שלום לכולם,
ידוע שחלק מנוסחת בלאק & שולטס לתמחור אופציות כוללת התייחסות למחיר נכס הבסיס = האופציות מושפעות באופן מיידי משינוי בנכס הבסיס.
עם זאת, האם ייתכן מצב הפוך שמסחר בהיקפים גדולים באופציות יגרום לתזוזת המדד לכיוון כלשהו ? (באופן ישיר או עקיף)
בימי מסחר רבים נותנים חשיבות לחישוב הגלום, מעל המדד = אופטימי, מתחת = פסימי.
ובנוסף, אחוז גבוה מהמסחר נעשה בתחום הנגזרים (לעיתים יותר מהמסחר במניות).
אודה למי שיכול להשיב.
חג שמח !
הגב עם ציטוט