כי אני כמו כל היהודים, לעסוק במספרים - סטטיסטיקת תא25 בעשור.

[אביבון]

אם כבר אז כבר. אני מצרף גרף שמסתמך על נתוני סוף יום החל משנת 2001. מרבית הנתונים נלקחו מאתר הבורסה. עבור התאריכים הרחוקים (שאינם מצויים באתר הבורסה) נעזרתי בקבצי נתונים שמסתובבים ברשת.
הגרף מתאר את השינוי המקסימלי שהתרחש ב10 השנים האחרונות עד הפקיעה. מספר הימים המתואר הוא מספר ימי המסחר עד הפקיעה. יום האפס הוא יום הפקיעה (21.9.10 עבור החודש שנגמר עתה). בין פקיעה לפקיעה היו מקסימום 25 ימים בהם היה מסחר.
לדוגמא, בחודש אוקטובר הנוכחי הפקיעה היא ב28.10. זהו יום האפס. ישנם עוד 21 ימי מסחר שאינם כוללים את היום ואת יום האפס. אז היום הוא היום ה22 לפקיעה. בעשר השנים האחרונות, בסוף היום ה-22 לפקיעה, המדד היה במרחק מקסימלי של 12.94% או -16.49% מהמדד בסוף היום. המדד בסוף היום הוא 1231.01, כלומר, אם אני כתוב מעל 1390 או מתחת ל1028, הסבירות להפסד נמוכה מאוד (אבל עדיין קיימת - כי הנתונים הללו נכתבים ב"דם" כותבים). כרגע הסטייה כל כך נמוכה שכתיבה בערכים הללו איננה כדאית, אבל על ידי מעקב אחרי "גבולות הבטחון" הללו וקידומם עם מעבר הימים, ניתן לבצע כתיבת שוקתות ברוגע יחסי.
מקווה שברור. אשמח לענות על שאלות להבהרה.

נ.ב
למי ששאל, ביום הפקיעה, התנודות המקסימליות שנצפו בעשר השנים האחרונות הן 3.03% (27.5.09) למעלה, ו4.37% למטה (29.3.01)
בהצלחה לכולם

[HRL]

ברכות ברכות, איזה יופי
רק חסרה איזו הסטוגרמה המבוססת על הנתונים הללו המספרת מהי התדירות (f) של כל נתון למשל- כמה פעמים (=פקיעות) במהלך התקופה הנמדדת, התרחשה כל תנודה וכך יהיה ניתן לכמת את סיכוני הפוזיציה

[אביבון]

HRL, חשבתי על הכיוון הזה, אבל מכיוון שאני עובד עם אקסל ולא עם סקריפטים, זה לוקח המון זמן, שכרגע אין לי. בהמשך אפרסם גם את זה

[HRL]

אנילא חושב שצריך בשביל זה סקריפטים
לדעתי Countif תוכל להתמודד עם המטלה בצורה טובה למדיי אם בתנאי יהיה נניח תשואה בין 14.5% - 15.5% הוא יספור את כל האירועים בהם התנאי הזה התרחש
אם אתה מעוניין תפנה אליי בפרטי וננסה לקדם את העניין

[max.shifrin]

מה שאתם קצת לא לוקחים בחשבון פה זה מה קורה בתוך יומי. נורא קל להתסכל על נתוני סוף יום ולהתעלם מלחץ בטחונות מכל מי שמנהל אסט'
בהיקף רחב אבל בפועל היו לא פעם ימים שהמדד התחיל נגיד ב +2 וסגר -2 או גרוע מכך בהיקף התנודה - דברים שלרוב יחייבו לבצע שיפוץ שידפק במהלך היום, לכן לדעתייש צורך לקחת בסטטיסטיקות נתוני קיצון של גבוה נמוך ולא נתוני סוף יום...

[Arti]

קודם כל תודה לכל הכותבים ונותני הסטטיסטיקה.

