ניוד אוכפים כתובים - איך עושים את זה

[erezk]

שלום לכולם

רציתי לשאול על ניהול של אוכפים מתנידים.
האם מישהוא מבצע את זה , או עשה סימולציה?

הכוונה היא להתחיל (בתחילת החודש) בכתיבת אוכף על הספוט + הגנות.
את ההגנות קונים כך שיאפסו כמה שאפשר את היוניות (המטרה כמובן לאפס את ווגא).
את ההגנות מבצעים ביחס 2:1 (לכול כתיבה , קונים 2 ).

עכשיו לאחר שהמדד זז לדוגמא 10 נקודות , כותבים אוכף חדש על הספוט , וכך הלאה , כול תזוזה כותבים אוכף.

ועכשיו יש הרבה שאלות:
- אחרי כמה נקודות מנידים (10 , 20 או אולי יותר) ?
- האם כול פעם שמנידים מתיחיסים לאוכף החדש כישות נפרדת כלומר קונים לו הגנות בצורה עצמאית
- האם כשפותחים אוכף חדש לא קונים לו הגנות (כי בגלל יחס 2:1 באוכף הקודם , מקבלים אוטומטית הגנה גם לאוכף החדש)
- האם כדאי לקנות מראש "חלקים של הגנות" זולים שישמשו אותנו בהמשך.
- מה עושים עם האוכפים הישנים כשהמדד מתרחק מהם (איך ממשיכים לשמור על הפוזיציה נטרלית)

אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות

כול תגובה תתקבל בברכה.

[harel4u]

שלום לכולם

רציתי לשאול על ניהול של אוכפים מתנידים.
האם מישהוא מבצע את זה , או עשה סימולציה?

הכוונה היא להתחיל (בתחילת החודש) בכתיבת אוכף על הספוט + הגנות.
את ההגנות קונים כך שיאפסו כמה שאפשר את היוניות (המטרה כמובן לאפס את ווגא).
את ההגנות מבצעים ביחס 2:1 (לכול כתיבה , קונים 2 ).

עכשיו לאחר שהמדד זז לדוגמא 10 נקודות , כותבים אוכף חדש על הספוט , וכך הלאה , כול תזוזה כותבים אוכף.

ועכשיו יש הרבה שאלות:
- אחרי כמה נקודות מנידים (10 , 20 או אולי יותר) ?
- האם כול פעם שמנידים מתיחיסים לאוכף החדש כישות נפרדת כלומר קונים לו הגנות בצורה עצמאית
- האם כשפותחים אוכף חדש לא קונים לו הגנות (כי בגלל יחס 2:1 באוכף הקודם , מקבלים אוטומטית הגנה גם לאוכף החדש)
- האם כדאי לקנות מראש "חלקים של הגנות" זולים שישמשו אותנו בהמשך.
- מה עושים עם האוכפים הישנים כשהמדד מתרחק מהם (איך ממשיכים לשמור על הפוזיציה נטרלית)

אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות

כול תגובה תתקבל בברכה.

זה מה שאני קורא לו תחום "אומנות השיפוץ"
אני משער שמה שאנחנו רואים ששחקן עושה כל פעם שפוזיציה "מתפקששת" לו זה אותה אומנות.
אני מאוד מקווה שזה אחד הנושאים שעליו נלמד בקורס המתקדם

[sun99]

ארז, בוקר טוב,

העלתה נושא שמאוד מעניין אותי, ובחודשים האחרונים אני עוקב אחרי "התנהגות" האוכפים ושובר את הראש כיצד הכי טוב לנהל אותם במצבי שוק שונים.

ראשית , נראה לי כי הדרך הכי טובה להתנהל אם אוכף כתוב, זה ליצור מצב/תנאים שמחייבים אותנו להזיז אותו כמה שפחות.

על כן בדוגמא שנתת נראה לי אכן כי כדאי בתחילת החודש עם כתיבתו על הסטרייק . לרכוש 2 הגנות האחד במרחק 4 סטרייקים והשני במרחק 5 סטרייקים.

לדעתי הפעולה הראשונה שיש לבצע הינה עם הגעת המדד להגנה ראשונה. במצב זה אותה הגנה ערכה יהיה מקסמאלי מבלי לשלם על אף נקודת מדד.

במצב זה יש לרכוש חזרה את חלק האוכף שגדל ולמכור כנגדו 2 יחידות מקו ההגנה הראשון.

בצורה כזו נשאר עם יחידה אחת כתובה על הסטרייק אליו הגענו וכן הגנה צמודה.

במידה והמדד יעמוד על קו ההגנה השני. יש למכור אותה ולרכוש כנגדה 2 יחידות הגנה במרחק 4/5 סטרייקים מהסטרייק הכתוב.

לדעתי כך משיגים איזון בין הצורך והיכולת שלא להזיז את האוכף הכתוב ומצד שני לממן את התזוזה בהגנות שרכשנו בתחילת החודש.

