רצ"ב למעוניינים גירסה 1.0 אקסל.
הקובץ מחייב אישור מקרו בפתיחה.
נבנה באקסל 2010. אמור לתמוך באקסל 2007 ומעלה.
קלט: המשתמש יכניס נתוני אג"ח, רכישות ומכירות שלו בנייר, ומועדי ואחוזי פרעונות
פלט: לוח סילוקין לע.נ. המוחזק כולל רווח והפסד לפני ואחרי מס לפי FIFO , רווחי הון ממכירות, ותשואה לפדיון נטו בהתייחס למחיר המשוקלל של הנייר.
כל גליון תומך בנ"ע אחד. אפשר לשכפל גליונות.
קובץ להורדה:
גירסא 3.0
http://www.sendspace.com/file/maugcw
רון
נערך לאחרונה על ידי RH2000, 01.04.2013 בשעה 17:10
ערב טוב רון,
תודה רבה על הקבצים שלך, מהווים משב רוח מרענן בפורום, למי שזה מעניין אותו...
רציתי לשאול האם יש לך קובץ לחישוב מחיר "כלכלי" של אג"ח לאחר אירוע פדיון קרן + ריבית,
לדוגמא :
אג"ח צמוד, שנסחר משמעותית נמוך מהפארי (אג"ח זבל), מה אמור להיות המחיר הכלכלי שלו
לאחר תשלום קרן+ריבית הקרוב.
תודה מראש וחג שמח
*** יום שעובר - לא חוזר ***
לא ממש קשור לנושאפורסם במקור על ידי danben68
תנסה
תודה רבה רון,
א. אם אני מבין נכון, השער צריך להיות 46.125 לאחר המהלך ?
ב. האם על מנת להוסיף את השפעת המס על הקופון יש להכפיל את R ב - (שיעור המס - 1) או ב - (שיעור המס + 1) ?
לפי ההגיון, נראה לי אפשרות א' אך זה מביא לשער אג"ח גבוה יותר 46.47 ...לקחתי שיעור מס של 25% .
*** יום שעובר - לא חוזר ***
אם אני מבין נכון אתה רוצה לקנות אגח זבל לפני הפדיון החלקי, לקבל ריבית וקרן ולמכור מייד את יתרת הע.נ. שלא נפרעה בתקווה שהסה"כ נטו יעלה על סכום הרכישה.
נערך: המס התיאוריטי צ"ל 0 ולכן אפשר להתעלם שכן מס הריבית במקור ומס רווח ההון שינוכה ע"י הברוקר צריכים להיות מקוזזים במלואם ע"י מגן המס שינבע ממכירת יתרת ע"נ במחיר החדש.
לפיכך, אם השער יירד בפחות מהשיעור "הכלכלי התיאוריטי" יהיה רווח וגם מס. יותר - הפסד ויתרת מגן מס לקיזוז מרווחים אחרים.
http://www.sendspace.com/file/1f5foe
נערך לאחרונה על ידי RH2000, 31.03.2013 בשעה 07:50
תודה רבה תותח
חג שמח
*** יום שעובר - לא חוזר ***
איך יודעים מה הפארי ללא הקופון באגח צמוד מדד?
בכל האתרים הפארי כולל את הריבית
בכל אתר יש מדד בסיס ומדד נוכחי לכל אג"ח,
תכפיל את זה ב - 100 ותקבל פארי צמוד מדד ללא הקופון.
*** יום שעובר - לא חוזר ***
הרשאות
הגב עם ציטוט