שוקת רחבה אפריל - דיונים ופרשנויות

[דמי כיס]

...............
הדיון שאני מנסה לערוך , זה במצב שיש לנו שוקת רחבה , סטיות קופצות, בטחונות תפוסים, האם להכנס כנגד המגמה ולהזיז רגל הפוט סטרייק אחד למעלה, שאז ניתן לקטוף את תקבול הסטיה, ובסוף אותו יום הרחוקים "תמיד מתכווצים" כך ניתן למקסם את תקבול השוקת הרחוקה, אבל עדיין מלכתחילה אנו כתובים רחוק ולכן עצם המרחק נותן הגנה.

דוגמא: התחלנו חודש מאי כתוב בפוטים 1090, מתחילים חודש ב- 1200, המדד יורד ל- 1180 זה מדליק את כל המנתחים הטכנים שמדברים על שורט, כל מי "שחלם" על השורט הגדול , מתחיל לקנות פוטים, הסטיה עולה וזה מתפשט יפה מאוד לרחוקים.

בנקודת הזמן הזאת לדעתי יהיה כדאי לסגור 1090 לפתוח 1100, אכן התקרבתי למדד כנגד המגמה, אבל רק כאשר הסטיה קפצה, התקבול יהיה נאה, לאחר שהרוחות ירגעו האופציה תתכווץ. ואני עדיין רחוק מאוד מהמדד.

יש תיקון אמיתי , המדד ממשיך לרדת ניתן לעבוד ולתקן על פי כללי שחקן.

מה דעתכם?

אני מנתח את מה שאתה מציע:

1) אתה נכנס ב 1090. אין לך בעיה "בטיחותית" עם 1100, אבל אתה מעדיף להיכנס ל 1090 בגלל שחיקה יותר מהירה או כל סיבה אחרת (שזה בסדר גמור). אפשר לקרוא לזה "כניסה חלקית" (כי אתה נכנס למשהו שהוא פחות מהמקסימום המקובל עליך).
2) אם קורה משהו, ויש ירידות/עליה בסטיה, אתה משלים את הכניסה עד הסוף על ידי מעבר ל 1100.

למעשה מה שחסר זה להגיד שגם אם עובר מספיק זמן ולא קרה שום דבר, אתה משלים את הכניסה על ידי מעבר ל 1100.

מה הרווחת? מה שמרוויחים תמיד ב"כניסה חלקית" או בביצוע מדורג של כל דבר. וזה מיצוע של השוק. אם המחירים עולים, אתה משלים את הכניסה. אבל גם יכולים להפסיד ב"כניסה חלקית" אם השוק הולך בכיוון ההפוך.

[sun99]

...............
הדיון שאני מנסה לערוך , זה במצב שיש לנו שוקת רחבה , סטיות קופצות, בטחונות תפוסים, האם להכנס כנגד המגמה ולהזיז רגל הפוט סטרייק אחד למעלה, שאז ניתן לקטוף את תקבול הסטיה, ובסוף אותו יום הרחוקים "תמיד מתכווצים" כך ניתן למקסם את תקבול השוקת הרחוקה, אבל עדיין מלכתחילה אנו כתובים רחוק ולכן עצם המרחק נותן הגנה.

דוגמא: התחלנו חודש מאי כתוב בפוטים 1090, מתחילים חודש ב- 1200, המדד יורד ל- 1180 זה מדליק את כל המנתחים הטכנים שמדברים על שורט, כל מי "שחלם" על השורט הגדול , מתחיל לקנות פוטים, הסטיה עולה וזה מתפשט יפה מאוד לרחוקים.

בנקודת הזמן הזאת לדעתי יהיה כדאי לסגור 1090 לפתוח 1100, אכן התקרבתי למדד כנגד המגמה, אבל רק כאשר הסטיה קפצה, התקבול יהיה נאה, לאחר שהרוחות ירגעו האופציה תתכווץ. ואני עדיין רחוק מאוד מהמדד.

יש תיקון אמיתי , המדד ממשיך לרדת ניתן לעבוד ולתקן על פי כללי שחקן.

מה דעתכם?

אני מנתח את מה שאתה מציע:

1) אתה נכנס ב 1090. אין לך בעיה "בטיחותית" עם 1100, אבל אתה מעדיף להיכנס ל 1090 בגלל שחיקה יותר מהירה או כל סיבה אחרת (שזה בסדר גמור). אפשר לקרוא לזה "כניסה חלקית" (כי אתה נכנס למשהו שהוא פחות מהמקסימום המקובל עליך).
2) אם קורה משהו, ויש ירידות/עליה בסטיה, אתה משלים את הכניסה עד הסוף על ידי מעבר ל 1100.

