x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner
מציג תוצאות 1 עד 3 מתוך 3

נושא: מדד ה VIX תל-אביב

  1. #1
    משתמש מכור
    תאריך הצטרפות
    04.09.2009
    הודעות
    230
    תיק המניות שלי
    האסטרטגיות שלי (0)
    ZeroSum (0) 

    מדד ה VIX תל-אביב

    שחקן, אבקשך להתייחס למדד ה VIX ת"א, אשר ירד ביום חמישי האחרון 11 ביולי 2013 מתחת ל- 10 נקודות. בעבר התייחסת לעניין זה, אך אינני מוצאת את המאמר.
    תודה מראש,
    אושרה

  2. #2
    משתמש מכור
    תאריך הצטרפות
    29.10.2009
    הודעות
    189
    תיק המניות שלי
    האסטרטגיות שלי (0)
    ZeroSum (0) 
    לפי מה שאני זוכר שחקן התייחס לויקס בארה״ב שתיאורטית לא אמור לרדת מ10,
    לא התייחס לויקס בארץ

  3. #3
    דובר על ויקס בחו"ל אבל גם בארץ סטית התקן לא תרד מ 10 (9.9 או כל דבר דומה).
    אנסה להסביר מהפן המתמטי:
    סטית תקן היא פקטור של הבדלי מחיר בפרק זמן.
    באופציות הרחוקות בהן מוכר ב 25 וקונה ב 20 כל פעם שמתבעת עיסקה לכאן ולשם אנו מקבלים
    תנועה של 5 ש"ח ובאחוזים 25%. כיוון שכך, הסטיה ברחוקים תמיד גבוהה מהסטיה סביב הכסף.
    בשבוע פקיעה אנו רגילים שהסטיה עולה - פעמים רבות שחקני מעוף קוראים לזה סטיה פיקטיבית,
    קרי החשש לא באמת עולה למרות עלית הסטיה, כשהסיבה לכך היא שחיקת האופציות. למעשה אופציות
    של 400 ש"ח הופכות לאופציות של 200 ובשני המקרים התנועה היא של 10 ש"ח אלא שב 400 זה 2.5%
    וב 200 זה 5%. המצב ימשך עד הפקיעה ולכן בכדי שסטיה תרד מתחת ל 10 צריך שתהיה שחיקה גבוהה
    מאוד וחוסר תנועה משמעותי במדד.
    ונחזור לויקס (s&p) - כיוון שהויקס מודד מחירי אופציות לא בחודש הנוכחי אלא חודשיים/שלושה קדימה, השחיקה
    נמוכה והסבירות שמצב שכזה יקרה שואפת לאפס.

תגיות בנושא זה

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.