בנוסף כרגע הכתיבה תהיה על הסטרייק לאחר תנועה משמעותית של 4/5 סטרייקים ואז הסבירות לשחיקה עולה היות ודרוש תיקון /דישדוש לשם שחיקת אותה רגל אוכף כתובה.


בדוגמא של החודש האחרון בהתייחסות לרגל הקול, כתיבת אוכף על 1160 קניית הגנה 1 קול 1200 1 קול 1210.

כאשר המדד התייצב מעל 1200 מכירת 2 יחידות קול 1200 ורכישת 1 יחידה קול 1160.

לאחר שהמשיך לעלות מכירת קול 1210 ורכישת הגנות בקול 1250+קול 1240.

המשך פעולה כאשר המדד יגיע ל- 1240 או בהתקרבות לפקיעה על פי הנסיבות.

לו המדד היה נעצר לפני 1210 ומתקן למטה היה נותר לנו קול 1 כתוב ב- 1200 וקול 1 הגנה ב- 1210.

[HRL]

מזה זמן משה (mosheb) מנהל בפוסט נפרד אוכף כתוב עם הגנה של קנית שוקת
אתה מוזמן לעשות חיפוש על החודש הקודם (ולפני כן) ולראות את השתלשלות הפוסט


בהצלחה!

[noam_a]

יש הרבה מאוד דרכים לנהל אוכפים ואני אישית מאוד אוהב אותם.
גם אני עדיין בוחן ולומד ואין לי עדיין שיטה סדורה.
היופי באוכפים לטעמי שמיכוון שאתה קוצה לגזור רק 10% רווח, יש לך המון מרווח נשימה לתיקונים. (בגלל זה אני לא כלכך מסמפט את השוקת הרחבה.)

מספר הערות:
1) אני לא חושב ששתי הגנות על כל כתיבה יעילה. אולי עדיף יחס של 5 כתובים מול 6 קנויים או משהו בסגנון. (אם בכלל)
2) לגבי ההצעה של sun, אני לא בטוח שזה נכון לשפץ רק כשהמדד מגיע לרגל הקנויה וזאת מכיוון שהמדד כידוע אוהב לתעתע בכולנו והוא יתחיל לדשדש לך בסמוך לרגל הקנויה אבל עדיין לא בדיוק שם. ואז נוצר מצב שהתטא שלך כבר לא לטובתך, והדלתא מאוד מאוד גבוהה.
אני חושב שהתיקון (לא משנה איזה) צריך להיות כבר באיזור האיזון.
3) בנוסף אני לא חושב שכלל אצבע של מרווח של 4 או 5 סטרייקים הוא נכון.
המרווח צריך להיות בהתאם לסטיית התקן.

אלו התובנות שיש לי.
בהצלחה לכולם.

[mosheb]

שלום לכולם

רציתי לשאול על ניהול של אוכפים מתנידים.
האם מישהוא מבצע את זה , או עשה סימולציה?

הכוונה היא להתחיל (בתחילת החודש) בכתיבת אוכף על הספוט + הגנות.
את ההגנות קונים כך שיאפסו כמה שאפשר את היוניות (המטרה כמובן לאפס את ווגא).
את ההגנות מבצעים ביחס 2:1 (לכול כתיבה , קונים 2 ).

עכשיו לאחר שהמדד זז לדוגמא 10 נקודות , כותבים אוכף חדש על הספוט , וכך הלאה , כול תזוזה כותבים אוכף.

ועכשיו יש הרבה שאלות:
- אחרי כמה נקודות מנידים (10 , 20 או אולי יותר) ?
- האם כול פעם שמנידים מתיחיסים לאוכף החדש כישות נפרדת כלומר קונים לו הגנות בצורה עצמאית
- האם כשפותחים אוכף חדש לא קונים לו הגנות (כי בגלל יחס 2:1 באוכף הקודם , מקבלים אוטומטית הגנה גם לאוכף החדש)
- האם כדאי לקנות מראש "חלקים של הגנות" זולים שישמשו אותנו בהמשך.
- מה עושים עם האוכפים הישנים כשהמדד מתרחק מהם (איך ממשיכים לשמור על הפוזיציה נטרלית)

אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות

כול תגובה תתקבל בברכה.

http://www.zerosum.co.il/Users/561/Positions/Show/2860
זאת השיטה את ההמשך אתם יודעים.

[sun99]

משה, בדוגמא שנתת: כתבת אוכף על 1170, רכשת 2 הגנות במרחק 6 סטרייקים , 1110-1230.

כאשר היתה תנועה 3 סטרייקים מכרת 2 ב- 1200 כנגד רכישת 1 ב- 1170.

פעם הבאה שתבצע אותה הפעולה תהיה כאשר המדד יגיע ל- 1230, ואז תסגור את האוכף, ללא הפסד?

מה דעתך על מה שהצעתי? בדוגמא שלך לרכוש את 2 ההגנות ב- 1210 ו- 1220?

