כי אני כמו כל היהודים, לעסוק במספרים - סטטיסטיקת תא25 בעשור.

[mike317]

סטיות תקן יומיות מאתר הבורסה:
http://www.tase.co.il/TASE/Templates/Ma ... n=1&Type=1

[ofiry]

אחלה, עכשיו רק צריך מישהו שיצליב את סטיות התקן של יום לפני התנודות החדות ביותר בבורסה...

[Arti]

מאוד קשה לי להאמין שסטייה יכולה לרמוז על התנודות החדות באמת שנגרמות כתוצאה מאירוע שאינו כלכלי. מזכיר במשהו את הניתוח הטכני למניות המחפשות נפט (או קונות כרטיסי לוטו) - מדובר לדעתי בקשקוש.

אני כן מאמין שיש קשר בין הסטייה לתנודתיות, אך אל תחשבו שהסטייה תרמוז על תנודה של 5% ביום.

[ofiry]

מאוד קשה לי להאמין שסטייה יכולה לרמוז על התנודות החדות באמת שנגרמות כתוצאה מאירוע שאינו כלכלי. מזכיר במשהו את הניתוח הטכני למניות המחפשות נפט (או קונות כרטיסי לוטו) - מדובר לדעתי בקשקוש.

אני כן מאמין שיש קשר בין הסטייה לתנודתיות, אך אל תחשבו שהסטייה תרמוז על תנודה של 5% ביום.

אולי אתה צודק... אבל תמיד כדאי לבדוק!

[אבי1]

דמי כיס, לצערי, לא מצאתי נתוני סטייה לכל התקופה ....

המקסימום שהצלחתי להוציא מאתר הבורסה
http://www.tase.co.il/TASE/Templates/Ma ... n=1&Type=1

אני מצרף היסטוגרמה (גרף שכיחויות) של תנועת המדד בשבוע הפקיעה.
שימו לב שמדובר על 7 ימים (או פחות אם 7 ימים לפני לא היה מסחר) ולא התנועה מיום ראשון שפלני הפקיעה (לדוגמא בספטמבר מדובר בשינוי שחל החל מה14.9). דוגמא לקריאת הטבלא - היו 3 שבועות בהן הייתה תנודה בין 3% ל3.5%.

ניתן לראות כי יותר מאחת לשנה (6 פעמים ב5 שנים) מתבצעת תנועה אגרסיבית (4.5% או יותר) לאחד הכיוונים, אך רק פעמיים בחמשת השנים האחרונות נע המדד יותר מ6% לאחד הכיוונים.

קחו בחשבון בעת כניסה עם שוקת לשבוע הפקיעה.
[attachment=1:202fphei]lastWeeksMove.JPG[/attachment:202fphei]

זהו קובץ המכיל את פרוט התאריכים:
[attachment=0:202fphei]lastWeeksMove.txt[/attachment:202fphei]

אני מצרף היסטוגרמה (גרף שכיחויות) של תנועת המדד בשבוע הפקיעה.
...

פספסתי את אחד הקצוות. היו 3 תנודות מעל 6%, מצרף גרף מעודכן.[attachment=0:2d83k2fk]lastWeeksMove.JPG[/attachment:2d83k2fk]

ולגרף שוודאי יעניין ספקולנטים שנשארים לפקיעה-
היסטוגרמת השינוי בפתיחת יום הפקיעה של חמשת השנים האחרונות.

בקחו בחשבון כאשר אתם מחליטים לא לסגור בסוף היום הקודם לפקיעה.
שימו לב שהתנודה שהייתה בספטמבר היא אינה האלימה ביותר, ולפעמים גם הכתובים במרחק 2.5% ישלמו.
[attachment=1:1rs2lz6t]openingmove.JPG[/attachment:1rs2lz6t]

אני מצרף גם את התאריכים בהם התבצעו התזוזות.

[attachment=0:1rs2lz6t]openingmove.txt[/attachment:1rs2lz6t]

אין להתייחס לנתונים כאל המלצה לביצוע פעולה כלשהי ויש לקחת את דיוקם בספק.

[sun99]

SUP כל הכבוד על העבודה.

הדבר הראשון שלי קפץ לעין, זה שהפקיעות "האלימות" מעל 1 אחוז שינוי, היו דווקא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.

רוב התנודות בשבוע האחרון בטרם פקיעה נע בתוך הטווח של 3.5 אחוז, על כן הכלל של חמישה אחוז שבוע לפני פקיעה הוא נכון.

דווקא התנודות "האלימות" בכל שבוע הפקיעה היו כלפי מטה ולא כלפי מעלה.

מכאן ניתן להסיק שניתן להיכנס שבוע בטרם פקיעה לטווח של עד 3.5 אחוז (בלי טווח בטחון) מרחק בבטחון יחסי תוך ניהול נכון. כאשר מתחילה תנודה למטה בשבוע אחרון ,"כדאי לברוח" לעומת זאת אם "מוכרחים" להשאר לפקיעה אז כדאי לסגור את צד הקולים לפחות.

SUP כל הכבוד על העבודה.

הדבר הראשון שלי קפץ לעין, זה שהפקיעות "האלימות" מעל 1 אחוז שינוי, היו דווקא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.

רוב התנודות בשבוע האחרון בטרם פקיעה נע בתוך הטווח של 3.5 אחוז, על כן הכלל של חמישה אחוז שבוע לפני פקיעה הוא נכון.

דווקא התנודות "האלימות" בכל שבוע הפקיעה היו כלפי מטה ולא כלפי מעלה.

מכאן ניתן להסיק שניתן להיכנס שבוע בטרם פקיעה לטווח של עד 3.5 אחוז (בלי טווח בטחון) מרחק בבטחון יחסי תוך ניהול נכון. כאשר מתחילה תנודה למטה בשבוע אחרון ,"כדאי לברוח" לעומת זאת אם "מוכרחים" להשאר לפקיעה אז כדאי לסגור את צד הקולים לפחות.

אני לא בטוח שניתן להסיק בכזו קלות מסקנה של 3.5 אחוז או 5 אחוז.
אני אבדוק מהי גודל המשרעת (שער מקס' חלקי שער מינ') שהיה בשבועות הפקיעה (כי ייתכן בהחלט, כפי שקרה בספטמבר, שבימים הראשונים הייתה תנועה מנוגדת למגמה הסופית של שבוע. חודש שעבר נפתח שבוע הפקיעה ב1183, אך באמצע ביקרנו ב1174) ואשתף את מסקנותיי.

שיהיה סוף שבוע מהנה.