פורסם במקור על ידי sun99
לא בטוח שהבנתי. האם אתה מתכוון שאם באסטרטגיה היה לנו למשל כתיבה אחת של פוט 1080 והיא נסגרה תרצה לראות בעיסקה זו עיסקה נפרדת שלא קשורה לאסטרטטגיה המתגלגלת- אם כך התא CASHADJ בעצם שומר את התזרים או הרווח והפסד מאופציות שנסגרו. במידה ותרצה אז להפריד בין עיסקות שנסגרו לבין האסטרטגיה החיה תתקן את הנוסחא בחישוב סה"כ תזרים פתיחה כך שלא תכלול את התא המדובר וכן את בנוסחא בפקיעה באופן דומה. הערה: לא חושב שזה נכון להסתכל על זה כך וייתכן שלא ירדתי לסוף דעתך.
בגירסא הבאה יופיע גם בצמוד לגרף. אני מניח שזה חשוב במיוחד למי שלא עובד עם מסך רחב. בנוסף תופיע הסתברות רווח של האסטרטגיה בצמוד לגרף.
כמה מילים על הסתברות הרווח:
החישוב מתבסס על הסתברות למדד X המיוצגת בבלק אנד שולס ע"י ND2 ובהילקח ס.ת. שמפרסמת הבורסה לצורך חישוב הבטחונות, שהיא עצמה מוחושבת כממוצע של ס.ת. באופציות קרובות לכסף. אני אישית משתדל שהסתברות לרווח כלשהו (לא תוחלת רווח אלא רווח גדול מאפס) באסטרטטגיה שבחרתי תעלה על 60% בכל זמן נתון.
רון שלום רב,
יש מצב להוסיף גליון עזר נוסף שיכיל 15 סטרייקים למעלה/למטה מהמדד, מחיר אחרון של פוט/קול וטור נוסף שייציג הפרש למעלה/למטה.
סטרייק מחיר הפרש (אחד למעלה)
דוגמא : קול 1160 - 1760 500
קול 1170 - 1340 420
קול 1180 - 980 360
הרבה פעמים מה שמעניין אותנו זה המרווחים בין הסטרייקים ולא מחיר הסטרייק עצמו.
יש משהו בדבריך. נתוני הבסיס נמצאים כבר בגליון ביזפורטל ואורדרנט וניתן כבר עכשיו טכנית ליצור גיליון חדש ולעשות את ההתאמות הנדרשות. ברם הדבר יגזול זמן וגם הרבה נוסחאות שיאטו את האקסל. בגירסה הבאה אכניס את זה לקוד כך שבמשיכה מביז או אורדרנט זה יווצר אוטומטית.
תיקונים שרשמתי לפניי עד כה :
1. הוספת 2 שורות לתיקונים ע"ח 2 שורות בתיבה עליונה
2. חישוב הסתברות לרווח בכל אסטרטגיה (כרגע עובד רק אם יש 2 נק חיתוך)
3. הוספת חישוב רווח פקיעה סופי , תוך פירוט תזרים,עמלות ומס לכל אסטרטגיה, וזאת עם הכנסת מדד הפקיעה
4. תוספת ל-2 - סימולטור בשינויי מדד/זמן
5. הוספת נתון בטחונות נדרשים לכל האסטרטגיות יחד.
6. הוספת נק איזון והסתברות לרווח בסמוך לגרף
7. הפרשי מחיר בשינוי סטרייק
8. הוספת נתון יחס P/C שמתייחס רק לאופציות ליד הכסף
9. תיקוני קוד קלים
רון - אין לי מושג איך אתה מספיק להרים עדכונים בקצב כזה. ממש, אבל ממש, מרשים!
נראה לי שרוב החבר'ה העוקבים (ולפחות אני...) מריצים שוקת רחבה בחודש, אולי את אסטרטגיית האוכף + שוקת של משה, יש 3-4 אסטרטגיות שבועיות של שחקן - וייתכן שיש עוד משהו מהצד לכל אחד. בקיצור - אולי כדאי להוסיף גליון?
זה כמובן פינוק (כי תמיד אפשר לתחזק שני קבצים) אבל אם אתה עושה חישוב ביטחונות משותף לכל הגליונות זה יכול לעזר.
מה דעתך?
זה כרוך בקצת עבודה ולא ממש דרוש לי אישית. אם אחרים יצטרפו לבקשה כך שאדע שיש לזה ביקוש , אז אשקול.
היי רון,
בפעם האחרונה שסגרתי אסטרטגיה רציתי לראות כמה רווח עשיתי.
אך המחירים בקובץ לא היו מחירי הביצוע של הסגירה שלי.
אז העתקתי את כל השורות באקסל עוד פעם והפכתי כל מינוס לפלוס וכל פלוס למינוס והזנתי מחירי ביצוע ולאחר מכן לחצתי רכז פוזיציה -> ואז קיבלתי את הרווח
היה נחמד אם היה כפתור שמבצע את העתקת השורות של האסטרטגיה ומוכן להזנת מחירי סגירה. כפתור בשם "סגור פוזיציה" נגיד...
מה דעתך/ם?
תודה רבה!
[/quote:1abknlks]היי רון,
בפעם האחרונה שסגרתי אסטרטגיה רציתי לראות כמה רווח עשיתי.
אך המחירים בקובץ לא היו מחירי הביצוע של הסגירה שלי.
אז העתקתי את כל השורות באקסל עוד פעם והפכתי כל מינוס לפלוס וכל פלוס למינוס והזנתי מחירי ביצוע ולאחר מכן לחצתי רכז פוזיציה -> ואז קיבלתי את הרווח
נראה לי שבתהליך הנ"ל (הנכון) הלחיצה על רכז מיותרת.
[quote:1abknlks]היה נחמד אם היה כפתור שמבצע את העתקת השורות של האסטרטגיה ומוכן להזנת מחירי סגירה. כפתור בשם "סגור פוזיציה" נגיד...
לא רואה בכך חסכון גדול. זה בסך הכל יחסוך עבודה של הפיכת הסימנים בטור בכמויות.
כמובן אני מניח שעשית העתק הדבק ולא הקשת את השדות מחדש..
הרשאות
הגב עם ציטוט