x




עמוד 1 מתוך 6 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 53

נושא: אסטרטגית דצמבר !

Hybrid View

  1. #1

    אסטרטגית דצמבר !

    בוקר טוב.
    בנובמבר חתמנו שתי אסטרטגיות בתשואה של 25% האחת ומבלי שנזקקנו לתיקונים מיוחדים. ההנחה היתה כי מגמת הדשדוש לא תתפוגג ובאותה נשימה רמת 1400 בטוחה למדי.
    עם פתיחת חודש דצמבר ולאחר זינוק של כ 20 נקודות במדד יש מקום לבחון שוב הנחה זו וכמובן להתאים אסטרטגיה ראויה.

    הפרמטרים החשובים:
    • מאקרו עולמי – העלאת ריבית ברבע אחוז הולכת ומגולמת בשוק וקשה להניח כי זו תשפיע על המשקיעים. להוציא חדשות מכיוון התפתחות פלילית בחקירת טראמפ קשה לראות השפעה כלשהי לצד המאקרו. אם מאוד נתעקש הבחירות החוזרות (אולי) בגרמניה יכולות להשפיע אבל זה לא יעכב את וול סטריט.
    • מאקרו מקומי – נתוני צמיחה חזקים במיוחד מתחילים ללחוץ את בנק ישראל להעלות ריבית. עדין לא מעבר לפינה ובכל זאת העקום מתחיל לקבל צורה שונה מכפי שהתרגלנו. השפעה זניחה למדי על השוק.
    • ציבור – בחודש הקודם זיהינו האטה. גם בחודש הנוכחי אנו רואים בלימה מסוימת אבל עדין אין מדובר בפדיונות ויתכן וכל אגדות ראלי סוף שנה ידחפו שוב הכסף. בשורה תחתונה יש תמיכה קלה למעוף בממוצע 1-3 נקודות ביומי.
    • מפת הפוזיציות – שום שינוי מהחודש החולף. אנו ממשיכים להעריך ירידה לכיוון 1400-1420 ולא רואים בפריצה, כפי שלא ראינו בשבירה ,עניין הצפוי להישאר עימנו. יש לא מעט נכס בסיס אבל כמובן בשלב זה של החודש אין כלל מה לדבר על מעורבות.
    • סטית תקן – נמוכה להפליא אבל מצידה עליה קטנה ולכן אנו ממהרים וכותבים לאחר המהלך החד.
    • שחיקה – לאל שימוש באופציות השבועיות כחלק מאסטרטגיה זה לא אפשרי ולכן נשתמש בהן בכתיבה.


    האסטרטגיה:
    קנית PUT 1430 – עלות נוכחית 1130 ₪.
    כתיבת 2 יחידות PUT 1420 (שבועי !) – תקבול עבור כל יחידה 130 ₪.
    קנית PUT 1380 – עלות נוכחית 210 ₪.

    האסטרטגיה לפי מדד 1438.8. נא לערוך התאמות כנדרש.

    לא במקרה אנו לא משלימים את צד ה CALL. ההנחה היא אמנם כי המדד יתקן (באופן מתון ועדין) אבל אנו לא "מתחייבים" כי נגמר האפקט העולה ולכן במידה והתרחיש הירוק יתממש נשלים צד ה CALL בפרמיה טובה בהרבה.

    בהצלחה !

  2. #2
    17:05 ; 1446.7

    צהרים טובים.
    כאמור בפתיחת הפוזיציה, היות והמדד ממשיך לטפס נשלים כעת את האסטרטגיה בעזרת
    מרווח בצד ה CALL.

    התיקון:
    קנית CALL 1480 (שבועי) - נקנה בעלות 7 ₪.
    כתיבת CALL 1450 (שבועי) - נכתב בתקבול 220 ₪.

    המשך יום טוב.

  3. #3
    15:32 ; 1453.01

    צהרים טובים.
    אין מקום להשאר בצד ה PUT עם כתיבות השוות אפס,
    ולכן נעתיק הכתיבות לשבוע העוקב ללא כל שינוי נוסף.

