שחקן שלום,
אשמח לעזרה/הבהרה לגבי מסקנה שקראתי. "מודל B&S מתמחר בחסר (לעומת מחיר השוק) אופציות CALL שבתוך הכסף לעומת תמחור יתר (לעומת מחיר השוק) של אופציות (CALL) מחוץ לכסף וזאת בשל ההנחה כי סטיית התקן יורדת ככל שמחיר המימוש גדל"
1. האם ההנחה לגבי הירידה בסטיית התקן היא מבוססת או שהיא בגדר הנחה? ואם כן, מדוע יש ירידה?
2. כיצד הירידה בסטייה של 2 סוגי האופציות (מחוץ/בתוך הכסף) משפיעה על מחיריהן בצורה שונה אל מול המחירים במודל B&S?
הגב עם ציטוט