הייתי שמח לדעת בבקשה (אם מיהו יודע ויכול להוציא את הנתונים) מהם התזוזות שהתרחשו בשבוע האחרון ביחס למגמה החודשית כולה, ובמיוחד מעניין הדבר במקרים בהם היה שינוי משמעותי בחודש (נגיד 5% ומעלה).

הסיבה לשאלה היא שבדרך כלל, כאשר יש תזוזה ממשית לאחד הכיוונים, אינטרס השחקנים הוא לווסת את המדד לכיוון ההפוך על מנת למקסם רווחים/למזער הפסדים.

אני חושב שמידע כזה יכול לתת אינדיקציה (אמינה יותר או פחות) לכוחם של השחקנים להשפיע בשבוע הפקיעה.

תודה !

[דמי כיס]

..................

נ.ב
למי ששאל, ביום הפקיעה, התנודות המקסימליות שנצפו בעשר השנים האחרונות הן 3.03% (27.5.09) למעלה, ו4.37% למטה (29.3.01)
בהצלחה לכולם

השרטוט מעניין מאד.
אגב באחד השירשורים הראשונים של "שוקת רחבה" יש עבודת סטטיסטיקה נוספת שמישהו עשה.

על פי הגרף הזה, יש סיכוי רציני להדפק פעם בכמה זמן. אבל התמונה אינה שלמה כי היא מוציאה נתון אחד מתוך ערימה גדולה של נתונים.

כולנו מסכימים שאם היה אפשר לצפות (סטטיסטית כמובן) מתי נמצאים בתקופה "מסוכנת" אז זה משנה את התמונה.

לכן אני הייתי מתעניין ביחס בין התנודה המקסימלית (הנתון שהבאת) לסטיה באותו הזמן. כי אם הסטיה "מנרמלת" את התנודה הזו, אז למעשה יש כלי שמתריע מתי השוקת מסוכנת ומתי לא.

[אביבון]

דמי כיס, לצערי, לא מצאתי נתוני סטייה לכל התקופה ולכן אין באפשרותי לבצע את הנרמול שאתה מדבר עליו.
אבל, הגרף שהצגתי מאפשר לבצע כתיבה מאוד סולידית של שוקתות רחבות, עם ובלי הגנות תחת ההנחה שמה שלא קרה ב10 השנים האחרונות כנראה שלא יקרה היום. למעשה, אני משתמש בגבולות שהוא מגדיר בכדי לנהל שוקתות רחבות מאוד עבור הורי.
שים לב שאת הגבולות שהגרף מגדיר ניתן לקדם במהלך החודש ולא להתייחס בכל יום לגבולות שהוא מציג. לדוגמא:
נניח שהמדד בסוף היום הוא 1200 והיום הוא היום ה-10 לפני פקיעה. לפי הגרף, אני "בטוח" כל עוד אני כותב *13.52% מעלה ו10.5% מטה, כלומר, גבולות הביטחון שלי הם 1362.24 ו-1074. עכשיו נניח שלמחרת המדד ירד ב-5% ל-1140. ביום זה שהוא ה-9, הגבולות לפי הגרף הם: *9.94% ו-9.81% המייצגים את המדדים 1253.3 ו-1028.1. לפיכך אני יכול לקדם את הגבול העליון שלי מ1362.24 ל1253.5. אבל אני עדיין יכול להתייחס ל1074 כגבול תחתון.
לסיכום:
בתנודות גדולות במדד, הגרף מאפשר לבצע כתיבות באופן "בטוח יחסית" ועם רווח לא רע.
החיסרון הוא שעם סטייה נמוכה כמו היום, הטווחים שמגדיר הגרף כבטוחים נותנים כמה שקלים בלבד וטובים לתיק סולידי מאוד עם תשואה נמוכה (אבל עדיין גבוהה משל הבנקים).