    התיקון:
    קנית 2 יחידות PUT 1420 (שבועי 30.11) - כל יחידה נכתבה בתקבול 130 שח ומחירה כעת 5 ₪ = רווח 250 ₪.
    כתיבת 2 יח PUT 1420 (שבועי 6.12) - תקבול נוכחי 90 ₪.

    זהו התיקון הראשון לאסט' על כן הרווח כעת הינו 250 ₪.

    שימו לב, יתר הפוזיציה פוקע ובהתאם נשלים אופציות שבועיות מיד לאחר הפקיעה .

    המשך יום טוב.

  4. #4
    9:51 ; 1454.5

    בוקר טוב.
    צד ה CALL נכנס לפקיעה השבועית וכעת נשלימו:

    התיקון:
    קנית CALL 1480 (שבועי) - עלות נוכחית רווח 105 ₪.
    כתיבת CALL 1450 (שבועי) - תקבול נוכחי 1010 ₪.

    פקיעה:
    פקיעת CALL 1480 (שבועי) - נקנה בעלות 7 ₪ ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 7 ₪.
    כתיבת CALL 1450 (שבועי) - נכתב בתקבול 220 ₪ ומחירו בפקיעה 716 = הפסד 496 ₪.


    עד כה הרווח באסט' עמד על 250 ₪ וכעת אנו עוברים להפסד של 245 ₪.


    המשך יום טוב.

  5. #5
    16:20 ; 1470.48

    צהרים טובים.
    המדד ממשיך לטפס מעלה ואנו נקדם את רגל ה PUT שממילא לא נותרה בה פרמיה.

    התיקון:
    קנית 2 יחידות PUT 1420 (שבועי) - כל יחידה נכתבה בתקבול 90 ₪ ומחירה כעת 16 שח = רווח 148 ₪.
    כתיבת 2 יחידות PUT 1440 (שבועי) - תקבול נוכחי 70 ₪.
    מכירת PUT 1380 - נרכש בעלות 210 שח ומחירו כעת 90 ₪ = הפסד 120 ₪.
    קנית PUT 1410 (שבועי) - עלות נוכחית 9 ₪.


    עד כה ההפסד באסט' עמד על 245 ₪ וכעת נצמצמו ל 220 ₪.


    המשך יום טוב.

  6. #6
    17:05 ; 1451.6

    צהרים טובים.
    אנו מעדיפים להגדיל התקבול עם שינוי סטרייק אחד בצד ה PUT בשל חשש מירידה חדה.

    התיקון:
    קנית CALL 1450 (שבועי 7.12) - נכתב בתקבול 1010 ₪ ומחירו כעת 320 ₪ = רווח 690 ₪.
    כתיבת CALL 1450 (שבועי 14.12) - תקבול נוכחי 840 ₪.
    מכירת CALL 1480 (שבועי 7.12) - נרכש בעלות 105 ₪ ומחירו כעת 5 ₪ = הפסד 100 ₪.
    קנית CALL 1480 (שבועי 14.12) - עלות נוכחית 86 ₪.
    קנית 2 יחידות PUT 1440 (שבועי 7.12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 70₪ ומחירה כעת 36 ₪ = רווח 34 ₪.
    כתיבת 2 יחידות PUT 1430 (שבועי 14.12) - תקבול נוכחי 195 ₪.
    מכירת PUT 1410 (שבועי 7.12) - נרכש בעלות 9 שח ומחירו כעת 3 ₪ = הפסד 6 ₪.
    קנית PUT 1400 (שבועי 14.12) - עלות נוכחית 38 ₪.


    עד כה ההפסד באסט' עמד על 220 ₪ וכעת אנו עוברים לרווח של 400 ₪.


    המשך יום טוב.

  7. #7
    17:13 ; 1458.5

    צהרים טובים.
    המדד עומד במקום ביחס לתיקון האחרון וכך כל שעלינו לעשות הוא לעתיק פוזיציה שבועית לשבוע העוקב.

