למה 1180 נראה קרוב מידי.
כשבועיים לפני הפקיעה,
כאשר ה- VIX נמוך מ-20
והממשל בארה"ב חייב להראות אופטימיות (אולי הבחירות?)
ונאמר שאחרי כל זה סביר שיהיה תיקון,
אז 6% למטה לא מספיק?
מתחילת 2009 לא קרה שהמעוף ירד 6% בשבועיים(נבדק בבורסה גרף)
אותי מפחיד יותר ה-1310 שאני כתוב בו.
אם המעוף עולה ל-1265 יש לשקול לכתוב מעט גם ב-1200 (5% למטה ופחות זמן)
כמו שראינו בספטמבר, כל ההסברים המלומדים, לא שווים הרבה. הרבה גדולים וחכמים נתפסו עם המכנסיים למטה. בגלל זה אני גם לא מסתכל על מפת הפוזציות. היא לא רלוונטית לדעתי.פורסם במקור על ידי david15
אבל אם הולכים לפי שיטת "מפסק הפחת" שהצעתי קודם, אתה יכול לכתוב גם 1180. אחרי הכתיבה, אתה מגדיר מה הקו האדום, שאם ערך הפוזיציה יורד מתחתיו, אתה סוגר ויוצא.
אם אתה עושה את זה, אז אתה יכול לכתוב 1180, ואפילו 1200. מה שיקרה זה שככל שאתה כותב נועז יותר, ככה רגישות "מפסק הפחת" מתגברת, והסיכוי שתצטרך לברוח עולה.
ואחרי העניין הטכני, אם הייתי צריך להמר על מה שיקרה בארה"ב בוויקאנד, הייתי מהמר על ירידות. בעיקר מהסיבה שלכל תעלול יש סוף, וגם תעלולים צריכים לנוח.
דמי כיס - שיטת המפסק שאתה מציע בהחלט יכולה להיות מיושמת ויש בה הגיון רב. לדעתי, יש בה שתי נקודות התורפה.
1. הרבה התרעות סרק.
אני מניח שכאשר אתה מדבר על "מפסק הפחת" שלך, אתה לקחת את זה בחשבון, כנראה לזה אתה מתייחס כשמדבר על מספר שכל אחד קובע לעצמו - שווי משקל, הפסד של 1% או 2% וכו'.
עדיין, יהיו לך הרבה סגירות לשווא שפוגעים בתוחלת הרווח לאורך זמן.
2. זה לא נותן שום מענה לארוע קיצוני (אותם ברבורים שחורים) במיוחד כשהם מתרחשים בזמן כאשר אין מסחר (לא ששיטות אחרות יעזרו, אך גם המפסק שלך יהיה חסר ישועה במקרה כזה.
אני חושב שבמובן מסויים מה שאתה מציע, זה דומה מאוד לכללי השחקן (הרחקה כאשר ... ראה הכללים).
לגבי התראות שווא, אני לא בטוח. צריך יהיה לעקוב, ולעשות "כיוונים".
לגבי ברבורים שחורים, אכן זה לא פיתרון. אולי הפיתרון היחיד לזה הוא למשוך את הרווחים החוצה עד לגובה הקרן. אם הברבור לא יגיע עד אז, אז הקרן ניצלה.
הרעיון לא בא להחליף את השיטה של שחקן, או למעשה כל דרך אלטרנטיבית. הוא בא להיות פיוז. הרעיון לא מכתיב את הדרך לבנות את השוקת. כל אחד יכול להמשיך לבצע את השוקת על פי רמת הסיכון המתאימה לו. אם הביצוע קונסרבטיבי, הפיוז לא יקפוץ. אם הביצוע נועז, אבל מצליח טוב להתגבר על בעיות (כמו למשל קרובים חכמים בצד המרוויח) גם הפיוז לא יקפוץ. אבל אם נקלעים לבעיה, הפיוז קופץ ומגביל את ההפסד. תדמיין שזה הבנק שמתקשר ומודיע לך לצאת כי הפוזיציה שלך חרגה מהגבולות.
