ססי, בוקר טוב,פורסם במקור על ידי Sassi6
הכל יחסי, כשאתה אומר "יקר" עולות השאלות הבאות:
1. האם הוא יקר יחסית לשוקת (שוקת עולה כ- 2370 ש"ח ואוכף כ- 4240) כלומר הפרש של 1870 ש"ח , אולם באוכף יש אופציות ש"טובות" מאלו שבשוקת ב- 2000 ש"ח (כלומר, באם אחת הופציות שבשוקת תגיע לכסף, זו שבאוכף כבר נמצאת שני סטרייקים בתוך הכסף).
כלומר בשוקת אתה משלם כ- 130 ש"ח יותר מאשר באוכף, באם ההנחה היא לתנודה חדה.
2. האם האוכף יקר יחסית לשיקלול של סטיית התקן עם הזמן לפקיעה, אמנם סטיית התקן כבר לא ברצפה (סביב 16) אך יש ארבעה שבועות מלאים לפקיעה.
3. באם האוכף יקר, האם לא כדאי לכתוב אותו (קונים סחורה זולה ומוכרים כשהסחורה יקרה), או שמא ההימנעות מכתיבה נובעת מטראומת ספטמבר כשרבים וטובים חוו את עוצמת "לי זה לא יקרה, אני אדע מתי לברוח, לא הגיוני שיגיע לשם..."
אשמח אם תפרט את הדרך שבה אתה מבצע הערכת מחיר לאופציה/אסטרטגיה מסויימת ע"מ לקבוע באם היא יקרה או זולה.
בברכה
גיל
נ.ב.
טרם מצאתי נוסחה טובה לכך, אולם אני משער כי לשחקני האלגו טריידינג יש כפי הנראה נוסחאות "יקר או זול" עבור מספר מכשירים פיננסיים, מאד משוכללות ושעומדות בהיכון מוכנות לבצע פעולות, בכל שניה ושניה שבה מתרחש חוסר איזון במחירה של סחורה כלשהי (ואופציות מעו"ף היא סחורה "לוהטת" בעיניהם)
הגב עם ציטוט