    התיקון:
    קנית CALL 1450 (שבועי 14.12) - נכתב בתקבול 840 ₪ ומחירו כעת 940 ₪ = הפסד 100 ₪.
    כתיבת CALL 1450 (שבועי 21.12) - תקבול נוכחי 1400 ₪.
    מכירת CALL 1480 (שבועי 14.12) - נרכש בעלות 86 ₪ ומחירו כעת 10 ₪ = הפסד 76 ₪.
    קנית CALL 1480 (שבועי 21.12) - עלות נוכחית 180 ₪.

    קנית 2 יחידות PUT 1430 (שבועי 14.12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 195 ₪ ומחירה כעת 5 ₪ = רווח 380 ₪.
    כתיבת 2 יחידות PUT 1430 (שבועי 21.12) - תקבול נוכחי 175 ₪.
    מכירת PUT 1400 (שבועי 14.12) - נרכש בעלות 38 שח ומחירו כעת 2 ₪ = הפסד 36 ₪.
    קנית PUT 1400 (שבועי 21.12) - עלות נוכחית 40 ₪.

    עד כה הרווח באסט' עמד על 400 ₪ וכעת הרווח עולה ל 565 ₪.


    המשך יום טוב.

  8. #8
    16:55 ; 1474.1

    צהרים טובים.
    אין לנו מה להמתין עם פוטים הרחוקים בשבועית, ולכן נגדיל הפרמיה באפן ממשי עם מרכז פוזיציה נמוך מהספוט.

    התיקון:
    קנית 2 יחידות PUT 1430 (שבועי 21.12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 175 ₪ ומחירה כעת 12 ₪ = רווח 326 ₪.
    כתיבת 2 יחידות PUT 1460 (שבועי 21.12) - תקבול נוכחי 110 ₪.
    מכירת PUT 1400 (שבועי 21.12) - נרכש בעלות 40 שח ומחירו כעת 2 ₪ = הפסד 38 ₪.
    קנית PUT 1440 (שבועי 21.12) - עלות נוכחית 20 ₪.

    עד כה הרווח באסט' עמד על 565 ₪ וכעת הרווח עולה ל 850 ₪.


    המשך יום טוב.

  9. #9
    15:00 ; 1485.8

    צהרים טובים.
    אין פרמיה בצד ה PUT השבועי, על כן הגיע הזמן לגלגל הכתיבה לדצמבר.

    התיקון:
    קנית 2 יחידות PUT 1460 (שבועי 21.12) - כל יחידה נכתבה בתקבול 110 ₪ ומחירה כעת 16 ₪ = רווח 190 ₪.
    כתיבת PUT 1470 (דצמבר) - תקבול נוכחי 420 ₪.
    מכירת PUT 1430 (דצמבר) - נרכש בעלות 1130 ₪ ומחירו כעת 40 ₪ = הפסד 1090 ₪.

    עד כה הרווח באסט' עמד על 850 ₪ וכעת אנו עוברים להפסד של 50 ₪.


    המשך יום טוב.

  10. #10
    9:53 ; 1476.2

    בוקר טוב.
    אנו כמובן משלימים את הכתיבות השבועיות ללא שינוי של ממש.

    התיקון:
    קנית CALL 1490 - עלות נוכחית 460 ₪.
    כתיבת CALL 1460 - תקבול נוכחי 1900 ₪.
    קנית PUT 1440 (ינואר) - עלות נוכחית 700 ₪.

    פקיעה:
    פקיעת CALL 1480 (שבועי) - נקנה בעלות 180 ₪ ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 180 ₪.
    כתיבת CALL 1450 (שבועי) - נכתב בתקבול 1400 ₪ ומחירו בפקיעה 2667 = הפסד 1267 ₪.
    קנית PUT 1440 (שבועי) - נקנה בעלות 20 ₪ ומחירו בפקיעה 0 = הפסד 20 ₪.

    עד כה ההפסד באסט' עמד על 50 ₪ וכעת הינו גדל ל 1515 ₪.


    המשך יום טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות