אסטרטגיה עד לפני פקיעה- אז למה צריך שוקת?

[david15]

http://www.zerosum.co.il/Users/2901/Pos ... Show/10669

נתוני מדדי רגישות נוכחיים - שווי נכס בסיס: 1317.18
שווי תיאורטי דלתא תטא גמא רו וגא
-7731.69 208.62 20.039 -0.59025 0.69654 8.09619

שימו לב לדלתא הגבוה 11 יום לפני פקיעה

לדעתי עוד לפני פקיעה נקבל 35% רווח שהוא היעד המבוקש.
תיקונים יתחילו רק אם נרק ל-1297

[david15]

לכל מי שבקש בפרטי את ההרכב:

הרכב הטרייד עלות שווי נוכחי
-7 X Call 1300 15,820- ש"ח 16,520- ש"ח
2 X Call 1320 1,958 ש"ח 2,060 ש"ח
1 X Call 1340 270 ש"ח 270 ש"ח
-1 X Put 1380 7,075- ש"ח 7,075- ש"ח
2 X Put 1420 21,120 ש"ח 21,120 ש"ח
4 X Call 1290 12,120 ש"ח 12,560 ש"ח
3 X Put 1270 690 ש"ח 600 ש"ח
-4 X Put 1370 23,544- ש"ח 20,960- ש"ח
סה"כ שווי נוכחי 7,945- ש"ח
סה"כ רווח/הפסד 2,336 ש"ח
דרישת בטחונות 20,979 ש"ח


הנה רשום יותר מסודר מהעתק הדבק מהאתר

-7* C1370
2 * C1320
1* C1340
4* C1290

-1 * P1380
-4 * P1370
3 *P1270
2* P1240

[גיל (רעננה)]

דיוויד,
מה היו השיקולים למקם את שיא הרווח במדד 1370, הרי יש בכך וויתור לא קטן על טתות לטובת תנועה משמעותית צפונה של המדד.

[קאריה]

לא תצליח לעבוד על המכונות

ולמכור 4 פוטים 1370 ב 5880


יתפרו אותך במהלך בנית האיסטרטגיה

כנ"ל בקולים

איסטגיה כזו לא תקבל עליה במהלך הביצוע

10 אלף גם לא 7 אלף

תעשה את החשבון

אל תלחם במכונות

המחירים זה "לראותם בלבד

[david15]

השיקול ל-1370 הם

א. כדי לתקן במידת הצורך
ב. נראה לי שיש סיכוי לא רע לסקוויז למעלה. אבל גם אם נסיים יותר נמוך זה בסדר.

לקאריה- מכונות

היום בירידות למטה האסטרט' הייתה בהפסד,
המחירים היו סבירים ואפילו נעשו תנועות במחירים טובים ממה שציינתי(מחירי סגירה של אתמול).
אני מעריך שאצטרך להתמודד עם מחירים יותר נמוכים (עבורי) באופציות הרחוקות,
האסט' לא בוצעה, אבל גם ב-10% הפסד מראש לדעתי היא תרוויח.

לפי המחמירים, אני אמדוד את הרווח פחות 10%
את השיפוצים אם אצטרך אעשה בזמן אמת, לפי מחירי ביצוע.

[גיל (רעננה)]

השיקול ל-1370 הם

א. כדי לתקן במידת הצורך
ב. נראה לי שיש סיכוי לא רע לסקוויז למעלה. אבל גם אם נסיים יותר נמוך זה בסדר.

.