למעשה מה שחסר זה להגיד שגם אם עובר מספיק זמן ולא קרה שום דבר, אתה משלים את הכניסה על ידי מעבר ל 1100.

מה הרווחת? מה שמרוויחים תמיד ב"כניסה חלקית" או בביצוע מדורג של כל דבר. וזה מיצוע של השוק. אם המחירים עולים, אתה משלים את הכניסה. אבל גם יכולים להפסיד ב"כניסה חלקית" אם השוק הולך בכיוון ההפוך.

אופיר אתה צודק. חשבתי שמישהו יעלה רעיון קסם

ויתן לנו להנות מגידול פתאומי בסטיה ככה סתם...

כנראה אין ברירה אלה לפתוח רגיל. כאשר יקרה המקרה של הגידול בסטיה הדרך היחידה להנות מכך תהיה להתקדם סטרייק אחד קדימה ולהגדיל סיכון מעבר למתוכנן כדי להנות מעודף הפרמיה שתיתן הגידול בסטיה.

מובן שכוונתי בגידול בסטיה אינה גדול הדרגתי, אלה "התפרצות" שלאחריה יש סיכוי גדול שגובה הסטיה ירד.

[שוקי]

צריך לקחת בחשבון שס"ת יכולה גם להמשיך ולעלות ולא בהכרח תרד.
עלייה בס"ת מסמלת תמרור אזהרה לשוק עצבני יותר ובד"כ ירידות.

[gomer]

סאן, זו נקודה מאוד מעניינת, לכאורה זה הימור. אבל אולי זה הימור מושכל וכדאי?
אני מפתח את הרעיון ומתעלם לרגע מהתקבולים על קידום רגל הקול במקרה של ירידות.

אם הסטייה קופצת ומתחילות ירידות - קידמת כנגד המגמה (נניח מ 1090 ל 1100).
מקרה 1: אם הכל נרגע תוך יום יומיים - הרווחת וההימור הצליח.

ואם לא? מה אתה עושה אם המדד יורד ומבקר ב 1180, 1150?
בכל מקרה - בין אם אתה על 1090 או 1100 - אתה מזיע. (יש מצב שכולנו נזיע, למרות שהשוקת אמורה להיות רחבה וכו' וכו').
נניח שהחלטת שאנחנו בשורט עצבני ואתה מגלגל אחורה. אפשר להניח שהיית מבצע את הגלגול הזה בין אם אתה על 1090 ובין אם על 1100?
מקרה 2: אם החלטת שב1090 היית נשאר, אבל מ-1100 אתה מגלגל אחורה, אז ההימור לא צלח כי קידמת ל 1100 וגלגלת אחורה (לא יודע לאן, לא משנה) וכנראה הפסדת כסף.

מקרה 3: אם בכל מקרה היית מגלגל אחורה, אז עכשיו הכל תלוי כמה הרווחת על הקידום הזמני, לעומת מה ההפרש בין גלגול אחורה מ 1100 לבין גלגול אחורה מ 1090.
זה דבר שאני לא יודע לחשב, אבל אם קיימת סבירות שהרווח על הקידום גדול מההפרש המדובר - הרווחת שוב.

במקרה 1 הרווחת
במקרה 2 הפסדת.
אם נדע להעריך את התשובה למקרה 3 - ייתכן מצב בו מקרה 3 מרוויח גם ואז סטטיסטית - זהו הימור שכדאי לקחת, ויוצא שמתוך 3 מקרים אפשריים, ב-2 אתה מרוויח.

מקווה שהצלחתי להסביר טוב ולא רק בלבלתי את השכל
גומר

[sun99]

גומר, לדעתי ניתחת טוב.

הכוונה שלי אינה ללכת נגד המגמה בכל מקרה ירידות אלה רק בפיק של העליה בסטיות התקן. כמו שאנו יודעים קשה לדעת מתי זה "הפיק" אבל קל לומר שבסביבה בה הסטיה הינה 13 אז 18 זה גבוה מאוד כמעט עליה של 40 אחוז יש סיכוי גדול כי בטווח זמן קצר הסטיה תרגע וגם אם המדד לא יזוז אזי מחיר האופציות הרחוקות ירד מהר הרבה יותר מהאופציות באזור הכסף.