דיון הפיוז
דומני שיש הסכמה עתיקה בענין הפיוז או בשמו המקורי ה-STOP
אז מה החידוש?
עתה צריך לדון מה הם תנאי הפיוז, אולי סטופ לוס עוקב, אולי סטופ מוחלט, אולי סטופ על כל רגל בנפרד?
אני מציע להתייחס לכל רגל בנפרד.
אני מחלק את השוקת שלי:
א. 40% חסרת סיכון(למשל 1340 ו-1110)תחילת חודש
ב. 25% בסיכון בינוני (בערך 5-6% לכל כיוון)
ג. 10% בסיכון גבוה(2-3% לכל כיוון לפי מגמה ולא ב-2 רגליים)
ד. 25% בטחונות (לרוב לא שמישים)
א. הפיוז לפי המרחק מהפקיעה
1. שבועיים ראשונים- לא נוגע (האמת שלא הגדרתי מקרה קיצון ואולי זה זמן להגדיר)
2. שבוע שלישי- אסור קירבה של פחות מ-6.5%
3. שבוע מהפקיעה(לא פחות מ-5%)
4. יומיים לפני פקיעה (אם יותר מ-4% נשאר לפקיעה)
בשאר אני מסתכן יותר
ב- דומה ל-א עם אחוזים פחותים, לא פותח ב' רגלים אלא לפי הערכת כיוון.
ג- יעד רווח של 10% ויציאה כפויה.(סטופ לוס אוטומאטי) פותח רגל אחת עם חצי הגנה ברגל שניה (כמויות ביחס 1/2)
בואו נשכלל זאת יחד, שוקת רחוקה לבדה מאוד מסוכנת והרווחים קטנים. בעוד השוקת המוצעת כאן יכולה להניב רווחים גבוהים ולאפשר סגירה מוקדמת של יעד רווח של 8% ולא בשמים היא.
אפשר לבנות דגם של סכום קטן נאמר 10000 ש"ח ולנסות יחד בחודש הבא.
צריכים לבנות הכל מראש לרשום תרחישים ולהתחייב לפעולות(לשלטרים)
דוד,
אתה מפספס את הנקודה. העניין בפיוז הוא לנתק את הטקטיקה מההגנה. הרעיון הוא להסתכל על ערך הפוזציה ולא על המרכיבים שלה.
כל אחד ממשיך לנהל את השוקת על פי הבנתו ונסיונו. על פי רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת ועל פי גובה הרווח שהוא רוצה להשיג.
ברקע יש מנגנון התרעה כללי. ברגע שהוא מתריע, סימן שמשהו לא הולך טוב בכלל.
דמי כיס
אני חושב שאני מבין את הנקודה.
אז אנסה שוב.
אין הבנה של כלל ללא פרטיו אלא באופן רגשני ולא מבוסס.
ע"כ אם אתה מחפש את הפיוז, תן לו הגדרה ראשונית,
הסבר אותו לפרטיו כפי הנצרך, הראה את ההיגיון שבין פרטיו לכלל, ואז אפשרי לדון בו.
לזרוק לאויר כללים למשל אם יורד ב- 1.5% מהשיא אז צריך לצאת.(אני מבקש לא לחשוב לרגע שאני מזלזל בכלל זה, זו רק דוגמה)
למה? כמה? מה המטרות?
בא נהפוך את זה למדעי , עם הנסיון וסיעור המוחין של כולנו יחד,
אולי ורק אולי נגיע לנוסחא סבירה יותר מאשר כל אחד מאתנו לבד,
כי הרי , כך אני מניח , כולנו עובדים לפי שיטה מסוימת.
צהרים טובים,
לדעתי מי שמתעקש להמשיך ולנהל שוקת רחוקה, צריך להצמד לכללי שחקן וכל אחד צריך להוסיף לעצמו כלל של סטופ לוסט ברזל לעצמו.
