אם כבר אז כבר. אני מצרף גרף שמסתמך על נתוני סוף יום החל משנת 2001. מרבית הנתונים נלקחו מאתר הבורסה. עבור התאריכים הרחוקים (שאינם מצויים באתר הבורסה) נעזרתי בקבצי נתונים שמסתובבים ברשת.
הגרף מתאר את השינוי המקסימלי שהתרחש ב10 השנים האחרונות עד הפקיעה. מספר הימים המתואר הוא מספר ימי המסחר עד הפקיעה. יום האפס הוא יום הפקיעה (21.9.10 עבור החודש שנגמר עתה). בין פקיעה לפקיעה היו מקסימום 25 ימים בהם היה מסחר.
לדוגמא, בחודש אוקטובר הנוכחי הפקיעה היא ב28.10. זהו יום האפס. ישנם עוד 21 ימי מסחר שאינם כוללים את היום ואת יום האפס. אז היום הוא היום ה22 לפקיעה. בעשר השנים האחרונות, בסוף היום ה-22 לפקיעה, המדד היה במרחק מקסימלי של 12.94% או -16.49% מהמדד בסוף היום. המדד בסוף היום הוא 1231.01, כלומר, אם אני כתוב מעל 1390 או מתחת ל1028, הסבירות להפסד נמוכה מאוד (אבל עדיין קיימת - כי הנתונים הללו נכתבים ב"דם" כותבים). כרגע הסטייה כל כך נמוכה שכתיבה בערכים הללו איננה כדאית, אבל על ידי מעקב אחרי "גבולות הבטחון" הללו וקידומם עם מעבר הימים, ניתן לבצע כתיבת שוקתות ברוגע יחסי.
מקווה שברור. אשמח לענות על שאלות להבהרה.
נ.ב
למי ששאל, ביום הפקיעה, התנודות המקסימליות שנצפו בעשר השנים האחרונות הן 3.03% (27.5.09) למעלה, ו4.37% למטה (29.3.01)
בהצלחה לכולם
הגב עם ציטוט