דיוויד,
א. לא ברור לי מדוע לקבוע את שיא האסט' במקום כזה שבו "כדי לתקן במידת הצורך", האם להערתך הפקיעה תהיה ב- 1370, או שתיכננת מראש שיהיה לך קצת "אקשן" כלומר, צורך לתקן, עד הפקיעה.
ב. כעת אנו בשלב שבו הטטות עובדות חזק, אז מדוע לו למקם את השיא (שהוא גם שיא ניצול הטטות) יותר קרוב למדד, נניח 1330 או 1340 , כך שגם במקרה של סקוויז וגם אם המדד יעבור אותך, עדיין תהיה ברווח יפה, ואם לא יהיה סקוויז אז הטטות יעבדו, ואפילו אם יהיו ירידות (לא חריפות) עדיין תהיה באזור של רווח סביר מבלי להילחץ מירידת מדד מתחת ל 1290.

[david15]

סוגר ברווח של מעל 50% (54%)
לסקפטיים 44%

רווח של כ-10000 ש"ח

http://www.zerosum.co.il/Users/2901/Pos ... Show/10669

אפשר לתקן, לקבע רווח של 30% ולהמשיך ל-75%
אבל הגעתי ליעד הרווח.

(לא התבצע בפועל- רק לומד)

דוד, תן לי לשחק את הסקפטי.

אני מאמין שלו היית מנסה לבצע את האסט' באמת (תוך כדי תשלום מחירי ביצוע מיידי), התקבול שלך היה נמוך ב3000 ש"ח לפחות
{מי נראה לך היה מוכר פ1420 קרוב למחירו ההגיוני?}

דבר זה גם היה מנמיך את הרווח שלך וגם מעלה את דרישת הבטחונות.

כשאתה מבצע את האסט' על הנייר אתה יכול להשתמש באופציות עמוקות בכסף, במציאות זה לא עובד כל כך טוב.
הבאתי לך דוגמא (בשרשור של השוקת) כיצד אתה יכול להמיר אסט' עם אופציות עמוקות לכזו פרקטית.

אם תנסה לבצע בפועל אתה תבין את העניין..

סוגר ברווח של מעל 50% (54%)
לסקפטיים 44%

רווח של כ-10000 ש"ח

http://www.zerosum.co.il/Users/2901/Pos ... Show/10669

אפשר לתקן, לקבע רווח של 30% ולהמשיך ל-75%
אבל הגעתי ליעד הרווח.

(לא התבצע בפועל- רק לומד)

[david15]

דוד, תן לי לשחק את הסקפטי.

אני מאמין שלו היית מנסה לבצע את האסט' באמת (תוך כדי תשלום מחירי ביצוע מיידי), התקבול שלך היה נמוך ב3000 ש"ח לפחות
{מי נראה לך היה מוכר פ1420 קרוב למחירו ההגיוני?}

דבר זה גם היה מנמיך את הרווח שלך וגם מעלה את דרישת הבטחונות.

כשאתה מבצע את האסט' על הנייר אתה יכול להשתמש באופציות עמוקות בכסף, במציאות זה לא עובד כל כך טוב.
הבאתי לך דוגמא (בשרשור של השוקת) כיצד אתה יכול להמיר אסט' עם אופציות עמוקות לכזו פרקטית.

אם תנסה לבצע בפועל אתה תבין את העניין..

סוגר ברווח של מעל 50% (54%)
לסקפטיים 44%

רווח של כ-10000 ש"ח

http://www.zerosum.co.il/Users/2901/Pos ... Show/10669

אפשר לתקן, לקבע רווח של 30% ולהמשיך ל-75%
אבל הגעתי ליעד הרווח.

(לא התבצע בפועל- רק לומד)

נדמה לי שאתה טועה.
אני יכול להסכים שאולי לא הייתי מקבל את אותם סכומים, אך גם לחיוב וגם לשלליה.
בדקתי ביום למחורת את המחירים.
יכולתי להיכנס ב10% מינוס מהמחירים שקניתי.
ואם הייתי עושה זאת יותר מוקדם גם במחירים יותר נמוכים.

ולמרות כל זאת , אני מקבל את הערתך,
כי על הנייר זה יותר קל.
ב"נ(בלי נדר) חודש הבא אבצע בפועל.
ואשתף את החברים בניסיון.