אני לא מצליחה להבין מה המטרה של המשתנה הזה.הוא כל הזמן באגורות
ובכלל אין מערכת מסחר שלא משתמשת בו אבל לא ראיתי שמישהו באמת מדבר
עליו או מתיחס אליו.
תודה למי שיכול לעזור.
אני לא מצליחה להבין מה המטרה של המשתנה הזה.הוא כל הזמן באגורות
ובכלל אין מערכת מסחר שלא משתמשת בו אבל לא ראיתי שמישהו באמת מדבר
עליו או מתיחס אליו.
תודה למי שיכול לעזור.
הגמא מחשבת את שינוי הדלתא עקב שינוי מחיר נכס הבסיס בנקודה אחת.
נקח לדוגמה את C1060
דלתא-59.61, גמא-1.97.
אם נכס הבסיס יעלה בנקודה הדלתא של הקול תהיה 61.58=59.61+1.97
מכל היווניות הגמא הכי פחות משמעותית ולכן נוטים להתעלם ממנה.
"כשמשחקים פוקר אתה אמור לדעת תוך 15 דק' מי יספק את הרווחים , אם אתה לא יודע כנראה שזה אתה."
קבלת הסבר מדויק.
בנוסף, זה הריבית דריבית של ה D
THE HOUSE NEVER LOOSE
אם אתה מבקש להעריך נניח את מחירה של אופצית קול 5 נקודות למעלה ממקומה הנוכחי
דרך פשוטה תהיה להכפיל את הדלתא פי 5 ולהוסיף למחיר האופציה.
דרך מדויקת יותר תהיה בנוסף לחישוב הקודם להכפיל את גמא פי 4 ולהוסיף גם את זה.
יש לשים לב שהגמא גם היא משתנה כלומר אם במדד 1000 גמא של אופציה = 1 אזי במדד 1001 הגמא תהיה מעט שונה.
אני דווקא כן מתחשב בגמא.
לדוגמה אסט' זו שאני מנהל כעת
http://www.zerosum.co.il/Users/2901/...Position/26699
הדלתא חיובית כ-18 ואני אמור להרוויח בעת עליות
אבל הגמא היא מינוס 6
זה מלמד אותי
שלאחר עליה של 3 נקודות במדד אני כבר לא מרוויח בעת עליות- הדלתא תתאפס
לאחר 6 נקודות במדד אני אתחיל להפסיד את כל מה שהרווחתי.
יש לציין שהיא לעתים היא אמנם זניחה,
הכלל שלי: אם היא עד 5% מהדלתא אפשר אולי כמעט לא להתחשב בה,
אך מעל 5% מערך הדלתא יש לדעתי להתחשב בה.
הרשאות
הגב עם ציטוט