שוקת רחבה מאי - דיונים ופרשנויות

[devy]

[attachment=0:1psbj8wz]08-05.jpg[/attachment:1psbj8wz]

זה נכתב ב 8 לחודש בשרשור אחר.
כפי שהמלצתי גם יישמתי וקניתי את כל הפוטים (1040) לאחר התיקון וברגע שהייתי מאוזן עם הרווחים בקולים.
כך שהחודש לא הרווחתי אבל מה שיותר חשוב "לא הפסדתי" (באופציות).
אני ישן רגוע והירידות החדות רק מעלות לי תחושת דה ז'ה וו לסביבות מרץ 2009 ונראה לי שבקרוב מאוד יהיו הזדמנויות כניסה למניות שיתנו רווחים נאים מאוד עד לסוף שנה זו.
יש פה כמה חברים שממש ברור כשמש שככל שהזמן חולף הם מקבלים ביטחון עצמי מופרז
ומוכרים פוטים קרובים מדי כשהסטיות במגמת עליה.
אנא מכם , תעצרו רגע ותחשבו מה זה עושה לכם?

[avi11]

ההגנה תעלה כפי 6 מהכתיבה . האם זה כדאי?

אם מופסדים אולי כדאי לגלגל ליוני למדדים נמוכים יותר באותו מחיר שסוגרים את הכתיבה המופסדת .

כך יורדים מספר מדדים ויותר רגוע ל חודש הקרוב.

[itsikf1]

מצטער שאני נודניק, אבל זה מאהבה, כואב לי על כל שקל הפסד שלכם וגם על כל שקל עמלות מיותרות ששולמו וגם על כל שקל של קיטון ברווח.
אני פתחתי לפי כללי הברזל שלי ב 980 לאחר הפקיעה הקודמת ולא איבדתי לילה בלי שינה, בכל יום של ירידות חדות פתחתי עוד כתיבות בפוטים 950-960 ולא התקרבתי כלל ברגל הפוטים.
980 מרוחק כרגע מעל 11% ונראה בטוח יחסית - אם יבוא ברבור שחור ההפסד יהיה מינמאלי אם לא יבוא ברבור כזה זה יהיה אחד החודשים הכי רווחיים שלי - וזה כי הייתי מוכן ללקט גרושים בהתחלה כדי להיות בטוח לקראת הסוף.
קריסה לכיוון 980 עדיין אפשרית - לא אשקר - אך גם במפולת במחזור הענק ביום חמישי לא עלה בי פחד אלא כתבתי מתחת כמויות יפות.
בקולים קרבתי עד 1230 גם בכמויות נאות (גם מרחק 11%) וביום ראשון אנסה להגדיל שם (למזלי יש הפסקת צהריים של 30-45 דק').
שוב זכרו את כללי הברזל- פוט לא כותבים קרוב יותר מ 15% משער הפקיעה הקודם לא משנה אם מדובר בגרושים.
איציק.

[Bursa_Guy]

איציק צודק, פתחתי את החודש עם כתיבת פוטים ב990 , רק שם הרגשתי די בנוח.

ואת רוב הכסף עשיתי מקירוב קולים ל1170, בתקווה לסגור אותם ביום ראשון - שני.

אין סיבה להיות חמדנים, תמיד צריך לחשוב על הסיכון קודם, ולנסות לקחת את הכסף בשוקת רחבה, איפה שהוא ממש זרוק על הרצפה בלי להסתכן, כי מטרת השוקת היא להיות אסטרטגיה הכי בטוחה קודם כל, וגם מבחינתי חמש אחוז בטוחים של רווח בחודש, בלי הרבה עצבים, זה מעולה!!!

צריך תמיד לזכור:

חמש אחוז חודשי = מעל מאה אחוז שנתי.. ולזה לדעתי צריך לשאוף בשוקת, לפתוח ממש ממש רחב בתחילת החודש, לקחת את החמש אחוז הבטוחים, ולא לרוץ ולקרב.

יום טוב!

[Bursa_Guy]

סליחה, לא מעל מאה אחוז... אבל קרוב למאה אחוז, שזה גם מעולה.

8-)

[chizhk]

מצטער שאני נודניק, אבל זה מאהבה, כואב לי על כל שקל הפסד שלכם וגם על כל שקל עמלות מיותרות ששולמו וגם על כל שקל של קיטון ברווח.
אני פתחתי לפי כללי הברזל שלי ב 980 לאחר הפקיעה הקודמת ולא איבדתי לילה בלי שינה, בכל יום של ירידות חדות פתחתי עוד כתיבות בפוטים 950-960 ולא התקרבתי כלל ברגל הפוטים.
980 מרוחק כרגע מעל 11% ונראה בטוח יחסית - אם יבוא ברבור שחור ההפסד יהיה מינמאלי אם לא יבוא ברבור כזה זה יהיה אחד החודשים הכי רווחיים שלי - וזה כי הייתי מוכן ללקט גרושים בהתחלה כדי להיות בטוח לקראת הסוף.
קריסה לכיוון 980 עדיין אפשרית - לא אשקר - אך גם במפולת במחזור הענק ביום חמישי לא עלה בי פחד אלא כתבתי מתחת כמויות יפות.
בקולים קרבתי עד 1230 גם בכמויות נאות (גם מרחק 11%) וביום ראשון אנסה להגדיל שם (למזלי יש הפסקת צהריים של 30-45 דק').
שוב זכרו את כללי הברזל- פוט לא כותבים קרוב יותר מ 15% משער הפקיעה הקודם לא משנה אם מדובר בגרושים.
איציק.

