[quote=מאיר טל]שאלה?
מה המשמעות של וגה=35 ?
האם כל % עליה בסטית התקן רווח 35 ש"ח לאסטרטגיה?
מאיר טל


ציטוט פורסם במקור על ידי "רואה ממטר":1wr1yvaj
בוצעה האסטרטגיה ששחקן התכוון אליה (ללא הטעות) וללא הזזת סטרייק.
העלות 240 ש"ח ליחידה.
בטחונות 2,240 ש"ח ליחידה - 10% רווח: 224 ש"ח.
האסטר' מרוויחה בכל שער הנמוך מ-1038 נקודות.
דלתא = 7-
תטה = 18-
ווגה = 35.
בהצלחה לכולנו.
[/quote:1wr1yvaj]

מאיר בוקר טוב:
ליווניות בכלל יש משמעות של "נגזרת חלקית", כלומר הן באות לענות על השאלה "בכמה משתנה מחיר האופציה כתוצאה משינוי קטן (נגיד יחידה אחת) ב...". וכאן מתחיל היחודיות של כל אות. המרכזית היא הדלתא שהיא הנגזרת החלקית ביחס למחיר נכס הבסיס (במקרה שלנו, מדד ת"א 25).
לשאלתך, אכן לווגא (שנקראת גם Kappa) משמעות של "בכמה משתנה מחיר האופציה כתוצאה משינוי ביחידה אחת (במקרה זה, של נקודת אחוז אחת) בתנודתיות של השוק הנמדדת ע"י סטיית התקן".
רואה.