פורסם במקור על ידי
HRL
יש כאן אסטרטגית "מרווח יורד", ניתן לבנות אותה משני קולים, או משני פוטים ניסיתי להבין מה היתרון בבניה בצורה הזאת ולא עלה בידי:
לו היינו בונים אותה בצורה הרגילה, היווניות היו (עם יתרון קל למרווח יורד קולים):
דלתא -39.46
גאמה 0.16
ראו -38.48
תטה -8.61
וגה 35.78
בפוזיציה הזו, כפי שנבנתה- היווניות הן:
דלתא -33.59
גאמה 0.17
ראו -35.43
תטה -9.66
וגה 39.36
הפסד שנוצר מירידה של אחוז אחד בסטיה, שקולה למעט יותר מאשר ירידה בנקודת מדד אחת
ז"א אם אנו צופים ירידה, שחיקה או עלית הסטיה והצפיות התממשו, הרי הפוזיציה בצורתה המסורתית תניב את התשואה מהר יותר.
אולם, מה קורה כאשר ציפיותינו אינן מתממשות?
הרשאות
הגב עם ציטוט