סטופ לוס הוא המלך !!!

[mronen62]

סטופ לוס הוא המלך !!!
ריכוז תשובות שנתתי בעניין הסטופ לוס בעבר

קיים שוני מוחלט וחד משמעי בין מדע הניתוח טכני, שמטרתו חיזוי מגמה עתידית בהסתברות גבוהה, לבין אסטרטגיית מסחר - לה שייך גם נושא הסטופ לוס.

סטופ לוס אינו קשור לאף אינדיקטור טכני, וגם אם הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתת לך עיצה בעניין הזה מהסיבה הפשוטה שהסטופ קשור אך ורק בסכום שהשקעת אתה (ואין לי מושג מהו) ובסכום שאתה ורק אתה תהיה מוכן להפסיד במידה והמניה לותלך לכיוון לא אתה מצפה (גם כאן רק אתה יכול להשיב על השאלה הזו).

גם אם היית מספק לי את כל הנתונים, הייתי עונה תוך התייחסות לאופי המסחר האישי שלי, לנסיון האישי שלי ולמערכת הציפיות האישית שלי, אשר בינה לבין אלו שלך, אין ולא כלום.

סטופ לוס כפי שהגדרתי מספר פעמים הוא סובייקטיבי ומשתנה ממשקיע למשקיע ומפוזיציה לפוזיציה. הסטופ המתפרסם על ידי, הוא הנקודה בא אני (אישית) בחרתי לממש, ולעיתים קרובות אכן הוא מתממש בשער שונה, בהתאם לנסיבות. אין לי שום שליטה על כך, ואני עושה כמיטב יכולתי לממש בשער בו נקבתי (מכירה במנות וטכניקות אחרות), אך כאמור לא תמיד זה אפשרי.

"סטופ לוס" - הוא נקודה הנקבעת על ידי כל משקיע באופן סובייקטיבי, ומשקף את הסכום המקסימאלי שאותו משקיע מוכן להפסיד, במידה והטרייד לא ילך לכיוון לו מצפה המשקיע. הסטופ לוס המתפרסם על ידי, משקף את הסטופ שלי בלבד ועל כל משקיע להגדיר לעצמו את הנקודה בה הוא מתכוון לחתוך פוזיציה. יודגש כי הסטופ מתעדכן מעת לעת, ביחד עם התקדמות הטרייד בכיון הרצוי (אני מעדכן אחת ליום או יומיים בדר"כ).

סטופ לוס הוא עניין אינדיבידואלי. הסטופ שלי הוא 10,000 $ ושלך הוא 500$, וגם אז שלך יהיה יותר נמוך משלי, כי אני מושקע ב- 100,000 $ ואתה ב- 3000 $... כל אחד וכיסו.
אלא שהסטופ לוס צריך לזוז כל פעם בהתאם לנקודת השיא האחרונה, ולא להיות מקובע בנקודת הכניסה.

אין דבר כזה "סטופ לוס אידיאלי".
סטופ לוס משתנה ממניה למניה, מטרייד לטרייד ומושפע (בין השאר) מגודל הפוזיציה ומאופי המשקיע.
כל אחד מפתח לעצמו את הכלים בעניין זה (אני עושה למשל שימוש בקו המקביל לקו המגמה המינורית, כפי שהסברתי לפני כמה ימים. תבצע חיפוש).

סטופ לוס לא יגזר לעולם מסטיות התקן, אלא מהתנהגות המחירים עצמם.
אחד הכלים לביטול "חיתוך" מוקדם הוא בדיקת התנודתיות (Volatility) של הפעילות התוך יומית במניה. מתנד ה- ATR משמש לבדיקת התנודתיות.

מעל לכל חשוב לזכור שה-SL הוא כלי למזעור הפסדים פוטנציאליים וככל כלי אין בו מצב אידיאלי.
עדיף לחסל פוזיציות ולחזור אליהן, מאשר לראות איך הכסף נוזל מהפוזיציה בעיניים כלות.

בולינג'ר בודק את פיזור סטיות התקן הממוצע (קונים ביחס למוכרים) לאורך 20 יום. זה לא מה שמעניין אותנו.
מה שמעניין אותנו הוא הסטייה הפנימית - התנודתיות בין גבוה יומי לנמוך יומי.

עוד הצעה לשימוש במתנדים לצורך קביעת סטופ לוס, הוא חיתוך המחירים את הממוצע נע קצר (5) וממוצע נע בינוני (13) והחיתוך ביניהם (קצר חותך מטה את הבינוני). ישנן עשרות גישות לשימוש בכלים טכנים לצורך הפעלת סטופ לוס.

ובכל מקרה כבר כתבתי שאני לא נשען על מתנד זה או אחר בקביעת הסטופ לוס.

סטופ לוס משקף את הסכום המקסימאלי שהיית מוכן להפסיד במקרה שהטרייד לא הולך עם הכיוון שלך והוא עשוי להשתנות בהתאם לגודל הפוזיציה. זו אינה נקודה סובייקטיבית. יש להציב את ה-SL ולהקפיד לקדם אותו עם התקדמות הטרייד (עדכון יומי בטרייד מסוג זה).

לא מוכרים כל עוד המניה עובדת עבורך (בכיוון שבחרת), אלא אם החלטת לשנות את הרכב התיק ו"להחליף סוסים".
תציב סטופ לוס צמוד, וצא ברגע שהסטופ יחתך.

סטופ לוס הוא עניין אישי הנוגע לאופיו ולעומק כיסו של כל משקיע.
סטופ לוס בכניסה לפוזיציה צריך לשקף את הסכום אותו אתה מוכן להפסיד במקרה בו הטרייד לא יתפתח כפי שציפית.
כאשר הטרייד מתפתח בכיוון הרצוי, אני "גורר" את הסטופ לוס, לאורך קו סטופ לוס הנשען על קו מגמה מינורית (ובסמוך לו) בהתאם לתנודתיות של אותה מניה.
כאשר מתקבלים איתותי חולשה, אני מקרב את הסטופ לוס קצת יותר.

סטופ לוס: מטרתו למזער הפסד פוטנציאלי בטרייד והוא צריך לשקף את הסכום המקסימאלי אותו אתה מוכן להפסיד בטרייד הספציפי.

ה- SL נקבע כמובן לפני הכניסה לטרייד ויש לעדכן אותו בכל פעם עם התקדמות הנייר בכיוון לו אתה מצפה (טריילינג סטופ). אין לעדכן סטופ נגד הכיוון בו אתה נמצא.
לדוגמא אם אתה בלונג על נייר, ה-SL לא יעודכן לעולם כלפי מטה.

עם חיתוך נקודת הסטופ לוס יש לחסל פוזיציה ולהמתין שהתנאים בנייר יתאימו לתחזיות שלך.

Timing is money

קישורים לאשכולות נוספים:
איך קובעים נקודת סטופ לוס נכונה ? [קישור]