x


wlbaner
bbbaner


probaner
SMS Live
AmalotBanner
taxbaner
מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4

נושא: אסטרטגיית יוני !

  1. #1

    אסטרטגיית יוני !

    בוקר טוב.
    אסטרטגייה שניה למאי נחתמה ברווח נאה, ובסה"כ אנו חותמים חודש מוצלח בו שתי אסטרטגיות הניבו למעלה מ 25% תשואה שבועית. מאי היה חודש לא פשוט בו סטית התקן עלתה, אך הבחירה הקלה מטה הובילה לאפשרות סגירה רווחית, וללא תיקונים כלשהם.

    יוני הקרוב לפתחנו מוסיף להיות בעייתי לניתוח בשל הבחירות הצפויות ביוון, כמו גם החזרת רעיון האירו-בונדס לשווקים. זהו חודש ארוך יחסית בו אנו צפויים לחדשות מטלטלות אך העליה בסטית התקן מאפשרת לנו לכתוב ברוגע יחסי.

    ההנחות בבסיס האסטרטגיה:
    # מאקרו חודשי – אם במאי ידענו להעריך בודאות כי המאקרו יהא שלילי, הרי שהחודש המלאכה אינה קלה כלל וכלל. אע"פ שמצב האיחוד בכי רע, אנו כעת בשלב ההצהרות העלולות לטלטל אותנו כמוזכר לעיל, ולכן המאקרו אכן שלילי אך לא ניתן להעריך כיוון ברור.

    # בזירה המקומית – שינוי אפשרי ביחס לבנקים עלול להכביד על המעוף אך להוציא זאת אין כל צפי להשפעה מקומית (שימו לב לרגיעה בתחום הבטחוני).


    # סטית התקן – את מאי התחלנו בסטית תקן 15% וכעת אנו ניצבים ברמת 21%. לא עליה ניכרת אך כזו שבהחלט הופכת את האופציות לבשרניות יותר, ומאפשרת להתבסס על כתיבה.

    # מפת פוזיציות – אינה רלוונטית בשלב זה של החודש, והחודש יותר מתמיד. השחקנים ממתינים לעליה בסטית התקן וצפויים לכתוב כעת מינימום פוזיציות סביב 1130-1150 כחלק מהערכה לתיקון קל במדד. הכמות הנמוכה תאפשר, במידה והמדד יוסיף לטפס, לכתוב בסטרייקים גבוהים יותר ולתקן בצורה ניכרת את מרכז הכתיבות.

    # תטא – אין מקום לבסס אסטרטגיה על שחיקה בלבד, בטח לאור סטית התקן הנוכחית.

    # הבוקר החל בעליה של למעלה מ מ1%. אכן התבקש תיקון כאמור בסקירה, אך עליה זו אינה מבוססת והיא יותר משאלת לב מאשר מסחר אמיתי.

    האסטרטגיה היא עפ"י מדד 1064. נא לערוך התאמות כנדרש.

    קנית C 1100 – מחירו כעת 1040 ש"ח.
    כתיבת 3 יחידות C 1120 – תקבול מכל יחידה 540 ש"ח.
    קנית 2 יחידות C 1150 – מחיר כל יחידה 165 ש"ח.

    קנית P1030 - מחירו כעת 1270 ש"ח.
    כתיבת 2 יחידות P1010 – תקבול מכל יחידה 850 ש"ח.
    קנית P 970 – מחירו כעת 350 ש"ח.

    חוסר האיזון בין הצדדים נובע בשל הירידה הצפויה בסטית התקן בתרחיש עליות. כמובן שאנו מתבססים במידה מסוימת גם על קוי הגזרה 1000+1100 באסטרטגיה, ולכן בהתחשב בתקבול הגבולות רחוקים למדי.

    כבכל חודש, יעד הרווח החודשי הינו 25%, ויש לסגור מייד עם ההגעה ליעד זה.

    בהצלחה !

  2. #2
    13:15; 1039

    צהרים טובים.
    האסטרטגיה החודשית מוסיפה להתנהל בעצלתיים בשל היעדר שחיקה (ועליה בסטית התקן), במקביל למדד שאינו רושם תנועה מהותית.
    יחד עם זאת, הסנטימנט השלילי מחדד כי מוטב לנו לא להמתין ולקדם הפוזיציה למקרה של המשך הירידות מחר, ובהתאם נפעל.

