יווניות

[OrenO]

שלום שחקן,

תוכל להסביר את מהות השינויים בדלתא,( 2.72 , 181.10 ) גמא, ווגה והתטא על פני הזמן (מרחק מפקיעה) ועל פני שינויים במדד אולי גם במונחי בכסף או מחוץ לכסף?

תודה מראש,
אורן

[שחקן מעוף]

שלום אורן.
דלתא ( 2.72 , 181.10 ) - הינה פקטור של שינוי בשקלים בפרמית האופציה אל מול כל נקודת מדד. עמוק בכסף הדלתא ( 2.72 , 181.10 ) תגיע
כמעט ל 100 וככל שתתרחק תקטן.
גמא - השינוי בריבית דה ריבית על הדלתא.( 2.72 , 181.10 )
וגא - השינוי בשקלים על כל עליה של אחוז בסטית התקן ללא תלות בסוג האופציה.
תטא - שינוי בשקלים במעבר יום בודד. ככל שתתקרב לפקיעה הערך המדובר ילך ויגדל באחוזים.