בתמונות אלו אני ממחיש את מצב הכתבנים במפה של הפוזיציות הכתובות . יש צילום גם של מצב פקיעה טאורטי במידה והתרחשה היום , מצב הכתיבות 543 מיליון , במימוש יש 130 מיליון רווח {פקיעה טאורטית }.
במפת העמודים אני מראה מפת פוזיציות בכמויות , ומתחתיו בערך כספי כול אופציה , שימו לב !!!!! להפרש בגבהים , מה שקובע באמת זה ערך האופציות ולא כמות האופציות .
בהזדמנות זאת אני רוצה לצרף לינק שכתוב בו כול מה שצריך לדעת .
http://www.gold-signal.co.il/info/.
סעיף אחד משופץ אני פותח כי הוא החשוב ביותר : זה לעצלנים :
כללי ברזל למסחר:
מפורט בזאת כללים שהם מהווים חוקי ברזל למסחר באופציות מעוף
במסחר יומי ואין לעבור עליהם .
1. אין לקנות אופציה לפני המחיר הנקוב אפילו 10 שקל פחות, אלה רק במחיר שציינתי וגם יש לוודא שבוצעו קניות במחיר , ולא פריצת שווא .
2. הענות למחיר הסטופ לוסט היא חובה חד משמעית , לנסות יותר מ 10/20 שקל בלקיחת סיכון.
3. לא ישודרו יותר משני מיסרונים ביום זה אומר 2 לכניסה 2 ליציאה .{אתם מחליטים מתיי לצאת זה שיקולכם בהתאם להתנהגות האופציה באיתות}
4. כלל פלדה : לא נשארים עם אופציות בלילה , גם אם נולדת גאון , סוף יום סוגרים ,אם ברווח הנה מה טוב!!! אם בהפסד אך כמה חבל , אבל סוגרים......!!!!!!!!!.
5.כלל חזרה לטרייד : במידה ועפנו בסטופ חזרה לטרייד היא מחיר כניסה
אחרון בתוספת 30 שקלים , המחיר שקנינו ועוד 30 שקל , מאפשר כניסה חוזרת . כלל חשוב כמה המחיר רחוק מהיעד הראשון או השני , אז שוקלים כניסה חוזרת .{הכלל הזה שופץ לעומת קודמו}
7. אין למצע מחיר אופציה יורדת בשום פנים ואופן, רק אם המאותת הודיע על כך בכתב, וזאת לעתים רחוקות .
8. חשוב מאוד : נתתי איתות יעד 1980 האופציה הגיעה ל 1970 , במקרים כאלהאופציה שהגיעה עד 10/20 שקל מהיעד הראשון ,וירדה 50 שקל. זה סטופ אוטומטי. כדי שיהיה רווח. לכן בדוח רווח/הפסד זה ייחשב רווח .
9. לא חובה לסחור באותו סטרייק שאני משדר , אפשר סטרייק גבוה יותר ,או סטרייק נמוך , כך מחלקים את הכמויות , ולא מתבצעת התנפלות על אותו סטריק , כך אפשר להטעות את המכונות , גם הבדל של שני סטרייקים זה לא עקרוני כי המגמה נעה בכוון , אז כול אופציה אמורה להרוויח , אם זה קולים או פוטים. {זהוא כלל שהוספתי חדש}.
שאלות ותשובות נפוצות איך להתנהג בזמן הטרייד , או איתות שמתקבל ממני.
1. טעות מס' אחת מי שסומך ומחכה לאיתות מימני עליו לנהוג כפי שכתוב בטרייד וזה אומר :
א. מחיר קניה דוגמא : 1760 שקל כניסה , בשום פנים ואופן אין להיכנס לפני גם לא ב 1750, למחיר יש משמעות לפי שיטת העבודה שלי ,
2. מניסיון העבר למדנו אנחנו הוותיקים : שרשמתי מחיר כניסה הייתה התנפלות של כמות יחידות בסטרייק אחד {הכוונה על אותו מחיר כמות גדולה} הרובוט קלט שיש ניסיון ספקולציה , ומיד הוריד את המחיר ליעד הסטופ שנתתי , וכבר עפו אנשים לפני שהספיקו להרוויח אפילו 10 שקל .
א. התגברנו על כך שבתחילת האיתות אני נותן מרווח גדול יותר לסטופ ובזאת כוונתי למנוע משיכה של האיתות בסטופ קרוב .
ב. אני עושה זאת שהמכונה או הרובוט לא יעיפו אותנו מיד ,כי יש מגבלה למכונה כמה היא יכולה לעוות מחיר , היא חייבת להמשיך עם המגמה ביחד עם כול האופציות.
ג. כאן יש לי בקשה מראש ללא איתות , וללא אזהרה מראש , מהרגע שהאופציה נקנתה על ידכם , והרוויחה 100 שקל הסטופ שלכם, עולה מיד למחיר הקניה. כלל חשוב מאוד שאינני רוצה להזכיר לכם .
שוב חוזר ברגע שהאופציה צברה רווח מעל 100 שקל, הסטופ עולה מיד למחיר הקניה,
חזרתי פעמיים ולמה ?? המטרה באיתות היא קודם למנוע הפסד , ואז לייצר רווח. רווח מייצרים עם משמעת ברזל לשמור על הכללים .
3. יעד המכירה , כאן יש המון אפשרויות , אבל אתרכז בעיקר ,
א. תלוי בכל אדם אישית , באיזו כמות הוא סוחר , ובאיזה סטרייק הוא סוחר , הכוונה היא באיזה סכום כסף הוא משקיע בטריד.