במקרה בו המדד ממשיך לרדת , זה אומר שהתחיל תהליך אמיתי של ירידות ואז חוזרים לכללי שחקן לתיקון לאחור, מובן שהחישוב יהיה מהתקבול החדש שהתקבל.

וגומר צודק בזה כי אם נצטרך לגלגל לאחור מהעמדה החדשה אז כנראה הינו צרכים לעשות את אותו הדבר גם בעמדה הישנה, רק שכעת נגביר את הסיכוי להגדלת הרווח בכל המצבים האחרים מאשר ירידות חדות למטה.

[דמי כיס]

היום אמנם נגמר בחצי דישדוש, אבל מתחזקת ההרגשה שמשהו מתרחש בזמן האחרון. המעו"ף איבד את הכוח לגמרי. מדד ה S&P עקף את המעו"ף בסיבוב. אתמול כתבתי שיש מצב לירידות, ואכן תחזית זו התממשה. נראה לי שמחר מגמת הירידות תמשיך ואולי תחריף.

מדד ה VIX בארה"ב עלה. השוק בארה"ב מסיים את היום הראשון בשבוע בזיגזוג עצבני. המעו"ף לא יקבל משם את התמיכה להמשך עליות. אי אפשר להתעלם מכך שהאווירה השתנתה. אווירת החגיגה נגמרה, ושיא כל הזמנים נראה רחוק מאי פעם.

לא נראה לי שיש השפעה לגבי כותבי השוקת בנוגע לפקיעה הקרובה. זה אולי מוריד את החשק לקרב לאזור ה 1170 ומעלה אבל מי שמתחת לזה לא צריך לחשוש. אם ימשיכו הירידות, אולי יהיה אפשר לסחוט עוד כמה שקלים מ C1240.

המצב משפיע מאד על המחשבות בנוגע למאי. צריך יהיה לשים לב לצד התחתון. מדרום תיפתח הרעה...

[qjol]

לדעתי היות וכותבי שוקת רחבה שייכים לקטגוריה של סולידיים/מחפשי שקט/פחדניים/מסתפקים במועט (מחק את המיותר/סמן את התשובה הנכונה) ולכן לא שייכים לחגיגת סחיטת הכסף מהשוק בגלל סטיית תקן, ולא מתיישב בד בבד עם מבצע האסטרטגיה ואולי אפילו נחשבת חריגה מהכללים

[דמי כיס]

לדעתי היות וכותבי שוקת רחבה שייכים לקטגוריה של סולידיים/מחפשי שקט/פחדניים/מסתפקים במועט (מחק את המיותר/סמן את התשובה הנכונה) ולכן לא שייכים לחגיגת סחיטת הכסף מהשוק בגלל סטיית תקן, ולא מתיישב בד בבד עם מבצע האסטרטגיה ואולי אפילו נחשבת חריגה מהכללים

כעיקרון, אתה צודק. ובכל זאת, זה מעצבן לעשות את הפתיחה ולראות שיומיים אחרי זה הסטיות קפצו. לא בגלל הסיכון אלא יותר בגלל ההחמצה של עוד הכנסה.

[דמי כיס]

הירידות היום מראות כמה טוב היה לסגור את P1170 בתחילת השבוע כאשר הייתה היזמנות טובה לכך.

רוב כותבי השקתות שביננו, נחים להם בשלווה ורואים את הירידות מהצד די באדישות.

[gomer]

הירידות היום מראות כמה טוב היה לסגור את P1170 בתחילת השבוע כאשר הייתה היזמנות טובה לכך.

רוב כותבי השקתות שביננו, נחים להם בשלווה ורואים את הירידות מהצד די באדישות.

אכן, אבל יש לי הרגשה שהחודש התקרבנו אולי מדי.
סתם לדוגמא, אלה מאיתנו שכתובים 1150 - זה 4.1% מהסטרייק.
אז נכון: מפת הפוזיציות, השחקנים וכל הסיבות בעולם למה לא נראה 114x בפקיעה, ועדיין...
אין לי נקודה להעביר, רק שאנחנו לא באמת כל כך רחוקים ממצב בעייתי, ואם נזכר בכלל של שחקן - לא להתקרב יותר מ 5% בפקיעה- אז חרגנו.
אם מחר נסגור בסביבות 1190, בלוטות הזיעה שלי יעבדו היטב בפקיעה.