איציק, יש לי שאלה. גם אני עושה בדיוק את אותו הדבר - כתבתי PUT-ים על 990 ולאחר מכן (אחרי שקניתי אותם שחוקים לגמרי) כתבתי על 970. בצד העליון אני נמצא על 1240 (אקדם מחר טיפה - תלוי במחיר). הבעיה שבמרחקים האלה פשוט אין שום סיכוי למצוא את הצמדים שהפרשי המחיר ביניהם יתנו לפחות 25-30 ש"ח וזה גם אחרי קפיצה גדולה מאוד בסטיות. כלומר במידה ומתרחקים, למעשה האפשרות היחידה להרוויח, זה לכתוב חשוף (וזה מה שעשיתי עם כל ההבנה שלי על הבעיתיות של המהלך הזה). בגלל זה גם כתבתי מעט מאוד יחידות, אך הבעיה היא אמתית ואין לי תשובה עליה. כמו כן כתיבה חשופה גם במרחק רב (במיוחד בשלבים מתקדמים של חודש) היא לא בהכרח בטוחה יותר מאשר כתיבה קרובה יותר עם הגנה צמודה. איך התמודדת עם זה?

[gomer]

הכל נכון וחשוב לשמור על הכללים, ואין ספק שהחודש התנודתיות והקפיצה בסטיות הסבה לרובנו נזק,
אך עם זאת - אני לא רואה איך עושים 5% (אחרי עמלות ומיסים כמובן) בחודש רגיל אם שומרים על 15% בפוטים.
סתם לדוגמא, 100K שח בטחונות, נניח שחצי מהתקבול מתקבל מרגל הפוט וחצי מהקול:
צריך להכניס 2500 שח מרגל הפוט. בניצול מלא של הבטחונות הדבר שקול ל100 כתיבות עם הגנה צמודה מכל צד כשהמרווח הוא לפחות 25 שח. (ובחישוב הזה לא הכנסתי עמלות ומיסים).
לא בדקתי את זה, אבל האם הפוטים ב980-970 נתנו הפרש כזה החודש? ואם כן, האם זה לא קרה רק כשהמדדים ירדו חזק וכבר לא היו 15% בין הכתיבה למדד הנוכחי?

[Bursa_Guy]

לטעמי, במרחקים אסטרונומיים אפשר לפחות בתחילת החודש לכתוב הגנות במרחק של שני סטרייקים.

בהצלחה!

[דמי כיס]

הכל נכון וחשוב לשמור על הכללים, ואין ספק שהחודש התנודתיות והקפיצה בסטיות הסבה לרובנו נזק,
אך עם זאת - אני לא רואה איך עושים 5% (אחרי עמלות ומיסים כמובן) בחודש רגיל אם שומרים על 15% בפוטים.
סתם לדוגמא, 100K שח בטחונות, נניח שחצי מהתקבול מתקבל מרגל הפוט וחצי מהקול:
צריך להכניס 2500 שח מרגל הפוט. בניצול מלא של הבטחונות הדבר שקול ל100 כתיבות עם הגנה צמודה מכל צד כשהמרווח הוא לפחות 25 שח. (ובחישוב הזה לא הכנסתי עמלות ומיסים).
לא בדקתי את זה, אבל האם הפוטים ב980-970 נתנו הפרש כזה החודש? ואם כן, האם זה לא קרה רק כשהמדדים ירדו חזק וכבר לא היו 15% בין הכתיבה למדד הנוכחי?

מי שהיה מספיק חכם (ואני לא בניהם), ופתח ברגעי ההיסטריה, היה יכול לקבל הפרשים מצויינים במקומות האלו. למשל לפני שבועיים ומשהו, כאשר 1040 נגע ב 400 ש"ח ליחידה.

למעשה זו המסקנה העיקרית שלי לשוק תנודתי. לדעת לנצל הזדמנויות. לפתוח כאשר השוק בפאניקה לאחד הצדדים. אז אפשר לפתוח רחוק ובמחירים מצויינים.

למעשה הצלחתי ליישם את זה ביום חמישי, כאשר פתחתי 1030 מוגן 1020 עם הפרש מצויין של 60 ש"ח ליחידה. מי היה מאמין בחודשים הקודמים, ששבוע לפקיעה יהיה אפשר לקבל כזה הפרש במרחק של 70 נקודות מהסטרייק.

[itsikf1]

במרחק כזה אני כותב חשוף.
בגלל זה משאיר 50% בטחונות פנויים בתחילת עד אמצע החודש כדי לגלגל מטה אם קורה קריסה.