ב. אקח דוגמה קלה להמחשה : חבר קונה 10 אופציות : קיבל איתות
קניה פוט 1120 מחיר 1780 יעד 1980 סטופ 1700 ובכן :
מחיר קניה הגיע נקנו 10 יח' פוט 1120 במחיר 1780 ב 5 דקות ראשונות האופציה ,נעה בכוון למחיר 1860 הסטופ שלכם עלה אוטומטית ל 1800 , זהו אי אפשר להפסיד, המשיכה לעלות ל 1920 , מוכרים חצי כמות , חצי כמות ממשיכים ליעד שנרשם 1980 , כאן מוכרים חצי שני תלוי באופי המשתמש , גם אפשר לחכות עד יעד ראשון ,עם כול הכמות.
ג יש השואלים למה סטופ אני מעלה ויעד גבוה יותר לא ?? אז לפעמים אני מציין באיתות גם יעד נוסף , את היעדים אני יודע מראש , אפילו גבוהים יותר , אך אני רוצה מימוש רווחים ולא סיכונים מיותרים , עוד דבר כשמחכים 200 יח' אופציות להימכר באותו מחיר, שוב המכונה יורדת כי היא עצמה לא מבינה למה מכרו כמות כזאת ומגיבה אוטומטית ויורדת מייד ומושכת את האופציות למימוש.
ד. שאלה נפוצה , האופציה ברחה לי האם זה מאוחר להיכנס ? אז התשובה לא תמיד מאוחר , ולפעמים כדאי , ולפעמים לא , אז נדרשת מכם מעט מאמץ ולהסתכל על מדד הגלום , על המגמה , ועל הגרף , ולהחליט לבד , בטח שלא להיכנס אחרי שעלתה 120 שקל , אז כבר עדיף לחכות לסיבוב הבא .וגם חשוב כמה היא רחוקה ממחיר היעד שנקבע באיתות.
4. שאלה נפוצה קניתי אופציה ועפתי בסטופ , לפעמים פעם , ולפעמים פעמיים , מה לעשות?
אם מחיר הקניה היה לדוגמא קניה ב 1780 , ירדה ל – 1640 , חזרה לעלות וכרגע 1820 ,
מה עושים ?? בטח קונים , כי היא חזרה , זה אומר שיש עוצמה בכוון שהיא נעה , אז כן קונים , ושומרים סטופ קצר 50 שקל .מהגבוה שהגיעה בסיבוב הזה.
5. אינני יודע כמה אנשים קוראים את הסקירה לפני ואת סימולציית המחירים , על כך אני עובד קשה מאוד , הסימולציה ביחד עם נתון רמת המעוף הינה מפת דרכים , ומה לצפות אם המדד הולך לכאן או שם , ורשום גם מחיר יעד וגם רמת המעוף , אז כמובן שיש לכם,
מפת דרכים כיוון ומחיר למה לצפות.
6. מעט חומר שרצית לדעת והתביישת לשאול : מביא ציטוט
http://www.sponser.co.il/asp/ShukHao...asp?TermId=333
7. כאן אפשר למצוא את כל מונחי היסוד וניתן לקבל מושג כלשהו על הענף והנושא בכלל ,
שנקרא נגזרים שוק המעוף.
8. אני אוסיף במילים קצרות למה יש חשיבות רבה בכל עניין במעוף :
א. מדד הגלום – הינו מדד שמגלם מחיר של 3 אופציות מעל הכסף ו 3 אופציות מתחת לכסף סכום לחלק ל – 6 מקבלים מדד גלום , מדוע הוא הכי חשוב , כי בעצם הוא הבסיס שעל פיו מוצקים נתונים נוספים אשר ייקבעו את מחיר האופציה.
ב. דלתא : היא קובעת מה התשואה , או ההפסד על כל אופציה בתנודה של 1 נקודה במדד הגלום, גורמים משפיעים על הדלתא כמובן , מרחק האופציה מהכסף , וסטיית התקן שהשוק נסחר בו. דלתה על הקולים תמיד תהיה חיובית , על הפוטים תמיד שלילית , מקס' דלתא יכולה להיות או 100+ או 100-
ג. תטה : הינו הגורם החשוב ביותר לכתיבת אופציות : התטא בעצם מראה את השינוי בערך האופציה הנגרם משינוי של יום אחד בזמן שנותר עד הפקיעה , תטה תהיה תמיד שלילית בקניית קול או פוט , והפוך חיובית אם נכתוב {או נמכור אופציה },
ד. לכותבים יש יתרון מירידת ערך האופציה בפרמטר הזמן , והקונים מפסידים כל יום משחיקת ערך האופציה בפרמטר הזמן .
ה. סטיית תקן : היא בעצם מה שקוראים VIX הוא ברומטר של מדד הפחד , או רמת הסיכון .
בהשקעה בשוק ההון יש רמות שונות אם המספר גדול יותר כך הסיכון גדל דוגמא:
10עד24 נחשב מתון ורגוע , ציפיה חיובית , ואין פחד או סיכון ממשי.
25 עד 30 נחשב לסיכון בנוני פלוס , וחשש להשקעה ,
30עד 50 נחשב לשוק מסוכן תנודתי , ולא כדאי להשקעה .
מעל 50 נחשב כבר לקריסה , או לפני קריסה , ב 2009 הגיעה הסטייה
ל- 90.
בכבוד אמסלם שמעון
הגב עם ציטוט