דרור

[sun99]

יש הרבה מאוד דרכים לנהל אוכפים ואני אישית מאוד אוהב אותם.
גם אני עדיין בוחן ולומד ואין לי עדיין שיטה סדורה.
היופי באוכפים לטעמי שמיכוון שאתה קוצה לגזור רק 10% רווח, יש לך המון מרווח נשימה לתיקונים. (בגלל זה אני לא כלכך מסמפט את השוקת הרחבה.)

מספר הערות:

2) לגבי ההצעה של sun, אני לא בטוח שזה נכון לשפץ רק כשהמדד מגיע לרגל הקנויה וזאת מכיוון שהמדד כידוע אוהב לתעתע בכולנו והוא יתחיל לדשדש לך בסמוך לרגל הקנויה אבל עדיין לא בדיוק שם. ואז נוצר מצב שהתטא שלך כבר לא לטובתך, והדלתא מאוד מאוד גבוהה.
אני חושב שהתיקון (לא משנה איזה) צריך להיות כבר באיזור האיזון.
3) בנוסף אני לא חושב שכלל אצבע של מרווח של 4 או 5 סטרייקים הוא נכון.
המרווח צריך להיות בהתאם לסטיית התקן.

אלו התובנות שיש לי.
בהצלחה לכולם.

היעד שמוביל אותי הינו להימנע עד כמה שניתן מהשיפוץ באוכף

אם המדד ידשדש בטרם הגעה להגנה אז אין עדין כל סיבה לשפץ.

כאשר המדד יגיע להגנה אני אבצע את הפעולה, במידה והוא ידשדש שם זה תסריט אופטימי , קצת פחות טוב מתיקון מידי בכיוון השני.

הדישדוש בעזרת התטא והסטיה יאכלו את הכתיבה.

המטרה שלי בנוסף, זה למכור אופציה במקסימום כסף מבלי לתת נקודת מדד אחת בכסף בעת המכירה!

[noam_a]

יש הרבה מאוד דרכים לנהל אוכפים ואני אישית מאוד אוהב אותם.
גם אני עדיין בוחן ולומד ואין לי עדיין שיטה סדורה.
היופי באוכפים לטעמי שמיכוון שאתה קוצה לגזור רק 10% רווח, יש לך המון מרווח נשימה לתיקונים. (בגלל זה אני לא כלכך מסמפט את השוקת הרחבה.)

מספר הערות:

2) לגבי ההצעה של sun, אני לא בטוח שזה נכון לשפץ רק כשהמדד מגיע לרגל הקנויה וזאת מכיוון שהמדד כידוע אוהב לתעתע בכולנו והוא יתחיל לדשדש לך בסמוך לרגל הקנויה אבל עדיין לא בדיוק שם. ואז נוצר מצב שהתטא שלך כבר לא לטובתך, והדלתא מאוד מאוד גבוהה.
אני חושב שהתיקון (לא משנה איזה) צריך להיות כבר באיזור האיזון.
3) בנוסף אני לא חושב שכלל אצבע של מרווח של 4 או 5 סטרייקים הוא נכון.
המרווח צריך להיות בהתאם לסטיית התקן.

אלו התובנות שיש לי.
בהצלחה לכולם.

היעד שמוביל אותי הינו להימנע עד כמה שניתן מהשיפוץ באוכף

אם המדד ידשדש בטרם הגעה להגנה אז אין עדין כל סיבה לשפץ.

כאשר המדד יגיע להגנה אני אבצע את הפעולה, במידה והוא ידשדש שם זה תסריט אופטימי , קצת פחות טוב מתיקון מידי בכיוון השני.

הדישדוש בעזרת התטא והסטיה יאכלו את הכתיבה.

המטרה שלי בנוסף, זה למכור אופציה במקסימום כסף מבלי לתת נקודת מדד אחת בכסף בעת המכירה!

1) אם המדד ידשדש כמה נקודות בודדות מעל ההגנה שלך, התטא שלך תהיה לרעתך, וערך הפוזיציה שלך ישאף למחיר ההפסד.
אם המדד מדשדש בנקודת איזון, לפחות חצאת מאוזן (-:
2) רק כהערת אגב, אע"פ ששנינו אומרים שכדאי לכתוב בכסף, כי שם הפרמיה הכי גדולה, חשוב לזכור שמכיוון שהפרפר הכי יקר הוא הפרפר בכסף.

[mosheb]

משה, בדוגמא שנתת: כתבת אוכף על 1170, רכשת 2 הגנות במרחק 6 סטרייקים , 1110-1230.

כאשר היתה תנועה 3 סטרייקים מכרת 2 ב- 1200 כנגד רכישת 1 ב- 1170.

פעם הבאה שתבצע אותה הפעולה תהיה כאשר המדד יגיע ל- 1230, ואז תסגור את האוכף, ללא הפסד?

מה דעתך על מה שהצעתי? בדוגמא שלך לרכוש את 2 ההגנות ב- 1210 ו- 1220?

דרור

זאת השיטה שלי,אין שום אפשרות להפסד וזה העיקר.
מי שמנסה להרויח הרבה מפסיד בסופו של יום.
תן תרחיש משלך ניבדוק אותו.