מה היא מראה, ואיך להתייחס אליה
מה היא מראה, ואיך להתייחס אליה
http://www.bizportal.co.il/web/webnew/s ... #skew_last
במילים פשוטות זה ממוצעי סטייות על סטרייקים שונים.
מלינק שהבאתי ניתן לראות שככל שיורדים למטה , לכיוון 1000 כך גם
הסטייות הגלומות לאופציות מאיזורים האלה גבוהות יותר.
מזה לומדים שפני השוק לכיוון מטה כי ככל שהסטייה גלומה באופציה גדולה יותר
כך האופציה הזאת יקרה יותר
עד היום נתקלתי במספר הסברים לגבי עקומת הסקיו, להלן קישורים:פורסם במקור על ידי ofiry
http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bi ... fontSize=7
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1062767
http://tase.cafe.themarker.com/nodes/t/ ... file_0.pdf
מעט מהידע האישי,
אפשר גם לנסות לסחור את העיוותים בעקומה, אולם צריך לקחת בחשבון שישנן שתי קבוצות שלרוב יקדימו כל סוחר ממוצע (או אפילו מעל הממוצע) - סוחרי הארביטראז' והמכונות, כך שבתכלס הסיכוי שמישהו מאלו שקוראים תגובה זו יוכל לסחור סטיות אלו שואף ל- 0.
גיל
אין באמור יעוץ בכל צורה שהיא. המסחר בנגזרים מסוכן באופן מיוחד.
הכותב אינו בעל רשיון לייעוץ/שיווק השקעות או ניהול תיקים (בתהליך רישוי)
ייתכן ולכותב יש ענין אישי בנושא, תוכן ההודעה אינה מהווה תחליף
לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם
תודה חברים
הרשאות
הגב עם ציטוט