ששי שלום,
תודה על התשובה, אבל לצערי אין לה שום קשר לשאלה. המחקר לא מתייחס כלל ל"צפיות השוק" ובטח לא לשוק הספציפי בימים אלו (ת"א, וול או דאקס). כמו כן, ההנחה מתייחסת רק לאופציות CALL (אני מדבר רק על הנוסחה של אופציות אלו כרגע) של נכס בסיס מנייתי.
B&S יכול לתמחר בחסר או ביתר אופציות והוא עושה זאת מידי יום. אני לא מחפש שמחיר השוק יתכנס למחיר המודל אלא להפך. ההתייחסות היא להצבת סטיית תקן של נכס הבסיס או סטיית התקן הגלומה.
הגב עם ציטוט