שוקת רחבה אוקטובר - דיונים ופרשנויות

[דמי כיס]

לתאוריית דמי כיס.
א. קח בחשבון שעולה כסף לסגור פוזיציה

החשבון הזה עלה לי ביוקר בספטמבר. מאד ביוקר. אם מגיע רגע החצייה לאזור ההפסד, אז שטויות על העמלות.

ב. בדר"כ המחיר שמקבלים נמוך וכאשר קונים המחיר יקר במיוחד ברחוקות.

ברור שזה חלק מהחשבון.

ג. אני מציע לך משהו אחר.

במקום למכור תעשה כאילו מכרת,
שאל את עצמך האם עכשיו הייתי נכנס לפוזיציה כזו?
אם כן, תישאר.
אם לא, שאל כמה הייתי מוכן להפסיד כדי לא להיות בפוזיציה כזו (מסוכנת).
אם המחיר תואם את מחיר הסגירה , תסגור.
אם גבוה מידי אל תמכור.
כל יום מחשבה מחדש.
אחרת זה לעבוד כמו ילד שלא יכול לחשוב צעד קדימה.

כל מה שאתה אומר זה נכון. אבל זה לא מה שאני מחפש. שיקול דעת וכל זה, זה מצויין. אבל אני מחפש את החוק האוטומטי. את "מפסק הפחת" של הפוזיציה. היו כל מני רעיונות בעבר. אבל ברעיון האחרון יש יתרון, שהוא יכול להתאים תמיד. גם אם משחקים נועז, וגם אם משחקים רגוע. הוא מאפשר לקחת סיכון קצת יותר גדול לפעמים, ועדיין "מפסק הפחת" יקפוץ. אם תיקח סיכון גדול, הוא רק יקפוץ מהר. אם תיקח סיכון קטן, הוא יקפוץ לאט.

בספטמבר הייתי ברווח יפה מאד יומיים לפקיעה. "מפסק הפחת" שלי קפץ למעשה כמה שעות לפני תום המסחר ערב הפקיעה. אם הייתי שומע לו, הדברים היו נראים אחרת לגמרי...

היום מצד שני, עם כל העליות, "מפסק הפחת" עדיין לא קפץ. יש עוד מרחק. אז זה מאפשר לי לחכות ולראות אם יבוא תיקון מחר. כי לפי שיקול הדעת שלי, יש יותר סיכוי לירידות מחר מאשר להמשך עליות.

עכשיו צריך להגדיר את "מפסק הפחת". אני חושב שנעבור כמה הגדרות, עד שנגיע לנוסחה סופית. רעיון ראשוני הוא, שאם הייתי כבר ברווח של 1.5%, וחזרתי ל 0%, יש בעיה.

אולי אפשר להכליל את זה:
ירידה של 1.5% מנקודת השיא של הפוזיציה - מקפיצה את "מפסק הפחת"