ציטוט פורסם במקור על ידי oferעפר צפה בהודעה
לגבי כתיבת P זה ברור. לגבי C - נראה לי שזה תלוי בערך הווגא והדלתה: עליית הסטייה גורמצ לעלייה בערך האופציה, אך היא בד"כ קשורה לירידות שיקטינו את ערך האופציה. מסכים ?
הווגא רלוונטית אחרי שכתבת.
כל עוד לא כתבת, תמיד תעדיף לכתוב בסטיה גבוהה.
אם נבודד את הס"ת מול מהלך המדד - שכמובן סטיה עולה בירידות, אז הסטיה הגבוהה מעצימה את הערך לפי הווגא