ישנה חלופה שמצד אחד נותנת את יתרון הכתיבה הרחוקה ומצד שני נותנת את האפשרות שבמידה ואכן תהיה תזוזה חזקה לאחד הכיוונים עדיין התנועה תתקדם דרך שיא הרווח של האסטרטגיה. דהינו, בטרם התהום והמחיקה עוברים דרך איזור רווח.
העקרון פשוט, צוברים מרווחים קנויים קרובים לכסף עולים/ויורדים, ומוכרים אופציות רחוקות שאינם מוגנות רחוק מהכסף.
את המכירה של הרחוקים מגבירים ככל שמתקרבים למועד הפקיעה לשם ניצול הטאטא ובכדי לראות את כיוון השוק.
הגעתי לתובנות הללו בתחילת הדרך בשוקת הרחוקה, כאשר התבוננתי בתהום שנוצרה כנגד תקבול זעום , ללא שום הגנה , פרט למרחק, שאין לזלזל בו.
הטיב לתאר את הגישה והביצוע ,סביון..
רצ"ב שרשור בו ניהל את האסטרטגיה:
http://www.trading4living.com/vb/showth ... 0%E8%EE%EF
שמו לב , יעד הרווח הוא אותו היעד של שוקת רחוקה, חשבון הבטחונות שלו גדול אז צריך לעשות התאמות.
עקב התנהלות שונה של הקולים, כדאי להתנהל איתם שונה בכתיבה רחוקה ללא הגנות ולעיתים אף לוותר /לצמצם או לדחות זאת.
אני משוכנע שסביון ישמח, להסביר,לתאר ולסבר את אוזנם של קהל המתעניינים.
כמובן , שאין כאן מתכון קסם, וגם כאן יש חסרונות ובמיוחד כדאי להתנהל באופן זהיר ובהתאם לסינטמנט הכללי של אותו החודש.
בהצלחה. *
לא יודע למה אני לא מובן. כתבתי במפורש שזה רק רעיון ראשוני, ושצריך לעבוד על הנוסחה. ה 1.5% משיא ערך הפוזיצה, זו הצעה ראשונה, שבהחלט נשלפה מהשרוול וגם כתבתי את זה. אולי המספר הזה צריך להשתנות, אולי הוא צריך להיות תלוי במרחק מהפקיעה. צריך לבשל את זה.
אני מדגיש שוב - העניין העיקרי הוא שעד היום הסתכלנו רק על המרחק שלנו מהסטרייק, ועל מחירי האופציות שלנו. התעלמנו מהערך הכללי של הפוזיציה. וזה למעשה מספר חשוב מאד שאין להתעלם ממנו, כי הוא מגלם בתוכו סיכום של המצב שלנו.
כמו שעכשיו, אני נמצא במצב לא נוח בקולים, אבל עבודה נכונה בפוטים מחפה יפה מאד על הקולים. לכן אני ברווח, ולכן אני בכללי מרגיש מצויין עם השוקת שלי.
אני רוצה לסכם כדי להיות מובן:
- -ירידת ערך הפוזיציה הכללי, מעבר לגבול מסויים, ישמש התרעה כללי שמשהו מאד לא בסדר, ושצריך לחתוך החוצה במיידי.
- -אפשר אחר כך לפתוח פוזיציה חדשה לפי התנאים החדשים. גם לפוזיציה זו יהיה כמובן מנגנון התרעה חדש, על פי תנאי הפתיחה שלה.
תנסו שניה לעזוב את כללי ההתנהגות הכללית, ולחשוב על הרעיון הזה. אם אני עדיין לא מובן, אני מרים ידיים.
לפי מה שני מבין, זו שוקת צרה קנוייה וחסומה, ממומנת בשוקת רחבה מכורה. אז יש את כל הדיון בניהול שוקת קנויה. אני לא רואה כאן משהו שונה, גם אם קוראים לזה שני מרווחים.
הרשאות
הגב עם ציטוט