x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner
מציג תוצאות 1 עד 3 מתוך 3

נושא: סטיות תקן

  1. #1
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    04.09.2009
    הודעות
    2
    תיק המניות שלי
    האסטרטגיות שלי (0)
    ZeroSum (0) 

    סטיות תקן

    איפה ניתן לקבל מידע על סטיות תקן של אופציות?
    מהי מבחינה מספרית סטית תקן נמוכה/גבוהה?26 זה נמוך?

  2. #2
    משתמש מכור
    תאריך הצטרפות
    01.12.2008
    הודעות
    661
    תיק המניות שלי
    האסטרטגיות שלי (0)
    ZeroSum (0) 

    Re: סטיות תקן

    עומר,

    מידע על סטיית תקן ניתן לקבל במספר מקומות כגון:
    אורדרנט, FMR, או תוכנות מסחר אחרות.

    שים לב שישנן לפחות חמש סטיות תקן שונות:
    1. סטיית התקן של נכס הבסיס , קרי מניות ת"א 25 (מדד המעו"ף עצמו)
    2. סטיית התקן של האופציות, שנקראת בד"כ הסטייה הגלומה (הסטייה הגלומה באופציות) ומחושבת על פי ממוצע הסטיות של הפוטים משלושת הסטרייקים הקרובים ביותר ל"כסף", כלומר משלושת הסטרייקים הקרובים ביותר להיכן שנמצא באותו הזמן מדד המעו"ף עצמו
    3. כמו 2 אך מחושבת ע"פ חמשת הפוטים הקרובים ביותר לכסף
    4. סטיית התקן שמחושבת לכל סטרייק וסטרייק (כולל הקיצוניים ביותר, בתוך ומחוץ לכסף)
    5. סטיית התקן האמיתית והמדוייקת שכל אחד יכול לחשב בעצמו בכל רגע נתון, ומבוססת על שיקלול ההפרש בין מחיר B&S לאותה אופציה לבין מחירה בפועל במסחר - באותו רגע.

    לדעתי - 5 היא המדוייקת ביותר אך לא ריאלי לבצע אותה באופן שוטף. מעבר לכך 2 ו-3 מספיק טובות לצורך קבלת החלטות , במיוחד באם הן מתקבלות ממערכת FMR ולא אורדרנט.
    4 - חסרת משמעות ויותר מבלבלת מאשר תורמת מידע רלוונטי, ו-1 מיועדת בעיקר לשחקני ארביטראז' שעיקר פעילותם מתבסס על ניצול הפרשי סטיות בין נכס הבסיס לבין הסטיה הגלומה (2 או 3)

    לעניין גובה סטיית התקן:
    סטיות שבין 15 ל-18 מצביעות על שוק רגוע (כפי שהיה עד אמצע 2007)
    19-23 , שוק ערני אך לא עצבני,
    24 -30 שוק תנודתי , מתחיל ביקוש לכדורי ווליום
    31-35 שוק עצבני, מתחילים לפחד, צפי לתנודות גדולות, בעיקר כלפי מטה ופחד מנפילה בשוק.
    מעל 36 , מפחיד, רצוי מאד לשבת בצד ורק להסתכל, לא לסחור, חל איסור מוחלט על בעלי לחץ דם גבוה או בעיות בלב ליטול חלק בשוק עם סטיות כאלו.
    בשיא הנפילות הסטיות הגיע לאזור ה- 70 , היו סוחרים שנמחקו לגמרי, אחרים קיבלו אירוע מוחי, ואלו שבכל זאת ניצלו, יצאו בשין ועין (מלבד מספר יחידי סגולה, ואני מכיר אחד כזה, ולא מתכוון לעצמי).
    בברכה
    אין באמור יעוץ בכל צורה שהיא. המסחר בנגזרים מסוכן באופן מיוחד.
    הכותב אינו בעל רשיון לייעוץ/שיווק השקעות או ניהול תיקים (בתהליך רישוי)
    ייתכן ולכותב יש ענין אישי בנושא, תוכן ההודעה אינה מהווה תחליף
    לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

  3. #3
    משתמש מכור
    תאריך הצטרפות
    07.09.2009
    הודעות
    135
    תיק המניות שלי
    האסטרטגיות שלי (0)
    ZeroSum (0) 

    Re: סטיות תקן

    דבר נוסף לגבי סטיית התקן ככל שהיא יותר גבוהה הכתבנים מקבלים יותר כסף על הכתיבות מכיוון שהשוק "מסוכן" יותר.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.