שבועי 9.2) - תקבול נוכחי 2,260 ₪
    קנית PUT 1670 (שבועי 9.2) - עלות נוכחית 10 ₪

    הפקיעה:
    פקיעת CALL 1800 (שבועי 2.2) - נרכש בעלות 125 ₪ ומחירו בפקיעה 2326 ₪ = רווח 2,201 ₪
    פקיעת CALL 1770 (שבועי 2.2) - נכתב בתקבול 680 ₪ ומחירו בפקיעה 5326 ₪ = הפסד 4,646 ₪.
    פקיעת PUT 1670 (שבועי 2.2) - נרכש בעלות 125 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = הפסד 125 ₪

    האסטרטגיה עוברת להפסד של 2,570 ₪.


    המשך יום טוב.

  5. #5
    15:25 ; 1800.78

    צהרים טובים,

    אין לנו סיבה להסתכן כשהתקבול בשבוע הבא עדיף וגם הכתיבה תהא רחוקה יותר ולכן למרות
    כדאיות ההמתנה לכאורה (פרמיה נאה ב CALL הכתוב) נעדיף לגלגל.

    התיקון:
    מכירת CALL 1840 (שבועי 9.2) - נרכש בעלות 810 ₪ ומחירו כעת 28 ₪ = הפסד 782 ₪
    קנית CALL 1810 (שבועי 9.2) - נכתב בתקבול 2,260 ₪ ומחירו כעת 360 ₪ = רווח 1,880 ₪.
    קנית PUT 1700 (פברואר) - נכתב בתקבול 1,360 ₪ ומחירו כעת 440 ₪ = רווח 920 ₪.
    מכירת PUT 1670 (שבועי 9.2) - נרכש בעלות 10 ₪ ומחירו כעת 3 ₪ = הפסד 7 ₪

    קנית CALL 1850 (שבועי 16.2) - עלות נוכחית 280 ₪
    כתיבת CALL 1820 (שבועי 16.2) - תקבול נוכחי 1,000 ₪
    כתיבת PUT 1720 (פברואר) - תקבול נוכחי 670 ₪.
    קנית PUT 1690 (שבועי 16.2) - עלות נוכחית 58 ₪


    עד כה האסט עמדה על הפסד של 2,570 ₪ וכעת הינה בהפסד של 540 ₪.


    המשך יום טוב.

  6. #6
    1751.9 ; 10:22

    בוקר טוב,

    ננצל ההזדמנות להגדיל את התקבול בפוזיציה תוך קידום הצד העליון ומסחר קרוב-רחוק.

    התיקון:
    מכירת CALL 1850 (שבועי 16.2) - נרכש בעלות 280 ₪ ומחירו כעת 24 ₪ = הפסד 256 ₪
    קנית CALL 1820 (שבועי 16.2) - נכתב בתקבול 1000 ₪ ומחירו כעת 120 ₪ = רווח 880 ₪
    קנית CALL 1820 (שבועי 16.2) - עלות נוכחית 110 ₪
    כתיבת CALL 1790 (פברואר) - תקבול נוכחי 1180 ₪

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 560 ₪ וכעת האסטרטגיה עוברת לרווח של 85 ₪.

    המשך יום טוב.

  7. #7
    1811.1 ; 14:27

    צהרים טובים,
    ההגנה בצד התחתון נשחקה ואין סיבה שלא נחליפה באופציה חודשית.

    התיקון:
    מכירת PUT 1690 (שבועי 16.2) - נרכש בעלות 58 ₪ ומחירו כעת 3 ₪ = הפסד 55 ₪
    קנית PUT 1690 (פברואר) - עלות נוכחית 68 ₪


    עד כה הרווח באסטרטגיה עמד על 85 ₪ וכעת הרווח בה עומד על 30 ₪.

    המשך יום טוב.

  8. #8
    שימו לב, חברים
    צד ה CALL נכנס לפקיעה והשלמה תפורסם בבוקר

  9. #9
    10:07 ; 1826.08

    בוקר טוב,

    לאחר הפקיעה השבועית נשלים הפוזיציה תוך התאמת הצד העליון.

    ההשלמה:
    קנית CALL 1790 (פברואר) - נכתב בתקבול 1,180 ₪ ומחירו כעת 4,490 ₪ = הפסד 3,400 ₪
    קנית CALL 1860 (פברואר) - עלות נוכחית 550 ₪
    כתיבת CALL 1830 (פברואר) - תקבול נוכחי 1,770 ₪

    הפקיעה:
    פקיעת CALL 1820 (שבועי 16.2) - נרכש בעלות 110 ₪ ומחירו בפקיעה 847 ₪ = רווח 737 ₪

    עד כה הרווח באסטרטגיה עמד על 30 ₪ וכעת ההפסד בה עומד על 2,545 ₪.


    המשך יום טוב.

  10. #10
    15:36 ; 1793.19

    צהרים טובים,

    אנו מגדילים פרמיה לקראת פקיעה תחת הנחה כי הסבירות להעלאת הריבית במחצית האחוז גבוהה
    במקצת מרבע אחוז וצפויה להמשיך להעיב על השוק בימים הקרובים.
    מצד שני, גם הצד התחתון כבר רחוק מדי ולא רלונטי ואף בו נבצע קידום במטרה להגדיל במקצת את
    הפרמיה.

    התיקון:
    מכירת CALL 1860 (פברואר) - נרכש בעלות 550 ₪ ומחירו כעת 68 ₪ = הפסד 482 ₪
    קנית CALL 1830 (פברואר) - נכתב בתקבול 1770 ₪ ומחירו כעת 370 ₪ = רווח 1,400 ₪
    קנית PUT 1720 (פברואר) - נכתב בתקבול 670 ₪ ומחירו כעת 100 ₪ = רווח 570 ₪
    מכירת CALL 1690 (פברואר) - נרכש בעלות 68 ₪ ומחירו כעת 24 ₪ = הפסד 44 ₪
    קנית CALL 1840 (פברואר) - עלות נוכחית 210 ₪
    כתיבת CALL 1810 (פברואר) - תקבול נוכחי 900 ₪
    כתיבת PUT 1740 (פברואר) - תקבול נוכחי 230 ₪
    קנית PUT 1710 (פברואר) - עלות נוכחית 62 ₪

    עד כה ההפסד באסטרטגיה עמד על 2,545 ₪ וכעת האסטרטגיה בהפסד של 1,100 ₪.

    המשך יום טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות