שלום שחקן,
תוכל להסביר את מהות השינוייםבדלתא, ( 2.72 , 181.10 ) גמא, ווגה והתטא על פני הזמן (מרחק מפקיעה) ועל פני שינויים במדד אולי גם במונחי בכסף או מחוץ לכסף?
תודה מראש,
אורן
שלום שחקן,
תוכל להסביר את מהות השינוייםבדלתא, ( 2.72 , 181.10 ) גמא, ווגה והתטא על פני הזמן (מרחק מפקיעה) ועל פני שינויים במדד אולי גם במונחי בכסף או מחוץ לכסף?
תודה מראש,
אורן
שלום אורן.
דלתא( 2.72 , 181.10 ) - הינה פקטור של שינוי בשקלים בפרמית האופציה אל מול כל נקודת מדד. עמוק בכסףהדלתא ( 2.72 , 181.10 ) תגיע
כמעט ל 100 וככל שתתרחק תקטן.
גמא - השינוי בריבית דה ריבית עלהדלתא. ( 2.72 , 181.10 )
וגא - השינוי בשקלים על כל עליה של אחוז בסטית התקן ללא תלות בסוג האופציה.
תטא - שינוי בשקלים במעבר יום בודד. ככל שתתקרב לפקיעה הערך המדובר ילך ויגדל באחוזים.