שוקת רחבה - סימולציית דצמבר

[אורחאן]

שלום,

אחסוך מכם הקדמה על לא מעט תובנות ולקחים (שראויה לפוסט מכובד בפני עצמו).

בהתאם לכללי ניהול השוקת ששחקן הציג עד כה, הרצתי סימולציה על נתוני החודש שעבר בהתבסס על מחירי סוף יום.
להלן תמצית הממצאים -

• השוקת נפתחה ביום הפקיעה בנובמבר וניהלתי אותה עד לפקיעת דצמבר.[/*:m:2txskiks]
• ניהול השוקת כלל 24 פעולות.[/*:m:2txskiks]
• שחקן עדיין לא הציג את הכלל לקירוב רגל. בחרתי לקרב למרווחי 30 השקלים.[/*:m:2txskiks]
• השוקת השיאה כ-15% רווח ברוטו.[/*:m:2txskiks]
• התרשמתי שלשעמום ולמרחקים יש מחיר בדמות איכות שינה משובחת. [/*:m:2txskiks]
• הגעתי לשבוע הפקיעה עם מרווח ביטחון של למעלה מ-5% בכל צד -השוקת היתה מוגנת בטווח 1049-1171.[/*:m:2txskiks]
• יש משמעות רבה לעמלות ולגובהן - כאמור, ביצעתי 24 פעולות + פקיעה של 4 אופציות מחוץ לכסף.[/*:m:2txskiks]

מצ"ב רשימת הפעולות, הפוזיציה לפקיעה, גרף הפוזיציה וגרף המדד.
אשמח לשמוע תובנות.

[חביתוש]

יפה...

מספר שאלות\תהיות:
1) עמלות - בהתחשב בממוצע של כ 2.5 ש"ח לאופציה * 24 -> 60 ש"ח. 6%. כמו שרשמת זה משמעותי ומשאיר רק 9% רווח. אוליי היה שווה לעשות פחות קירובים ולתת לאופציות להישחק יותר?
שווה לעשות סימולציה על חצי מהפעולות, ככה גם יש איכות שינה גבוהה יותר כי רוב הזמן רחוקים יותר וגם לא בטוח שיש נגיסה משמעותית ברוחים.
2) הסימולציה היא על בסיס שער הסגירה, אנחנו רואים שקשה מאוד להיכנס לפוזיציה בשער המכירה האחרון, סביר להניח שבמציאות לפחות 5 ש"ח היו נעלמים בכל צמד מהשוקת, גם בקניה וגם במכירה (שוב, פחות פעולות, פחות איבודיי 5 שח"ים)
3) ב 15 לחודש התקרבת מרחק של 5% מהמדד - אומנם כ 6 סטרייקים אבל עדיין 5%... אני לא בטוח שהיית ישן טוב עם צעד כזה כאשר השוק עולה, יש עוד שבוע וחצי ואתה במרחק של 5% בלבד...
4) איזה סימולטור זה?

עבודה מבורכת,
יום טוב.

[sun99]

אור, אולי תעלה את הסימולטור הזה?

[ronenh]

הרבה תודה על ההסבר הזה.
אני מצטרף לבקשה להעלאת הסימולטור הזה.

[אורחאן]

יפה...

מספר שאלות\תהיות:
1) עמלות - בהתחשב בממוצע של כ 2.5 ש"ח לאופציה * 24 -> 60 ש"ח. 6%. כמו שרשמת זה משמעותי ומשאיר רק 9% רווח. אוליי היה שווה לעשות פחות קירובים ולתת לאופציות להישחק יותר?
שווה לעשות סימולציה על חצי מהפעולות, ככה גם יש איכות שינה גבוהה יותר כי רוב הזמן רחוקים יותר וגם לא בטוח שיש נגיסה משמעותית ברוחים.
2) הסימולציה היא על בסיס שער הסגירה, אנחנו רואים שקשה מאוד להיכנס לפוזיציה בשער המכירה האחרון, סביר להניח שבמציאות לפחות 5 ש"ח היו נעלמים בכל צמד מהשוקת, גם בקניה וגם במכירה (שוב, פחות פעולות, פחות איבודיי 5 שח"ים)
3) ב 15 לחודש התקרבת מרחק של 5% מהמדד - אומנם כ 6 סטרייקים אבל עדיין 5%... אני לא בטוח שהיית ישן טוב עם צעד כזה כאשר השוק עולה, יש עוד שבוע וחצי ואתה במרחק של 5% בלבד...
4) איזה סימולטור זה?

עבודה מבורכת,
יום טוב.

1. כאמור, שחקן עדיין לא הציג את מכלול הכללים בנוגע לקירוב רגל- מתי, כמה וכו'. הסימולציה התבססה על הכללים שהציג עד כה. באופן אישי, אני נוטה להסכים איתך.
2. הפערים נעים בין 25-30 ש"ח. בעיני, זהו פער שהוא סביר ללכידה, כל שכן כשמדובר באסטרטגיה סבלנית וסובלנית מעין זו.
3. כמו 1. באופן אישי, קרוב לוודאי שלא הייתי מבצע. בנוסף, התגמול ברוטו ממהלך זה היה 9 ש"ח....
4. זהו סימולטור שאני מפתח על מנת להתרשם מהתנהגות השוק, לנתח אסטרטגיות בהתבסס על נתוני עבר, לבדוק תרחישים, אינדיקטורים וכו'. חייב לציין שהתועלת העיקרית (והיא עצומה בעיני) היא הויזיבליות (ניראות) של השוק ומה שקורה בו.

לאחר ששחקן ישלים את הכללים לניהול השוקת, אריץ את הסימולציה לגבי השנה האחרונה כולה. מאמין שהתוצאות יהיו מעניינות.

[אורחאן]

לגבי התוכנה - היא עדיין בעבודה ואשמח לשתף כשאסגור גרסה. אני מאמין שהיא יכולה לסייע מאוד לחברים באתר.

עם זאת, כרגע הוא לא טריוויאלי להתקנה, כיוון שמצריך מסד נתונים מקומי (מכיל בעיקר מאגר נתונים הסטוריים).