ורק כדי לסבר את האוזן, בחודש יולי האחרון הצלחתי להגיע ל10% תשואה נטו על התיק כשכל הכתיבות נעשו בטווח הבטוח בלבד (שוקתות רחבות בלבד), כפי שהגרף הציג. חלק מהכתיבות היו מוגנות וחלקן לא, אך תמיד נשארתי מחוץ לגבולות הסיכון.

[דמי כיס]

דמי כיס, לצערי, לא מצאתי נתוני סטייה לכל התקופה ולכן אין באפשרותי לבצע את הנרמול שאתה מדבר עליו.
אבל, הגרף שהצגתי מאפשר לבצע כתיבה מאוד סולידית של שוקתות רחבות, עם ובלי הגנות תחת ההנחה שמה שלא קרה ב10 השנים האחרונות כנראה שלא יקרה היום. למעשה, אני משתמש בגבולות שהוא מגדיר בכדי לנהל שוקתות רחבות מאוד עבור הורי.
שים לב שאת הגבולות שהגרף מגדיר ניתן לקדם במהלך החודש ולא להתייחס בכל יום לגבולות שהוא מציג. לדוגמא:
נניח שהמדד בסוף היום הוא 1200 והיום הוא היום ה-10 לפני פקיעה. לפי הגרף, אני "בטוח" כל עוד אני כותב *13.52% מעלה ו10.5% מטה, כלומר, גבולות הביטחון שלי הם 1362.24 ו-1074. עכשיו נניח שלמחרת המדד ירד ב-5% ל-1140. ביום זה שהוא ה-9, הגבולות לפי הגרף הם: *9.94% ו-9.81% המייצגים את המדדים 1253.3 ו-1028.1. לפיכך אני יכול לקדם את הגבול העליון שלי מ1362.24 ל1253.5. אבל אני עדיין יכול להתייחס ל1074 כגבול תחתון.
לסיכום:
בתנודות גדולות במדד, הגרף מאפשר לבצע כתיבות באופן "בטוח יחסית" ועם רווח לא רע.
החיסרון הוא שעם סטייה נמוכה כמו היום, הטווחים שמגדיר הגרף כבטוחים נותנים כמה שקלים בלבד וטובים לתיק סולידי מאוד עם תשואה נמוכה (אבל עדיין גבוהה משל הבנקים).

ורק כדי לסבר את האוזן, בחודש יולי האחרון הצלחתי להגיע ל10% תשואה נטו על התיק כשכל הכתיבות נעשו בטווח הבטוח בלבד (שוקתות רחבות בלבד), כפי שהגרף הציג. חלק מהכתיבות היו מוגנות וחלקן לא, אך תמיד נשארתי מחוץ לגבולות הסיכון.

אתה בטוח שזה היה יולי ולא יוני?
אני שואל כי ביוני סטיות התקן ירדו משמעותית, דבר שהכניס ים כסף.
יולי היה די שחון. ואני לא רואה איך בשימוש בגבולות הללו אתה מגיע ל 10% חודשי.
10 ימים לפקיעה, האופציות במרחקים כאלו שווים שקל.

[אביבון]

יולי היה חודש עם 23 ימי מסחר שזה חודש ארוך מבחינתי. התנודות שהיו במדד אפשרו לי להזיז את הגבול התחתון 7 פעמים, ואת הגבול העליון 4 פעמים. כל הזזה כזו מאפשרת לי לסגור רגליים ולפתוח חדשות. בד"כ אני לא מצליח לקדם את הגבולות יותר מ3 פעמים בחודש, כך שזה באמת היה יוצא דופן.
קח בחשבון שנתתי דוגמא קיצונית של רווח חודשי. בד"כ אני באמת לא מגיע לכאלה רווחים תחת הגבולות הללו. זו הייתה דוגמא להראות שלא תמיד צריך להסתכן בשביל להרוויח.

יש לך במקרה נתוני סטיות יומיים של השנים האחרונות?