הצעה לניצול פוטנציאל סקוויז

[harel4u]

http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/23999

למה?

השחקנים כנראה כותבים PUT-ים כהכנה לסקוויז אפשרי, מה שאומר שלא יהיו ירידות חדות
הסטייה שגלומה באופציות CALL רחוקות גבוהה.

בשאיפה לא לגעת ולצאת עד סופ"ש שנהיה בין 1120-1140.

לא מבצע בפועל (התיק שלי עמוס באופציות :-)

הראל

[david15]

הצעה לסקוויז עם דלתא שלילית?
פרט לזאת סקוויז יגיע ל-1150 ואולי 1160 ואז מה?

לא הבנתי את התוכנית.

[harel4u]

אולי הרבה דברים דויד...

המדד יכול להרביץ עוד הרבה למעלה כמובן ושמה הפגיעה היא הכי קשה כמובן. כמובן שניתן לקדם את ה PUT במידת הצורך מעלה, ואף להוסיף כתיבה.
אני בסה"כ אומר פה, שניתן לנסות לנצל את הסיטואציה => סקוויז הרי גרוע לשחקנים, מה שאומר שינסו למנוע אותו. אופציית CALL שנסחרת ב 600 ש"ח עכשיו יכולה להיסחר ב 100 במידה ותהיה רגיעה, לא לדבר על ירידות בימים הקרובים. זה פוטנציאל הרווח העיקרי.
האופציית PUT נכתבת על ההכסף כדי לתת הגנה נאותה על הכתיבות.

בדרך למטה סביר להניח שלא תהיה בעיה לצאת ברווח יפה.
בדרך למעלה יש עדיין אפשרות לצאת ברווח, הרי התטא משמעותית מאוד. אפשר לקדם PUT וכדומה...

להערכתי ומניסיוני, ניהול נכון ואולי אפילו ללא ניהול, אבל עם סבלנות ניתן יהיה לצאת ברווח. במקרה של סקוויז ללא עצירה ייתכן ונאלץ לבצע STOP LOSS/גלגול

[david15]

מעניין כיצד תנהל את זה עתה.
למרות כל השיקולים שהעלת אני הייתי כותב הפוך
3 קולים ופוט אחד

[harel4u]

הניהול כרגע הוא בעיקר להיאזר בסבלנות
יכול להיות שגם הפוך היה עובד לך יפה...

[קרנף]

שלום
לא נעים לבאס פה את הקונספט
אבל כנראה שמייחסים כאן לשחקנים כוח שאין לו אחיזה במציאות וראינו זאת גם בפקיעות האחרונות.
שימו לב לפני שאתם בונים תילי תילים בהנחה ששחקנים "יווסתו" את השוק.
לילה טוב

[harel4u]

היי קרנף...
אני לא בטוח באיזה הקשר כתבת את מה שכתבת,
לשחקנים יש כמובן כח, כמובן שכח מוגבל!
אין לי מושג אם הפקיעה תהיה ב 1120 או ב 1170.
אבל...
אני חושב שבסבירות לא נמוכה, המעוף ישהה באיזור 1145-1130 עד סוף היום, מה שכנראה יביא רווח, או שלפחות לא יביא הפסד.

[david15]

הניהול כרגע הוא בעיקר להיאזר בסבלנות
יכול להיות שגם הפוך היה עובד לך יפה...

אני רואה שאתה נאזר בסבלנות,
אך האם הייתה נאזר באותה סבלנות אם זה היה כסף חי?
כאשר מעל 1157 יכול להיות הפסד,
ואם יהיה סקוויז א-שר להגיע גם ל-1170.
נראה לי רמת סיכון גבוהה.

אם הייתה כותב הפוך,
אז אפשר היה לצאת בירידות נאמר כאשר היינו מגיעים ל-1140 ללא הפסד ואולי עם רווח,
כאשר למעלה הייתה מוגן עד 1190 בערך

[harel4u]

אני רואה שאתה נאזר בסבלנות,
אך האם הייתה נאזר באותה סבלנות אם זה היה כסף חי?
כאשר מעל 1157 יכול להיות הפסד,
ואם יהיה סקוויז א-שר להגיע גם ל-1170.
נראה לי רמת סיכון גבוהה.

אם הייתה כותב הפוך,
אז אפשר היה לצאת בירידות נאמר כאשר היינו מגיעים ל-1140 ללא הפסד ואולי עם רווח,
כאשר למעלה הייתה מוגן עד 1190 בערך

שאלה מעולה :-)
קודם כל, יש לי אסטרטגיות קצת דומות בתיקים שלי כרגע... אני בהפסד עליהן (אבל עדיין ברווח חודשי סביר, כי תמיד לקראת הפקיעה אני מדלל כמויות באופן משמעותי), אבל כלל לא בהיסטריה, כי מדובר בכמויות קטנות ביחס לתיק.

על תיק של 100K לא הייתה לי בעיה לעשות את זה!!!
אע"פ שניתן (עם הגנות רחוקות), לעשות אסטרטגיה כזו נניח 5-6 פעמים לתיק של 100K, לא הייתי עושה דבר כזה. ביצוע כזה הוא ממש צל"ש או טר"ש... ואני לא משחק במשחק הזה.
בגדול, נכון לעכשיו, הניהול שלי יהיה קירוב ה PUT ל 1040, אולי בכמות כפולה. ביצוע יהיה לקראת סוף היום.

וד.א.
אחד הדברים העיקריים שלמדתי במעוף הוא שהסבלנות ברוב המקרים משתלמת

[david15]

הניהול כרגע הוא בעיקר להיאזר בסבלנות
יכול להיות שגם הפוך היה עובד לך יפה...

אני רואה שאתה נאזר בסבלנות,
אך האם הייתה נאזר באותה סבלנות אם זה היה כסף חי?
כאשר מעל 1157 יכול להיות הפסד,
ואם יהיה סקוויז א-שר להגיע גם ל-1170.
נראה לי רמת סיכון גבוהה.

אם הייתה כותב הפוך,
אז אפשר היה לצאת בירידות נאמר כאשר היינו מגיעים ל-1140 ללא הפסד ואולי עם רווח,
כאשר למעלה הייתה מוגן עד 1190 בערך