- "אתמול ניסיתי לבצע זאת הלכה למעשה. להלן הנתונים שמצאתי כדוגמא בלבד:
C1200FEB 1650
C1210FEB 1406
C1220FEB 1022
לכאורה יש כאן ארביטראג' היות וממוצע המחירים של C1200 ו-C1220 נמוך ממחיר C1210 ואפשר לעשות כאן רווח בטוח של 140 ש"ח, ע"י קניית C1200 ו-C1220 ומכירת 2 יח של C1210.
- למשקיע החדש הרבה הצלחה, מה שנראה לי מדבריך, ואכן כי כן זה גם היה נכון אם ירידת המחיר הייתה לינארית, אבל זה לא עובד ככה, כי אם ירידת המחיר הייתה לינארית אז גם ההסתברות להגעה לשער היתה יורדת לינארית, וזה עוד לפני שמכניסים את פרמטר השחיקה העובד חזק יותר על השערים המרוחקים יותר
- כן, קשה למצוא פונקצית מחירים על סמך שלושת המחירים שנתת לנו, אבל רואים שהן לא תלויות לינארית(=לא על ישר אחד) ורואים שגם הנגזרת השניה שלה שלילית, כי ממוצע המחירים של C1200 ו-C1220 נמוך ממחיר C1210, וכך זה צריך להיות(=תוצאה של משפט ערך הביניים) וזה גם מה שטוב ועובד יפה בשיטת ההגנות, כדי לא לעבוד חשוף
- אז צר לי, לנפץ את חלום הארביטראג' הזה, כי אי אפשר לעשות כאן רווח בטוח של 140 ש"ח, ע"י קניית C1200 ו-C1220 ומכירת 2 יח של C1210, וזה עוד לפני הוצאות לעמלות, אז בהצלחה לך ולכולם, תודה
הגב עם ציטוט