    התיקון:
    קנית 3 יחידות C1120 – כל יחידה נכתבה בתקבול 540 ש"ח, וכעת מחירה 170 = רווח 1110 ש"ח.
    נכתוב C1090 מחירו כעת 580 ש"ח.
    נכתוב 2 יחידות C1110 – מחיר כל יחידה 250 ש"ח.

    הרווח עד כה באסטרטגיה הינו 1110 ש"ח.

    שלא במקרה, התקבול הכולל מהקידום גבוה מ 1000 ש"ח, ולכן תרחיש היפוך אינו רלוונטי כלל לכתיבת C1090.

    המשך יום טוב.

  3. #3
    15:55; 1086

    צהרים טובים.
    האופוריה שפרצה לרגע, כפי שמתרחש לא פעם בחודשים האחרונים, מובילה מחד לירידה בסטית התקן ומאידך להתרחקות מנקודת פקיעה אופטימאלית. הרחק מהפקיעה עוד מוקדם לבצע תיקונים משני הנחת יסוד, ולכן אנו נוסיף למקסם את הפוזיציה.

    התיקון:
    נקנה 2 יחידות PUT 1010 – כל יחידה נכתבה בתקבול 850 ש"ח, וכעת מחירה 320 = רווח 1060 ש"ח.
    נכתוב 2 יחידות PUT 1020 – תקבול עבור כל יחידה 410 ש"ח.

    עד כה היינו ברווח של 1110 ש"ח, וכעת הרווח צומח ל 2170 ש"ח.


    תיקון קל ביותר שמטרתו הגדלת התקבול למקרה והעליות תימשכנה, ובפרט שהוא מרחיק בנקודות בודדות בלבד את הגבול התחתון והלא רלונטי בשלב זה.

    שבת שלום.

  4. #4
    12:15; 1067.5

    צהרים טובים.
    האסטרטגיה החודש אילצה אותנו קודם כל להיות סבלניים. מעקב אחר השרשור בפורום אופציות יעיד כי פעמים מספר חששנו מהגבול התחתון, ולהיפך, אך בפועל דבר לא השתנה והמדד מצוי קרוב מאוד לרמות הפתיחה. יהא זה שיעור מצוין עבור כולנו שלעיתים ההמתנה (שלא לומר "הישיבה על הידיים") היא הפעולה הנכונה והדברים אמורים בפרט בחודש בו חווינו את הבחירות ביוון וקיום/אי-קיום QE3.

    מכיוון שיעד הרווח, 30% תשואה חודשית, הושג אין להמתין ויש לבצע סגירה במיידי !

    הסגירה:
    קנית 2 יחידות CALL 1110 – כל יחידה נכתבה בתקבול 250 ש"ח, וכעת שוויה 80 = רווח 340 ש"ח.
    מכירת CALL 1100 – נרכש במחיר 1040 ש"ח, וכעת מחירו 160 = הפסד 880 ש"ח.
    קנית CALL 1090 – נכתב בתקבול 580 ש"ח, וכעת מחירו 300 = רווח 280 ש"ח.
    מכירת 2 יחידות CALL 1150 – כל יחידה נרכשה במחיר 165 ש"ח, וכעת שוויו 10 = הפסד 310 ש"ח.
    מכירת PUT 1030 – נרכש במחיר 1270 ש"ח, וכעת מחירו 170 = הפסד 1100 ש"ח.
    קנית 2 יחידות PUT 1020 – כל יחידה נכתבה בתקבול 410 ש"ח, וכעת מחירה 110 = רווח 600 ש"ח.
    מכירת PUT 970 – נרכש במחיר 350 ש"ח, וכעת מחירו 15 = הפסד 335 ש"ח.


    עד כה היינו ברווח של 2170 ש"ח, וכעת הרווח לאחר סגירה הינו 765 ש"ח שהם למעלה מ 30% תשואה חודשית !


    ברכות על הרווחים,

    המשך יום טוב ושבוע טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות
תגובה חדשה בתיק המניות שלך:

מאת:
.
לצפיה בתגובות עבור לתיק המניות.